Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可
※ 引述《AgoodGuyOrz (我是好人 編號9527)》之銘言:
: 各位股版大大好
: 小弟這幾個月陸續進場TQQQ
: 算了算均價大概在38.5
: 剛好今天收盤在19.3
: 所以小弟做了下數學:
: 假如要回本 TQQQ以今天收盤價需要有100%漲幅
: 100%/3=33.33% 等於說那斯達克需要漲33.33%....
2020/03/19-2020/06/03
QQQ:33.51%
TQQQ:115.37%
要漲 100% 不需要原型漲 33.33%
連續上漲情況下約 30% 就可以了
不過複利本身會有偏移
漲多會有正向偏移(漲更多
跌多會有負向偏移(跌更少
可以參考這篇:https://reurl.cc/5pxG6V
盤整時則會造成波動耗損
可以參考簡單平均跟幾何平均的差異
上下反覆波動越大,對越大的槓桿倍數造成更多的傷害
: 以今天收盤價來看 10575.62*1.333=14100
: 所以要至少到14100才會回本
: 結果小弟手賤去翻了下TQQQ走勢
: 8/16那天TQQQ收盤價 38.64 結果那斯達克收盤是13100左右...
: 所以...光是一個半月 就被吃了1000點....
: 小弟心都涼了 TQQQ是不是短期間都沒辦法回本了QQ
: 以上如果有錯 還請各位大大指教
你有錯,錯在對槓桿的認知不足
另外想要「短期間」回本,那對於投資的認知也不足
槓桿具有優勢,在連續上漲的過程中能帶來更多的正向複利偏移
因此你會看到 TQQQ 十年漲 100 倍 的奇蹟
但相對的,槓桿倍數越大,要承受的風險就越高
因為我們不知道接下來是「連續上漲」、「連續下跌」、「連續盤整」哪種
而 TQQQ 的三倍槓桿今年就剛好吃到「連續盤整」這局
會有波動耗損,這是必然的結果
如果你害怕波動太大造成耗損,你有兩種選擇
一、降低曝險,用曝險去控制風險
二、降低槓桿倍數,降低波動耗損
(這個還沒寫)
TQQQ 是個可以投資的標的,只要你清楚了解它的優勢與風險
今年以來下跌 -76.77%
很多人嚇到了,說這不能投資
但反過來看,TQQQ 年初還在 91.67
現在回頭在 19.32
百貨公司打 23 折給你,你應該會開心,而不是害怕
倘若你是年輕人,還有持續性收入,那你應該慶祝
因為後續買進去的每一筆都很便宜,沒跌下來你還買不到
現在的便宜,都是以後的報酬
如果你是老年人沒收入,或是逼近退休了怎麼辦?
沒怎麼辦,退休本應該降低槓桿
沒收入還歐印三倍槓桿
這是槓桿的問題還是你的問題?
用曝險控制風險講過很多次
你若用 33.33% 的資金去投資 TQQQ 會死人嗎?
跌到現在還比 100% 的 QQQ 少
至於後續加碼的部份
要加碼到多少,保留多少現金,一樣是看個人了
記得多保留「餘裕」:https://reurl.cc/NRMAjk
還是那句話,不要把自己的問題怪罪給槓桿
槓桿本來就不是適合所有人的,你得先多做功課才能增加認知
最後,如果對槓桿 ETF 有興趣,可以參考台灣各投資者的意見
多看看正反論述,會增加對槓桿的理解
謝謝大家
--
謝謝分享
優文~
推
推 正2王 導正觀念 股版需要U質文章
正二哥,連美股都有研究,厲害
推
這才是優文,不是半桶水說錯不認帳還要別人教他那種
20以下的TQQQ真香,不過waitrop大應該不開心
soxl呢?
不建議,那指已經算是壓科技類了 SOXL 又是壓在科技類的某個領域 不過它跌比較深,你若想炒短線可以少量買進,反彈會更快
優文推一個
正確觀念…但是沒做足功課就亂買的還是一堆XD
推
玩槓桿重點就是你還要有錢 很多人都不注意0.0
別歐印基本上沒事,要歐印就是後續要有錢加碼的打算
推 假日再來好好研讀正2王的文章
這部分我不懂,我用每日1/3$再平衡去算績效是跟qqq
完全一樣的。
我指的是年初單筆投入的情況 再平衡不知道,要去算一下
台灣的正2跟正1是追蹤同樣的東西嗎不然正2優於正1是
從哪邊偷來的。
台灣目前沒有真正的 台股正1,因為 0050 是集中前 50 大的大型股 ETF 我心中的台股正1是報酬指數 而台股正2是利用台指期貨曝險,追蹤上跟報酬指數更接近(比起 0050 50正2 因為混了一些 50期貨,所以追蹤上也會偏移報酬指數一些 不過兩者長期來看都差不多
https://reurl.cc/NRMAAm
我的UPRO和SOXL也是以為是低點了開始買,結果這一
個月也腰斬......玩這個信念真的要強
正二是期貨無限轉倉,你還覺得一樣?
好多人在鬼扯,明明是swap
台股用期貨,美股用 sawp
正二必推
推
無限轉倉沒問題啊
如果tqqq每日完美追蹤 qqq+1%tqqq+3%再平衡後是一樣
如果大盤一次跌33% 會不會直接清算
一次跌 33%,會直接爆掉 但不會一次跌 33%
https://reurl.cc/60mZL5
大盤20%就休市ㄅ
有熔斷機制啦
一下台一下美…
TQQQ可以買 但要等升息結束甚至降息再一次買 不是一
直向下攤平
推正二哥
希望這篇別被追殺 還個乾淨回文
我就在等正二哥 XDD
推理解優勢與風險
正2不是追蹤正1。正1是投資台灣前50大企業的現貨股
我心中的正1是報酬指數
票,但正2是投資期貨,用槓桿來達到正1單日報酬的
兩倍,因此長期投資正2會達到類似期貨無限轉倉的效
益,每年有大量的逆價差可賺。
這些報酬不會配息出去,而是再投入淨值,等於具有
複利效果。當多頭趨勢持續越久,複利效果越恐怖。
反正永遠閒錢投資,也要有無限資金 本多終勝
某人不是說正二王被水桶?
你要先分清楚他的正二是50正二還是台指正二
0050是正1,00631L 就是正2(但還是偏報酬指數多一點 報酬指數(或台指)是正1,00675L 就是正2
所以愛鞋克才一直推TQQQ啊
沒看過這種言論
無限攤平?
正二王每篇都蠻優質的 不像現在一堆小丑
愛謝克有推tqqq?好有趣
他持有現金降槓桿的操作,就是要吃連續上漲的超額利
潤,分批進場長期持有,漲幅過高部分停利一樣是降槓
桿,除了想賺複利還要避免遇到大幅回撤時的超額損
失
好!
單拿其中一段不看完整操作都會有所偏頗
推
期貨市場輸家更多贏家更少,想做槓桿又選擇槓桿ETF
,你覺得是哪種人?
我想請教一個問題,你的模型時間因素如何分短長期?
你是不是沒看過M01的台指期無限轉倉大法
我指正二不是原文tqqq
越漲越多 越跌越少 盤整損耗
推
66萬做一口小台,對很多人來說門檻非常高
以為期貨必然是槓桿操作,又是哪種人?
推
等美國不再升息就可以定期定額
不過 00675L 基金規模只有6億多 比 00631l 小很多
推優文
675L怕的不是大跌而是大跌時投資人的各種贖回
你真的是推廣大使
謝謝正二王
山腰文0.0
推推
推正二王
好奇,正2討論這麼熱烈,到底有多少人真的有買的,
對帳單也沒多少人有po
推正二哥
我知道你還有錢
因為目前都虧很慘而且接下來可能虧更慘所以不敢po吧
有什麼好不敢po的,我定期更新QQQ5持有紀錄,請收尋
”逢低買入QQQ5”
台灣怎沒有反二反三的ETF? 00632R反一也沒什麼討論
推正二哥每篇都寫真好,不知能否也評點SQQQ優劣呢?
做空操作上不知跟TQQQ異同,非常感謝
35
剛剛submit 代碼, 開始跑週末regression, 我才可以下班, 所以回覆晚了一點 我的帳戶終於虧損超過100k usd,4
之前有解釋過啦,槓桿型這東西你知道他怎麼操作的就 很好理解了 為什麼可以把線性的東西變指數化?他做的其實就是追 漲殺跌,今天盤漲了尾盤他要調整槓桿就是幫你再買進 ,跌了那他就是賣出84
各位股版大大好 小弟這幾個月陸續進場TQQQ 算了算均價大概在38.5 剛好今天收盤在19.3 所以小弟做了下數學:5
小弟股市一年半韭菜 前陣子開始建倉TQQQ 從35買到均價29多 本來就有想將TQQQ納入配置 現在從高點跌了6成風險去了一大半 TQQQ本來就不適合單獨持有 目前資金平均配置以下7檔 各1萬鎂 EDV多一點1萬511
一般來說 Swap的counterparty是market neutral的 主要是透過持有實股來hedge風險 偶爾小部分部位才會透過期貨抵銷 因為期貨的價差通常會比swap的價差還要高一點8
唉唉唉 這些報酬正向的成立 是"假設"民主國家長期施政導致長期通膨 如果成立才能使用這種策略 我的猶太師傅有說 在進行投機時 都要假設會連續兩次遇到金融海嘯 一次金融風暴大概短期損失一~~二個標準差 開槓桿是可以 但短期損失三~~四個標準差你不能掃地出門。爆
看到這一串關於槓桿 ETF 的討論其實滿欣慰的 在這之前談到槓桿通常都是被訕笑跟嘲諷 我研究槓桿 ETF 快三年的時間 台灣大多數投資者都反對槓桿 ETF 例如 台灣50正2,我就覺得很奇怪,明明報酬率高那麼多54
看起來真的很多人被說服買槓桿ETF 我就冒著被噓暴的風險來回一下吧 這幾天看完了整個討論串 也稍微研究了槓桿ETF 老實說我認為正二哥的論述與結論都是沒有問題的 是否要放大槓桿本身其實就是投資者自己的選擇16
推ethanlu的說明 這篇非常中肯,小弟其實5 6年前就發現TQQQ(就是無聊搜尋報酬比較高的etf排名找到的) ,其實一直放在口袋名單,但搞不清楚那是什麼,另外先接觸了解綠角那些,看到TQQQ內 扣好多就覺得很爛,也是直到去年下半年,才完全知道他在幹嘛買入,現在還虧6-70%也 是安心睡覺,完全不建議小白的第一個標的就是槓桿,人的恐懼多半來自未知,無知急著2
這東西沒那麼複雜啦,就最簡單的"風險跟報酬是一起的" 念過投資學都看過長期股債績效那個圖,股票短期的波動 (風險)就是比債券高,但長期複合報酬率一樣遠高於債券 槓桿ETF一樣概念,簡單說就是你把股票風險直接再倍數 放大,所以報酬高合理,但看那個回徹比例也很可怕
爆
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可三倍槓桿的東西我還沒寫,本來不想回覆 但看到下面有人說台灣50正2不適合長期持有 這點我就得跳出來說了 1.台股1990、日本泡沫、那指2000年網路泡沫 用這些情況說大跌正2很難漲回去爆
Re: [請益] 現在拿上千萬All IN 0050 5年後會?原 po 底下說 0050正二 不適合長期持有 來,我算給你看 完整文章: 從 2022 年初起算 0050 下跌 -21.65%74
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可謝謝小書僮的指教,我特地寫一篇文章回覆代表我的敬意 相關的疑問應該都有回答了 你的問題就在於挑少數最爛的區間來說槓桿差 卻忽略槓桿其他多數表現更好的區間60
[心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可1.引言 TQQQ,三倍NASDAQ 100 指數ETF在回測區間最大績效是一倍ETF QQQ的13倍,雖然風險(波 動)也非常大。 有種說法是只要堅持的住,用槓桿投資指數就能賺大錢,真的嗎?57
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可認知不足確實別碰槓桿,你的能力圈還不到那 朋友持有 TQQQ,今年的大跌全吃(跌幅 -70% 以上 我個人持有 QLD,今年大跌也全吃(跌幅 -50% 以上 兩個人的虧損都百萬以上48
Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?因為反1的內容物是放空台指期 台股是一個高殖利率的市場,每年平均殖利率約 4% 長期持有 50反1,每年至少會被扣血 4% 這邊還沒算盤整時的波動耗損45
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可我也不會跑蒙地卡羅,先講一個重點 會用 UOPIX,是因為它是最早的 2X LETF(若有更早的請跟我說 你自己也有回測過,1998 跟 2000 年起點,最終的報酬差很多 那想像一下,如果有一支兩倍槓桿在 1990 就有的話 經歷過 1990-1999 這段漲幅吃兩倍,現在會有多可怕?35
Re: [心得] Re:元大0050正2(00631L)會不會跟原油你的疑問我在後續文章會談到,但這邊我簡單條列講 1. 若遇到超過 -90% 以上的大跌,確實很難追回來。 2. 那斯達克兩倍槓桿,在高點 2000 年投入,直到今天連一倍都沒達到。 3. 但你拿本益比破百,完全沒有營利的2000年泡沫來對比?22
Re: [新聞] 外資期現貨同步做空 狂掃元大台灣50反1很多人認為 50反1 會扣血的原因都是錯誤的 我節錄三個推文的說法 1. 「頻繁進出台指期,所產生的摩擦成本(期交稅手續費)會侵蝕獲利」 不對,因為這些摩擦成本已經包含在 1.19% 的內扣費用中了 如果你要說 1.19% 的費用很高,那 0050 的費用 0.43%
98
[情報] 113年04月23日 三大法人買賣金額統計表94
[情報] 2886兆豐金112年股利 1.5+0.386
[情報] 6869雲豹能源-創 上市掛牌現增 暫定價10873
[情報] 0423 上市外資買賣超排行63
[請益] 兩萬點進場 持股健檢51
[標的] 國統8936 長線投資多47
[請益] 持股健檢40
[情報] 3037 欣興 113年Q1:1.6042
[創作] 華城故事42
[情報] 0423 上市投信買賣超排行27
[標的] 2536宏普 大戶加持多26
[標的] 台指大盤 機器學習線仙多23
Re: [新聞] 高股息兩樣情!00929秒填息 0056仍貼息14
[情報] 2323 中環 取得華通普通股13
[標的] 2509全坤建-解套賣出價位?12
[情報] 113/04/23 八大公股銀行買賣超排行76
[請益] 為何地震頻繁營建股卻是一根向下?9
[標的] SHV.US 日日配月月配資金停車場5
[情報] 2888新光金 董事長降半薪一年2
[情報] 113/04/23 櫃買法人及個股買賣超4
[情報] 113年04月23日 股東會紀念品3
Re: [請益] 持股健檢1
Re: [新聞] 也有人資本不足為何只罰他?金管會開鍘新光18
Re: [新聞] 內卷激化 理想汽車罕見降價22
Re: [新聞] 投資人大舉逢低存債 統一美債20年ETF申