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[請益] 自組ETF組合 輸給大盤?

hue888 發表於 2023/2/3 下午2:55:45
看板Foreign_Inv標題[請益] 自組ETF組合 輸給大盤?作者
hue888
 (煞氣a柚子)時間推噓17 推:17 噓:0 →:47

第一次本版發文，若格式不符合 請見諒
目前不會動用到的現金約100萬台幣，最近想要投入美股無腦存EFT，預計每個月再投
入10萬NTD存股(工作上沒辦法長期看盤)。
已經開永豐複委託(豐存股 手續費最高1美元 一般買賣 0.2% 低消15 USD)，曾有
TD帳戶但太久沒入金被註銷，打去客服說要重新註冊。想請教兩個問題：
1. 該使用複委託操作 或 海外券商? 豐存股目前單一標的最高一美元，若定期定額買入四至五個不同標的，手續費跟海外券商沒差太多(一次須電匯費 $600-900NTD，大概每
季電匯一次，貌似有特定銀行VIP只要200NTD，若能夠徵到(請各位推薦)，是否
直接開海外券商？)
，但也擔心對岸打過來，複委託帳戶直接被徵收的狀況。

2. 我目前依據豐存股 想出的兩個配置:
投資組合1 AOA:QQQ=50:50
https://imgur.com/LyIfybP.jpg
相信科技股以及美國繼續多頭

投資組合2 VT:QQQ:TLT=50:40:10
我自己認為較平衡的股債配置
https://imgur.com/gh384U7.jpg

去跑回測(2009-2023) 因為AOA 2009才成立
https://imgur.com/GmIn7Rf.jpg
https://imgur.com/aNZyCi5.jpg
結果發現自組ETF兩組 過往回測，第二組跑不贏標普500 第一組CAGR差不多 扣掉
手續費甚至會輸，波動性也比較大，那是否告訴我應該直接單買VOO(比SPY內扣低)
相信美國大權值股所以不想買VTI，當然如果下個20年美國爆掉，我也GG
以上兩個問題，想請教版上大大，感謝

--
從0-9十個數字，C10取2得到87的機率明明那麼低，為什麼路上還是滿滿的8+9

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.203.80 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:56:34 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:57:26
推

icelaw02/03 14:58我有國泰世華的VIP 每個月有兩次免費的電匯 可以用

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icelaw02/03 15:00可以省800*2 = 1600還蠻實用的

推

mrccw02/03 15:02因爲較爲平衡所以不是第一名阿XD

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hue88802/03 15:13每個月兩次 只能臨櫃嗎！很棒 請問資產低消是300萬嗎?我只

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hue88802/03 15:13知道永豐一年電匯免費才三次

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hue88802/03 15:15請問MRC大 第二組最低跌幅也比較高。還是我的配置想法有誤

推

yamakazi02/03 15:49國泰世華我每月三次，好像三百萬以上就有VIP

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icelaw02/03 17:06就我所知 300萬以上的VIP 每月一次 1000萬以上的每月兩次

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icelaw02/03 17:06免費電匯

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icelaw02/03 17:07我都用線上網銀電匯

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ffaarr02/03 18:02回測不是這樣用的…

請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？

推

Radiomir02/03 18:0650%SPY+50%QQQ 大心臟

買AOR 還需要SPY嗎？

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Radiomir02/03 18:0650%AOR+25%SPY+25%QQQ 穩健型

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Radiomir02/03 18:0650%AOR+15%SPY+15%QQQ+20%現金, 穩健偏保守...

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Radiomir02/03 18:06用AOR、SPY、QQQ三組合去跑回測就很強了, AOR當債券買

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pooiuty02/03 18:17我是定投VOO+QQQ

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pooiuty02/03 18:18永豐很方便，手續費低，而且一個月可以扣9次

推

youngice02/03 19:11國泰放300萬 每個月三次免手續費，兩封電報算兩次，所

一次電匯（全額到付）也是兩封電報嗎？

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youngice02/03 19:11以一個月可以免費匯一次國外

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ntnusleep02/03 21:25請問這是用什麼軟體回測? 有加入再平衡策略嗎?

推

icelaw02/03 21:34https://www.portfoliovisualizer.com/
推

tsgd02/03 21:38實測就知道了 一定要是能安穩睡覺的才是最佳組合

推

ntnusleep02/03 21:50謝謝 冰律，這個網頁好有趣XD

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hue88802/03 23:22請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？

※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:16 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:56 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:24:22
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ffaarr02/03 23:271、回測代表的是過去績效，不代表未來績效。

謝謝多啦王 我覺得很有道理

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ffaarr02/03 23:282、你的組合的內容範圍超過sp500，這不叫輸給大盤。

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ffaarr02/03 23:283、不是說回測無效，而是你要能解釋過去這樣的理由，然後

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ffaarr02/03 23:29說明未來為什麼這項因素還會有效。

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ffaarr02/03 23:294、你跑的時段美股績效最好，自然sp500會贏。

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ffaarr02/03 23:315、這個結果不足以構成你要單押標普500的理由。

推

asdlkjfgh02/04 00:31請問國泰複委託裡面有三百萬也算是符合VIP資格嗎

推

winston11tw02/04 01:47想太多，請把證券跟銀行當成兩家不一樣的公司

推

yay090902/04 06:16中信50萬每月就有一次免費電匯

請問 您是指中信vip還是需要繳中轉費嗎？

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yay090902/04 06:18中信有中轉收費約$20-25鎂，比這個好的大概就國泰，但是

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yay090902/04 06:18300萬放在銀行不動我覺得算虧

※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:38:56 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:39:33
推

uranus9902/04 11:06你是想要股債配置，還是想波動低越好?還是想要績效高?

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uranus9902/04 11:06因為我感覺你三種都想要，但是好像很難三個願望一次滿足

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uranus9902/04 11:08還有上面f大也說了重點:你做回測時要注意回測波段

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uranus9902/04 11:09不知道怎麼看波段就抓長一點時間，然後看"每年"比較

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uranus9902/04 11:10看久了自然有感覺，知道ETF股性，自己想要什麼自己選

推

ChangJimmy02/04 13:22自組的贏大盤怎辦...雖說部位不大

願聞其詳

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nijawang02/04 14:56國泰300萬VIP每月有3次臨櫃優惠，但海外匯款會用掉2次。

推

dojob02/04 14:58買因子etf阿

看清流君有提到 但沒有很深入了解

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nijawang02/04 14:58所以海外匯款每月只有1次免費，現在網銀也可以用優惠。

了解 我會問問國泰客服

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boombastick02/04 16:45300萬放著不投資 損失的機會成本可以讓你一年匯款匯

有道理 有一部分是想當房頭期

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boombastick02/04 16:45個100次應該不是問題吧，除非剛好備用金需要備到300

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boombastick02/04 16:45萬，不然這個長期來看省小錢少賺大錢啊

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limit00102/04 18:41TD帳號應該是太久沒有登入，太久沒有入金也會被鎖帳號

會喔 客服說無法重啟 要重修註冊

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limit00102/04 18:41嗎

推

ntnusleep02/04 20:15多啦王那五點很有道理

※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:19 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:51 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:29:52 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:17 ※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:42
推

yay090902/05 00:14中信VIP還是要付中轉，但是50 vs 300萬的差別我覺得很值

中信網站沒看到外匯相關訊息 請問是要問理專嗎

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yay090902/05 00:14得

推

nornor041502/05 00:29回測贏大盤又如何 輸大盤又如何 不要看後照鏡開車

VOO當標普500好了 還是您建議追蹤全球VT 沒有未來可預期 我只能參考回測

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nornor041502/05 00:30再說VT cover的部分比VOO大 VOO不叫大盤吧w

※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:28:30 ※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:29:13 ※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:31:39
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ffaarr02/05 10:41預期未來的研究很多啊，比如vanguard每年都會寫預期報酬的

謝謝多啦王 我再研究預報～

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ffaarr02/05 10:42的報告，雖然那也不一定準，但至少比看回測細緻得多。

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ffaarr02/05 10:48 推估未來10年美股只有5.7%上下，非美股8.5%上下的時候，

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ffaarr02/05 10:48拿那個美股10%以上的回測來看，顯然會有問題。

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ffaarr02/05 10:53啊，我還低估了，從2009年到現在 sp500是超出年化13%

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ffaarr02/05 10:53顯然不是個合理能當參考的數字。

※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/05/2023 13:32:37
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icelaw02/05 13:32vanguard每年出的預期報告還不錯 可以參考+1

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ffaarr02/05 13:43https://www.vanguard.com/pdf/ISGVEMO_122022.pdf 連結

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lovebridget02/05 20:49回測TQQQ或比特幣屌打一切呀

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hue88802/05 20:58現在比特幣 還是穩贏嗎.. 想請問複委託 有開槓桿ETF嗎？
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