Re: [閒聊] 選擇權無腦組合系列
※ 引述《shat2001 (smallpigex)》之銘言:
: 無腦組合選擇權系列又來嚕~
: 這次組的是第2周7月W5的保護XD
: 實驗系列:https://www.youtube.com/watch?v=61_maALyG4A
: 這是一個選擇權實驗系列的影片,每周三下午1點會更新影片。
: 小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC + BP搭配月選的SC + SP 來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
: 理論上:
: W4 BC&BP
: W5 BC&BP
: W1 BC&BP
: W2 BC&BP 小於 M --SC&SP
: +
: -----------------------------------------------------------------------------------
: http://i.imgur.com/vQyf9hu.jpg
: Sent from JPTT on my LGE LM-G850.
晚上無聊做了些觀察
這個操作最麻煩的時候應該是指數逼近你任一邊的履約價時
以目前的狀態來看好了,
202007W4C 12500 開 33.5 => 歸零
202007W5C 12500 開 66.0
假設你的遠月契約是
202008C 12500
它的價值是多少?我記得八月轉倉間大約是 7/13
7 月 12, 13 的最高價不過 123 而已...
如果你有一個部位是 12500C 那才過兩週就已經被吃掉 100 點了
它繼續在 12500 盤,你的保護部位就一直吃膏
感覺應該會很難受。
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看來你沒看ep0玩法 就是要讓他吃膏 而且還要吃4週膏。唉
100點會讓你難過得話 那我們的思維會很大的不同。我可
是賠200萬 飯照吃 舞照跳的人XD
100 點 1000 口的話,也五百萬了,點數跟幾萬是沒關係的
我的問題就是,指數逼近你的履約價,原本的遠月權利金會
低於你的保護權利金啊
樓上應該是指爆漲暴跌的時候
但如果是這種情形別忘了他有雙buy週選
問題在於,週選也會歸零,就算有保護到,權利金也是被吃掉了呀 繼續上面的例子來說 7 月轉倉八月時 CALL 123 PUT 140 加起來共 263 扣掉第一週的保護 CALL 33 PUT 40, 263 - 33 - 40 = 190 照我上面的算法,第二週到 12500 的時候 CALL 保護是 66 假設第三週漲了 500 點,來到 13000,因為你會結算, 周選依然只有保護到了 434 點 也就是你的獲利剩下 124 點 但第三週的周選 12500 CALL 會是多少?566 嗎?我相信應該不是吧。 假設是 600,你的獲利就只剩 24 點了,接著在第四週第五週呢? P.S. 還有個可能是... 買不到,當然也可以改成用期貨去鎖就是了,可能效果更好
※ 編輯: Ebergies (175.182.113.205 臺灣), 07/23/2020 13:56:57原原Po確定暴漲暴跌情況下,你周選買方賺的錢,補得了月選賣方
所上漲的權利金?
然後,下周你還要做買方繼續保護你的賣方嗎?當初賣方可能才拿
150點權利金,現在搞不好已經漲到300點了
還不如同時做買權空頭價差+賣權多頭價差,盤整搞不好兩邊都賺
即使有一邊噴出,損失也有限
我覺得主要還是保險吧,就是避免大行情的大賠,轉成小賠
某些狀況可能優於價差組合
我沒玩過這種策略 我不太知道最後會怎樣 我都是用最
簡單的一買一賣
買方可能花個3000或5000可能就轉到上面數字了 而且又
不需要冒這種風險
基本上鎖保護4週是無縫接軌的如果你有看我ep0的說明影片
的話。此外我自己一直很期待穿價後爆漲爆跌會如何。到底
我的保護有沒有起到作用可以彌補sell的虧損。舉個例。假
設爆漲我的sc虧錢。那我的bc是賺的sp是賺的 那麼這樣可
不可以彌補我sc的虧損。這是我想知道的。
試過賣1口月選,買3口近一點週選,本來是想賭穿頭
結果緩漲緩跌的時候,也才差不多打平
雖然後來有賺,但我感覺蠻有機會虧的,月選價值沒掉那
麼快
暴漲你的bc會漲得比你的sc多
我猜你這禮拜的bc應該會超貴
這就是我說的最壞情況也被我遇到了
我的sc賠錢但我的bc賺錢加上sp賺錢還倒賺1趴
也就是我這樣無腦組,一個月會有3個狀況 不賺不虧 或 小
賺或 賺4趴
我覺得你要看最終的結果而定,當然也可以選擇現在平倉
那就是另外的操作方式了
最糟的情況應該是接下來幾週都結算在12700左右
這樣會每週都花貴森森的BC12700 磨光月選雙賣的權利金
如果大盤一路向北 BC賺到的錢還要扣掉建倉時的時間價值
這也應該無法彌補你SC的損失
你搞錯了 你這個做法波動越大越容易賺 如果這個月大
盤都在盤你就會賠錢
波動率變大應該是賠錢的
不太可能是賺錢的
時間價差單反過來做本來就是賭波動大..
但他已經損失一週的權利金
先不算整體損益
下一週也不可能繼續買
42
[請益] 請問現在可以開始右側交易了嗎??之前高點18xxx 如果是習慣左側交易的人 從 17000 16000 15000 14000 13000 12xxx 一路買下來 現在雖然彈了2000點35
[分享] CPBL歷年G3最多觀眾人數前10名PS.以下日期都是星期二 年 日期 球場 客隊 主隊 比數 觀眾 19 2008/10/28 洲際 統一 兄弟 5:6 18302 33 2022/11/8 洲際 樂天 中信兄弟 2:7 17112 27 2016/10/25 桃園 中信兄弟 義大 9:10 1491723
[閒聊]12500感覺更划算剛在藝人店裡面點發現12400跟12500只差400 全核最高頻率差0.6G 同架構下頻率越高效能應該可以等比率提升 估計12500效能可以比12400高了15%左右 這樣買12500是不是會比較划算?16
Re: [其他] 小白也能理解選擇權?從3月台指跌到8500 連我自己都忍不住停損虧了十幾萬之後 就開始操作台指選擇權 操作著後來發現 選擇權買方其實是一個非常好用的工具18
[分享] 1/2500 天空之城 拉普達作者: xmeva01 名稱: 天空之城 拉普達 比例: 1/2500 網址: 作品說明與心得:15
Re: [閒聊]12500感覺更划算Intel標示的CPU規格,Turbo Boost加速時脈 通常是指1~2個核心(12代是指P核)的加速時脈 並不是指全部核心的加速時脈 全核心的加速時脈不一定會標示出來 以i5 12400和i5 12500來說13
[請益] 剪輯 12500 跟 12700F 比較最近要組新電腦 拍攝上會用到稍微比較講究的規格 有可能會拍攝H.265的格式 剪輯調色會對細節有一些要求 顯卡暫定選用30607
Re: [問題] 隱含波動率隱波是BS選擇權特有的報價方式 市場是有商品化的VIX指數 計算隱波是財務工程人員做的事對多數交易者來說用處不大 想用不同契約隱波找有利的交易機會通常是法人交易室 重要關鍵字 BS評價公式 希臘字母 Put-Call Parity