[問題] CME GC04 黃金問題
HEY,還是希望找到專業的討論:
昨天應該是史上第一次出現這情況,但還是有些疑問,討論討論,
第一通知日(3/31)前有無可能逼空到底? 還是收斂價差?
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CME GC_04 芝商所 4月黃金
我一開始的理解是 實體黃金 1/3停產(瑞士)了,黃金現貨短缺;
GC_04 第一通知日在3/31,CME又是實物交割,因此出現軋空行情。
期間,4月期現貨價差 35-80美元。(目前4月合約和6月合約還差了11元)
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後來又覺得有點怪,怪的點在於:
在此之前,SPDR黃金庫存量大減,連減8天(3/10-3/20、963.79-908.19,-5.77%)
CME未平倉,從2/27的72萬口->3/20的55萬口;少了約17萬口。
這代表,並非大量空單摜壓;而是大量多單平倉所致。
然而,昨日CME 0324 GC期貨 大漲之下,未平倉量反而減少,56萬3->54萬8
成交爆量,47萬->62萬。
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網路上解釋很多啦,目前最多的說法就是流動性稀缺。
後來這事引發了緊急處理:
1.倫敦金銀市場協會和黃金交易銀行要求芝商所,接受倫敦金條以用於
美國期貨合約的結算。
2.芝商所提高了COMEX100黃金期貨維持保證金19.3%至8350美元,此前為7000美元。
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好啦,目前現貨價1612 ;GC_04 1678 ;GC_06 1668
GC_04 有沒有辦法一路獨走到第一通知日。
或者,和現貨收斂崩跌一大波。(倫敦金運輸合理的溢價是多少?)
無論哪一個利潤都會很可觀。
值得討論討論,盼望行家分享。
補張對帳單
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好高端的問題
所以你想問:四月結算時,四月合約會往現貨價靠,還是會拉
動現貨價嗎?
一方面是這樣;二方面,罕見情況在想有沒有套利方式
主要是第一交易日就可實物交割,這件事重要
結算價,可能不是重點
更正第一通知日
昨天黃金這麼詭異 看懂就神了
你在台灣的期貨商下不會給你實務交割
實物
所以是想問「買現貨價、賣期貨價」來賺價差的可行性?
強,真的有研究
資訊貌似尚未充足到可做判斷。倫敦封城導致精煉廠關閉
,歐洲供給不足,若美國因疫情跟進,供給面嚴重不足的
狀況下,市場上的EFP合約量,就是一個有趣的點。
哈,發生了,又是一筆大波動
昨天也有注意到現貨和期貨價差的問題,今天下午小玩一下就跑
了
等到黃金流動性正常後再玩吧
大量的黃金進入貨幣市場惹
可以參考大陸付鹏的财经世界的微博 有提到
黃金應該會有很豪洨的行情
在各交易所公告後,4月黃金出現很棒的放空機會
不過結束了 : )
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[請益] 請問外資大買現貨嘎爆自己空單是在幹嘛?如題,看外資期貨操作也一年多了,大致上都看得出一個端倪 像3月大崩盤,雖然外資期貨萬口多單 但是選擇權空單滿手,所以還是賺到流湯 但這一波從外資期貨轉空開始,雖然看的出來是避險 可是避的口數越來越多就算了41
Re: [請益] 今日外資空單口數繼續暴增不是這樣看的,讓我這個專業航酸來解釋一下 外資今天台指期空單未平倉口數增加2561口 從7/15到今天: 多單未平倉減少 3733口 空單未平倉增加 5558口9
[請益] 外資在台指期的多單未平倉到底何用意?外資賣現貨買期貨,今天未平倉5萬口。只是要吃逆價差嗎?還是什麼用意。 選擇權淨空單也只剩3萬口。 期貨面看似完全看多。 有沒有人可以簡單解釋,謝謝 --5
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