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[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導

看板Option標題[心得] 月小台、週買權、週賣權的關係與推導作者
yuwenche
(yuwenche)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:7

因為週買賣權比月小台快到期,我認為這三者的關係類似美式選擇權,其關係與推導請見底下連結,歡迎對這方面有研究的大大給與指教。



https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link

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adamas042204/04 18:58要開課嗎?(敲碗)

sde7w9xzo04/06 00:39到期前都無法履約只能平倉,市場的價值一定包含時間、

sde7w9xzo04/06 00:39波動等價值,這怎麼想都不會類似美式選擇權

ProTrader04/06 16:12我剛幻想假如從t=0把美式選擇權到期期間切割成無窮多個

ProTrader04/06 16:14然後各自對應無窮多個超短期歐式選擇權

ProTrader04/06 16:15就能用歐式選擇權實現隨時可履約

ProTrader04/06 16:17如果有加入甚麼條件來迴避隨時被結算的話就能變美式

ProTrader04/06 16:18週選對月小台是切割成4期的狀況