[請益] 為何投等債跟公債不是相同方向呢

onekoni 05/13 01:17非公債還有利差放大/收窄造成的下跌/上漲

minazukimaya05/13 01:18LQD利率 = 10年期+違約風險利差

minazukimaya05/13 01:18TLT利率 = 10年期+ 超長期公債的期限溢價

minazukimaya05/13 01:19TLT跌 = 期限溢價上升 LQD漲 = 違約風險下降

minazukimaya05/13 01:19關稅變一場鬧劇 = 財政持續惡化 = 期限溢價上升

minazukimaya05/13 01:20關稅變一場鬧劇 = 違約機率變小 = 違約風險下降

a0808996 05/13 01:36違約率

a0808996 05/13 01:37正常來說 美國公債不可能違約

spike1215 05/13 01:37收關稅改善財政的關聯性好像會遞減的樣子？

budaixi 05/13 02:26LQD又不是全配長債，937b才是。

love50921 05/13 03:00公司跟政府的違約機率不同；1年跟20年的違約機率不

love50921 05/13 03:00同

love50921 05/13 03:00用這樣去想就懂了

wahaha99 05/13 03:01不過美國債如果真的違約　投等債應該也是直接炸一片

ntpcgov 05/13 04:04兩者的相關性確實存在，但是弱相關

ntpcgov 05/13 04:05https://i.imgur.com/ovirwdw.jpeg

ntpcgov 05/13 04:05你不能期待兩者完全同漲同跌

ntpcgov 05/13 04:06或是在極短的幾天內出現相關性

murrayace 05/13 06:12信用風險利差

Gipmydanger 05/13 06:32問chatgpt

nicejeffery 05/13 07:04投等債還跟公司有關不是只跟公債利率

s906452002 05/13 07:06https://i.imgur.com/cYDLmxR.jpeg

s906452002 05/13 07:07兩者的存續期間不同，市場預期的反應也會不同

s906452002 05/13 07:10投資債劵除了債劵種類考慮外，投資人往往忽略存續

s906452002 05/13 07:10期間，也就是對利率敏感度，並不是真正升降息才會影

s906452002 05/13 07:10響，反而是市場對利率的預期就會有不同的影響

stocktonty 05/13 12:06投等債不會像美國公債無限制狂發啊 接下來會脫鉤

delaluna 05/13 12:41哪個老師教你說公司債會跟政府公債正相關？