[券商] 深度otm失去流動性會導致錯價強平嘛？
sell put頭寸在平倉以前，即使是深度otm
帳上淨清倉值會隨合約中間價波動(此時此刻buy to close的損益)
留意到margin call正是用淨清倉值計算是否低於維持保證金
要是好死不死突然失去流動性
有賣方掛個1000000元一張
我連打電話給券商說明報價有誤都來不及瞬間爆倉
聯想到台股選擇權0206事件
瑟瑟發抖
btw, 嘉信或IB計算保證金有錯價防範的保護機制嘛？
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推
你的現金夠買下你賣的倉位根本無所謂，因爲只是變成現
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股，如果馬上彈回你還多賺勒
推
盈透證券（Interactive Brokers, IBKR）的標記價格邏
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輯：IBKR在其公開文件中明確闡述了一套簡潔而有效的規
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則：「標記價格等於最後成交價，除非：賣價（Ask）低
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於最後成交價，則標記價格等於賣價；或買價（Bid）高
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於最後成交價，則標記價格等於買價」 。這套邏輯構成
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了第一道微觀層面的防線。它意味著，如果一個深度價外
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選擇權的買賣報價因缺乏流動性而變得極寬（例如，買價
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0.01，賣價1,000,000），只要近期存在一個合理的
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最後成交價（例如，$0.05），系統將會優先採用這個最
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後成交價作為標記價格，從而避免了因一個荒謬的賣方掛
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單而導致帳戶價值被錯誤計算。只有在買賣報價整體顯著
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偏離最後成交價時，系統才會參考買賣報價，但其邏輯依
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然是為了防止價格的異常跳動。
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感謝M大回覆，仍然細思極恐，只要一個人我們叫他阿呆
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買了不合理價，後續會發生連鎖效應爆倉，甚至欠margin
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loan
推
把他當cash secure put直接接貨
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[閒聊] 新手發問 bybit被強平損失整個倉位大佬們好! 小弟剛剛bybit做多做到被強平QQ (有設止損） 事後算一下發現怎麼整個倉位都不見了 詳細如下： 逐倉做多 100倍槓桿 保證金約$711![[閒聊] 新手發問 bybit被強平損失整個倉位](https://i.imgur.com/eo8whzNb.jpg "[閒聊] 新手發問 bybit被強平損失整個倉位")
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Re: [請益] 如果要當沖 為什麼不玩期貨？因為期貨長久以來被貼上標籤, 久而久之大眾就是照著標籤解讀 諸多例子如 期貨就是高風險, 所以有在操作期貨就是賭博 撞球間就是壞小孩去的, 去的就是不良少年 說沒唸書但是考得比我高分, 他一定是晚上偷偷唸22
Re: [新聞] 20歲羅賓漢客戶在73萬美元負餘額後自殺這篇翻譯記者根本不知道再翻三小的 根據文章線索 這小子一定有開保證金帳戶(margin) 沒有保證金帳戶用戶無法sell put 假設他戶頭有一萬六現金 那這一萬六就是現金抵押等值股票 今天股票下跌至履約價以下 他的選擇權in the money12
[閒聊] 請益，做了功課整理出三個投資方式目前做了很多功課，想每個月定期定額購入乙太幣或乙太相關做長期投資，目前預計每個月先200USDT 目前我整理出三種方案，希望大大給予意見 一、2倍合約槓桿 7成USDT購買乙太幣合約，3成留當保證金 現在晚上10點整，價格在3400USDT，計算後強平價格在1600USDT9
[問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?3/12 到 3/19 , 指數由 10800 直下到 8800, 理論上 sell put 10800 , buy put 10600 應該是不會爆的 如果 10800 put 和 10600 put 都暴漲, 但是有時間差 有沒有可能, 10800 put 先漲到爆 (因為期貨商停損單先丟出) 而 10600 put 比較慢一點爆 (因為期貨商停損單慢一點丟出)![[問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?](https://www.moneydj.com/funddj/images/FB-News.png "[問題] 3/12~3/17 sell put 多頭價差會爆嗎?")
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[問題] 價外選擇權變成深度價內後的流動性問題最近聽到某位分析師說： 如果你買了價外選擇權(以台指選擇權為例) 因為指數大幅波動 你的選擇權變成了深度價內 你是賺錢了6
[問題] 選擇權爆倉最多幾倍？近期最驚奇的應該是三月的一萬點賣權了。 最低到最高，三星期好像有兩百倍。 雖然保證金不夠時會被強制平倉。 但漲得那麼快，強制平倉按規定會等多久？幾分鐘？幾個小時？又差了很多？ 像這種賣權賣家如果爆倉，最高可能會賠到本金的幾倍嗎？![[問題] 選擇權爆倉最多幾倍？](https://i.imgur.com/B4Z8dBub.jpg "[問題] 選擇權爆倉最多幾倍？")
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Re: [請益] IB 與 嘉信融資 問題先感謝daze大上一篇的回覆 目前模擬測試了IB一些保證金 以下IB Reg T保證金帳戶 日內和隔夜都要不被清倉 目前日內問題較大 本金特斯拉 ---110萬![Re: [請益] IB 與 嘉信融資 問題](https://i.imgur.com/sd72YhDb.jpg "Re: [請益] IB 與 嘉信融資 問題")
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[問卦] 有沒有「0206選擇權大屠殺」的八卦？2018/02/06 的選擇權大屠殺事件。 當時因為前一晚美股大跌，導致台股開盤也大跌，但是 PUT/CALL 卻在幾分鐘內瞬間暴漲 導致許多選擇權賣家因為保證金不足而被期貨商強制砍倉， 因為流動性不足，而被迫砍在很不合理的價位。 最後選擇權賣家無論是看多還是看空，都蒙受巨大的損失。2
[問卦] 我這樣理解0206選擇權大屠殺對嗎0206選擇權大屠殺 賣方被攻擊的弱點主要是 因為保證金是根據買方權利金的市價所決定 所以攻擊方在深度價外交易量 很少的履約價格 進行攻擊加權利金拉到漲停板 又在漲停板價位當賣方 又因為當時有span保證金制度 保證金不足賣方的立刻被強制買進平倉