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[請益] 降息前多久美債反轉? (附fedwatch

看板Stock標題[請益] 降息前多久美債反轉? (附fedwatch作者
henry2003061
(henry)
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根據市場常參考的federal fund rate 預測指標fedwatch

五六月的會議後利率決策會達到高點5~5.25%,並往後逐步向下

不知道有沒有大神知道要如何判斷何時進場美長天期公債比較好?(比如根據哪些投資大師或最好是相關權威論文的分析)

假若先不考慮其他因素,只就基礎利率這個條件來看了話,不知道有沒有更好的有憑據操作方式,不只是憑感覺快要降息就入場

Btw假日把基礎利率跟美債價格跑回歸分析,(分長天期及短天期),都沒有得到很好的相關係數和回歸係數(理由可能比如前兩年利率一直是地板上,但債券價格卻不斷下殺,導致只就線性回歸上沒有太多相關的解釋空間)

補充:我已經進了一些,只是想說如果要繼續加大倉位了話,還是多研究點不是壞事

https://i.imgur.com/LrjgUgb.jpg


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.42.241 (臺灣)
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g0t24568 04/10 09:30其實現在有點慢 10年期到4% 就是買點了

tomdavis 04/10 09:30鮑爾跟你說他們確定已經升到終端利率了再買長天期(X

jerrylin 04/10 09:31分批進場 幹嘛猜

poeoe 04/10 09:31不要想能抓到最低點 分批買入不好嗎

poeoe 04/10 09:32去年11月就開始買到現在 也漲一波了

ffaarr 04/10 09:32這種事不可能有確定答案,有確定哪時反轉大家就會提

pooiuty 04/10 09:32沒辦法判定多空,那就專注本業,提升薪資,持續定

pooiuty 04/10 09:32投,持之以恆,只賺自己能力所及的錢,要怎麼輸

ffaarr 04/10 09:33前買導致反轉時間更快。債券市場是法人的天下,

ffaarr 04/10 09:33他們的訊息一定比你還快,除非能預測他們的行動,不

ffaarr 04/10 09:33然不可能預測什麼時候反轉。

※ 編輯: henry2003061 (39.10.42.241 臺灣), 04/10/2023 09:34:55

zephyr105 04/10 09:34搞不好等收割呢 爆雷收割一波

ffaarr 04/10 09:34然後fed利率只是短期利率,每個時間點市場對長期利

ffaarr 04/10 09:34率的看法都不同,要找出什麼必然對應關係本來就錯

caity 04/10 09:42FED就看通膨,什麼時候降他也不知道

fbiciamib12304/10 09:43https://youtu.be/eMlS7gZGwjI

neo22allen 04/10 09:47長天期真的很危險

neo22allen 04/10 09:47不確定因素太多

neo22allen 04/10 09:47去年到現在也是跌超兇的

neo22allen 04/10 09:47通膨長期在3%

neo22allen 04/10 09:47殖率利不會太低

cpjxxx 04/10 09:50有拉回就買,別猜底。

Tigerman001 04/10 09:53債券辛苦一年才4%啦,很多人看不上眼。但對定存族

Tigerman001 04/10 09:53的,不香嗎?所以,看狀況啦!在股版,那個會覺得

Tigerman001 04/10 09:53股票會跌....

goodjop 04/10 09:53如果可以知道答案 還不歐印?

liang0510 04/10 09:53長天期跌很多?

Leechihung 04/10 09:55沒有人知道答案,分期分批買即可

CaLawrence 04/10 09:58不都已經漲很多了

mustafa 04/10 09:59版大是買tlt嗎?

mustafa 04/10 10:01現在買美債,風險之一就是利率一直不動,匯率倒是..

mustafa 04/10 10:01.

bassdrum 04/10 10:08為什麼一堆人都把投資債券想得很簡單啊?

addy7533967 04/10 10:08現在就連鮑爾他自己也不確定要升到多少吧XDP

bassdrum 04/10 10:08明明債券擇時其實很困難...

x5533007 04/10 10:09其實之前長天期到4.5%就該買了

Tigerman001 04/10 10:10債都是超大咖在玩的,小散戶只能搭順風車,幾百萬

Tigerman001 04/10 10:10應該還算是超小咖吧!

bassdrum 04/10 10:11週期又比股長,修正再決策過程很耗時

moom50302 04/10 10:11都漲一波了…

kl0408 04/10 10:12我也猜不透 沒人知道美國通膨會不會再起

kl0408 04/10 10:13所以我還是選擇分很多批慢慢買

yamitis 04/10 10:16以前是升到最高點的前三個月左右,但這次是要壓通

yamitis 04/10 10:16膨所以也沒人猜的準,目前債券是去年11月最低啦

happylinadog04/10 10:22分批買就好了反正現在還很便宜 而且也不知道降息循

happylinadog04/10 10:22環會維持多久

duriel3313 04/10 10:23在那邊講都漲很多了好像自己事前就知道一樣= =

duriel3313 04/10 10:23不然再來預測一下未來1,3,6,12個月走勢看會中幾次

AkiMinoriko 04/10 10:24什麼時候會降息,連鮑爾本人都不知道

duriel3313 04/10 10:24往回看誰不知道

fbiciamib12304/10 10:25去年炒作降息,股票漲了30%債券漲10%,老鮑出來打

fbiciamib12304/10 10:25臉後,股票跌10%債券也跌10%,你確定要買債券?

maykizuki 04/10 10:27你真的有點慢了 而且現在反映到降息去了

b9513227 04/10 10:31事後仔真多

poeoe 04/10 10:33雖然像我們去年開始買的已賺一波 但長線可能還有肉

poeoe 04/10 10:33啦 可以考慮拉回分批

Tigerman001 04/10 10:35樓上他要猜底啦,可是我覺得底部過了的機率 目前看

Tigerman001 04/10 10:35是相當高的

kl0408 04/10 10:36 如果再也不會升息 肉還很多啊

rahim 04/10 10:43我要是知道,早就all in 30年公債期貨多單了

Tigerman001 04/10 10:44我要是知道,我賭身家在美債+2

rahim 04/10 10:44去年10月目前看來就是債券低點了

YukiTW 04/10 10:45不用猜啦,這種長天期,法人一定買得比你快

rahim 04/10 10:45看好就分批買吧,沒人可以事先知道低點在哪

koldacdk 04/10 10:46股版對於4%利息無感,股神都是幾倍賺的!去年11月

koldacdk 04/10 10:46買到現在穩穩拿利息多好。

dapple 04/10 10:48之前瑞信爆雷有殺一波讓人上車

Tigerman001 04/10 10:48為什麼會有人覺得自己比法人行,這種動則億來億去

Tigerman001 04/10 10:48的東西,法人會不懂?

jerrylin 04/10 10:48現在很多債券其實有5%以上了 低於票面價值

soulism 04/10 10:49長債殖利率低於短債,不可能長久.所以可以慢慢買長債

killver 04/10 10:51買驅勢就好,不用去猜高點

killver 04/10 10:52有些債高於5%,可能他的package有包公司債(笑)

Tigerman001 04/10 10:55現在10年美國國債剩3.3-3.4 A級的也沒5%了,AAA應

Tigerman001 04/10 10:55該剩4%上下了

Tigerman001 04/10 10:57然後 辛苦一年才4% 5%,真的很多人看不上的

Tigerman001 04/10 10:57所以 大家都說法都有道理,看你的角度是什麼

Tigerman001 04/10 11:02剛剛看兩年期的跌破4了,感覺 升息快到終點了

shawn0205 04/10 11:14長期投資 就富有!

Tigerman001 04/10 11:19樓上 才3.x%,應該不適合在這出沒的人吧!

Dumbbbb 04/10 11:20這位置還會怕......繼續撿Tmf 目標15000股

homenet9 04/10 11:22不覺得買點過了啦 要說最低點過了倒是真的

jimhall 04/10 11:23打預期 現在預期都太樂觀 應該還要一陣子 就看風險

jimhall 04/10 11:23願意承擔多少 五月可能20%九月30% 明年一月50%

jimhall 04/10 11:24可以用機率跟預期獲利率 算期望值 這樣可以估什麼

jimhall 04/10 11:24時候進場和如何分散風險

allen0080 04/10 11:26現在就開始分批買就沒問題了吧

stlinman 04/10 11:27當心"預判陷阱",市場可能會誤判。FED看數據至少概

stlinman 04/10 11:27率高點一點。

jerrylin 04/10 11:40當然是公司債啊 廢話

jerrylin 04/10 11:40美債高於3%各國央行搶著要好嗎 美元打折賣你

F93935 04/10 11:44最近一直在吵高盛做空黃金也要爆 可能會加速吧

F93935 04/10 11:47說錯是小摩

welovee 04/10 11:49現在買進債券的人,要的是將來反彈的價差,沒有人要4%

welovee 04/10 11:49的利息吧, 4%利息只是在等待期間的資金成本補貼

EAFV 04/10 11:56之前點更甜的時候買債被很多人喊還太早

ruve 04/10 12:07失業率還在降、服務業PMI還在往上衝,通膨還沒結束

ruve 04/10 12:07fedwatch是市場預測不是官方預測,市場預測可能失靈

ruve 04/10 12:08fed有說今年沒有降息的規劃

seeback 04/10 12:12現在美元定存比長債香,未來不知道

shinyi444 04/10 12:18利空頻發,多方趨勢增強中

q09701023 04/10 12:53美債要耐心放很長

moom50302 04/10 12:55上車很久了,不想某些人只會質疑別人,笑死

accoh 04/10 13:04拉回讓你買的

guppys2005 04/10 13:14有點晚啦,去年11月該開始進。現在還有價差可以賺趕

guppys2005 04/10 13:15快進吧。我本來還真的版上說的相信會到10% 嘿嘿

stocktonty 04/10 13:26前三次升降息循環走法都不一樣 看你相信哪一個

stocktonty 04/10 13:29阿婆跟微軟的公司債之前有到5.5%

KFC007 04/10 15:40看到6月降一碼就笑了,FED目標通膨2%不會變頂多維持

icelaw 04/10 15:48哼哼 還好我二月就上車了,已經 重壓53萬美金 約16

icelaw 04/10 15:4800多萬台幣下去買長期公司債 直債 CC

hyuchi0202 04/10 15:49要分批買啦

hyuchi0202 04/10 15:49你自己也知道才會先進一些阿

icelaw 04/10 15:50由於我買的是30年的超長期的債 ,利率只要每降一點

icelaw 04/10 15:50 本金又大,帳面上的資本利得就不少了

icelaw 04/10 15:51不過 其實我還蠻希望 撐久點再降息,因為 我還沒買

icelaw 04/10 15:51完阿

icelaw 04/10 15:53四月底前 會打算把這個月的賺的錢, 打算再投一到

icelaw 04/10 15:53兩萬美金進去

EddieJeremy 04/10 15:54哼哼 永遠是我大冰綠賺爆沒虧過

icelaw 04/10 15:54當然就沒之前的利率香了,可惜啊

icelaw 04/10 15:57好險我沒聽某君的影片 說什麼買債必賠 什麼債券利

icelaw 04/10 15:57率漲到6% 就是虧損機會成本 笑死

icelaw 04/10 15:58那照某君的論點 那現在反而跌到3%多 那我不就在 賺

icelaw 04/10 15:58資本利得+債息雙賺的最佳劇本嗎

Tigerman001 04/10 16:16沒錯啊,少年股神都是10%起跳的,只有4%當然是大賠

Tigerman001 04/10 16:16啊.....

apple960164 04/10 16:40 https://i.imgur.com/WVfipzV.jpg

peteki98 04/10 16:42基礎利率跟美債價格跑回歸 是什麼意思啊 債券利率

peteki98 04/10 16:42跟價格不是反向關係嗎?

icelaw 04/10 17:12不過我上面講的資本利得 也只是講爽的,因為我是打

icelaw 04/10 17:12算持有到期 資本利得 我也只是看得到 吃不到