Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？

midas82539 發表於 2024/4/21 上午2:29:41

看板Stock標題Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上？作者

(喵)時間Apr 21 02:29:41 2024推噓爆推:104 噓:1 →:67

還是講一下吧，盡信書不如無書。特別是僅只引錄一小段像這樣：
: https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg

那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生
但最後你很少看到有人能長期的撐下去，這群人應該並不是單純只想賭而已
他們也是拿了自己的錢去賭，去交易，甚至花時間復盤，在網路上找方法
偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的，乃至去租別人策略、買課買別人方法
買書試圖偷學到別人的經驗與方法。

但最終還是沒有成功，為什麼？
因為答案很簡單，你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高
的市場。

之前我記得有人問過威廉指標吧，反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略
參數：14天
威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100

這東西其實就是KD的RSV，也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。
只是測量定義恰巧跟RSV相反而已，所以值>80為超賣，<20超買。

我們不會知道交易當天的最高與最低價，所以最高與最低都以昨日的統計值。
避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。

商品：小台(2001~2024/3)

規則：
1. 前值<=80，今值>80，本日開盤價做多，收盤平倉。
2. 前值>=20，今值<20，本日開盤價做空，收盤平倉。

https://i.imgur.com/1vQLEDH.png

有的人可能買了券商的程式交易軟體，以為交易成本就是稅+手續費。
但實際上你交易還有一個隱形的成本：委買委賣點差。
由於這是個很典型的開盤即進場的方法，所以你實際上想要立刻成交，
那麼以多單來說，你買入要跟委賣對敲，會加一點成本；平倉要跟委買對敲，
會扣一點成本，故你實際的點差為兩點。
如果你每天都當沖，含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。

OK，我知道一定有人會這樣說：「呵呵，反著做不就賺錢」
那麼我們就把方法反轉，看結果怎麼樣：

https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png

為什麼會這樣？因為不論你按照規定做，或是把方法倒轉。
你每次交易的次數都會面臨點差，故成本累積起來，還是會拖累整體績效。

當你發現怎麼跟你想的不太一樣，而且有時候你的腦袋會告訴你：
「幹我覺得目前盤勢有點怪，出量感覺要衝了，我要不要反過來做」
你開始有加入跟原本規則無關的因子，而產生有時符合規則，有時反過來做。
公允起見，我們就用隨機變數RAND()來模擬，取小數第三點。
若R>0.5則照規則，<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png

這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢
有時候運氣不好，你剛好切換時都骰到賠錢，最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。

所以最好的方法是什麼？如果你沒有方法，最好不要貿然地直接做當沖。
直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。

至於那本書講的方法，你應該要想的是：如果這有效，那為何他願意告訴你？
特別是你已經知道，在這個領域要找到一個可行方法已經不容易，
為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手？增加自己的交易滑價成本？

其實道理很簡單，裡面講的有可能曾經有效，但現在已經無效了。
比如說選擇權價平的套利模型，這個東西目前已經是無效了。
作者在2017年想過，在夜盤流動性很低的環境下做過的方法，
你想不會有機構或造市商，進一步寫成程式來對鎖住價差嗎？
而且你成立的部位都會有點差，故實際上現在你全部考量進去再看
你會發現大多無利可圖，因為利潤為0~1點。

至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流，
由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失，正常你不是專門
每天一直滾動調單賺他的錢，跟他每天對做的獲利相比，他不太會理你吃豆腐。
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價，他的獲利就是造市商的營業損失，
故最後就被造市商抽單抽走流動性，逼他買現貨股票避險後，造成期貨與現貨損失。
這個則是另一種常見的，利用制度特性的策略無效，因為這是零和市場。

你賺的錢多半是別人賠的錢，而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。
你的方法可能在早年有效，但隨著市場與競爭者的進步，方法難免會失效。

當然，那本書其實比較偏向過來人的心法，如果你真的想偷學對方的
當沖方法，那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講，正常鑽研這一塊的人
由於他多半已經花費極大的時間在上面了，心態上也不太會願意公開避免失效。

至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者，那這本書可能對你有幫助。

剩下我只能說，與其努力地用新台幣賠錢練當沖。
不如先找到可行的方法，事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。
你可以想想看，像是風格型etf，他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎？
不見得，而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做？這樣做有啥優勢？
而他們要賺的是怎麼樣的錢，如果你想通了，那你就懂方法不會只有當沖。
高周轉不見得代表高速累積，低周轉也不代表你會累積的慢，擇時也不代表
你就能趨吉避凶，而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。

你的獲利重點，其實就是在你待在市場多久，你有沒有控制你的損失，
以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。
如果你的方法不會賺錢，那麼在當沖的高交易成本下，高周轉可能只會增加
你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠，而僅僅是你還沒找到可行方法。
如果你當沖無法賺錢，不然換其他方法或商品，或許你就能找到。

※ PTT 留言評論

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※ PTT 網址

推

addy7533967 04/21 02:32米達詩推推

推

stocktonty 04/21 02:34他書裡面比較實際講到的就是已經被莊家封盤的作法

推

GX90160SS 04/21 02:35這篇很內行

推

yuchifan 04/21 02:35我看來看去只有這篇講的最核心

→

stocktonty 04/21 02:36現在程式都比快的按閃電下單相比之下根本慢動作

→

stocktonty 04/21 02:37就連釣魚價都有程式專門在掃手速哪比得過電腦

推

vendee 04/21 02:41專業

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iamacomic 04/21 02:46有在看五檔交易的就知道抽單之快根本沒辦法反應

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Reset 04/21 02:51最後幾段結論很簡潔，不過看到很多人不相信大道至

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Reset 04/21 02:51簡

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wateryc 04/21 02:51https://i.imgur.com/Nj6Wifh.jpeg 程式交易抽插買

→

wateryc 04/21 02:51賣單之速度你手動只會被玩死而已，瞬間大量上上下

→

wateryc 04/21 02:51下

推

lasekoutkast04/21 02:53感謝分享

推

jyhfang 04/21 02:53好文必推看了很多文章都一定有提到

推

Kobe5210 04/21 02:53說穿了,公司股票上市是為了籌資,股東的獲利模式不是

→

jyhfang 04/21 02:53關鍵之一是風控

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Kobe5210 04/21 02:53透過頻繁交易

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jyhfang 04/21 02:54另一個是策略本身有無在某些情況下有優勢

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jyhfang 04/21 02:54沒有的話所謂的守紀律也只是守紀律的慢慢死掉而已

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Kobe5210 04/21 02:56市場上就是有很多人想挑戰股票上市的獲利本質,剛好

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Kobe5210 04/21 02:57墜入金融從業人員的圈套:收管理手續交易費,賠錢是客

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Kobe5210 04/21 02:57戶的事

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Xenia1050 04/21 03:07人不是機器交易越頻繁出錯的機率越高

推

afflic 04/21 03:08大道至簡搞一堆有的沒的通常也不會比較賺錢

推

henry6715 04/21 03:22本多忠勝，499硬碾才有用

推

a0808996 04/21 03:22當沖真的比較適合程式玩

推

tony120480 04/21 03:29推，股票市場風險控管才是最重要的

→

afflic 04/21 03:34買低賣高本多終勝

推

jason751231 04/21 03:43好文太棒了

推

GoGoD 04/21 03:44喵喵有深度

推

nisi0773 04/21 03:49推好文這位真的是大大！

推

justastupid 04/21 04:01雖然說是大神但我也覺得本書能學到的東西不多

推

neo5277 04/21 04:43純推最後一段，聖杯來著

推

hotking 04/21 04:47推

推

k0804k0512 04/21 05:30高手推，巨人傑那本藏太多了，不推

推

spike1215 04/21 06:11威廉指標正著做，反著做竟然都不行= =。看來秘訣已

→

spike1215 04/21 06:11經呼之欲出了QQ

推

elliotpepe 04/21 06:23推

推

greenpeter 04/21 06:38看到優文必須推

推

bbcer 04/21 06:55推

推

Minihil 04/21 06:59真的要推了

推

ffvr4 04/21 07:01十賭九輸所以交易越頻繁本來輸面就更大市場只有

→

ffvr4 04/21 07:01那1%能成功征服當沖絕對不是你跟我用時間複利才

→

ffvr4 04/21 07:01是最穩當也最適合一般人

推

zixuan 04/21 07:30高手推

推

jinso7410 04/21 07:38真的是零期望值

推

Gipmydanger 04/21 07:38米達斯優文+好人。喜歡當沖的人更是大好人

推

solarpower 04/21 07:40推!第一次看到正做、反做、心理修正做的舉例!好讚!

→

SabreN 04/21 07:43沒有前仆後繼的韭菜加入，高手們要怎麼一直割一直

→

SabreN 04/21 07:43割？

推

djboy 04/21 07:44推

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drano 04/21 07:54為什麼要研究這種問題？啊 AI 不是很厲害...

推

aron91416 04/21 08:02小白當沖必讀呀！！

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yiersan 04/21 08:02認識全職當衝的都投胎了可憐那

推

mystage 04/21 08:06正解

推

Altair 04/21 08:12 蒙格: 賺大錢的祕訣不在於買進賣出而是等待

推

event140847204/21 08:21有時候慢慢來反而比較快

推

linfuon 04/21 08:33周轉率300 ％差不多林區的做法報酬抓30 ％

推

intointo 04/21 08:34獲利越快心則慢

推

deadair 04/21 08:36確實

推

a3504121 04/21 08:39推

推

herculus650204/21 08:44推用數字說話說AI操作有測過就知道真的不行

→

aloness 04/21 08:45回到源頭來還是理解商業的因果關係，當沖先天上敗

→

aloness 04/21 08:45率成份太高

→

aloness 04/21 08:47從歷史去理解未來會發生的劇本，總比瞎猜好多了

推

sazabijiang 04/21 08:49大推。就像我公布中華電秘方之後，現在已經無效了QQ

推

snowish 04/21 08:53推推，沒有找到方法94死在沙灘上罷了

推

qwqmmmm 04/21 08:54Midas超推

推

ohsexygirl 04/21 08:58投資書真的太多了......

推

ProJ 04/21 09:00推推

推

awss1971 04/21 09:15讚讚~~最後一段精華~~

→

awss1971 04/21 09:15待在市場找到長期(年化)報酬率為正的方法，並控制你

→

awss1971 04/21 09:15的整體風險(損失)，最後用時間等待波動落在你獲利的

→

awss1971 04/21 09:15方向上。

→

awss1971 04/21 09:15尊重機率(數字)，忽略特例(故事)

推

b160160 04/21 09:19推

推

rayd 04/21 09:29精闢大推啊

推

shannaweni 04/21 09:46感謝分享

推

cobrasgo 04/21 09:48所以期交所為什麼不上市

推

qrose666 04/21 10:06推專業與用心回文，謝謝你,學習了

推

faniour 04/21 10:07推一下

推

mevellous 04/21 10:10優文推好人推

推

f204137 04/21 10:18不用說長輩這裡風涼話也沒比較少

推

pochi0810 04/21 10:18推這篇很實在

推

lesbian5566T04/21 10:19推推優文, 感謝分享

推

poisonshing 04/21 10:24推

推

weibld 04/21 10:27老巴的做法才是穩定投資賺錢的策略，偏偏一堆人以

→

weibld 04/21 10:27為偏門才是王道。

推

iammi21 04/21 10:27感謝大神花時間普渡眾生

推

robi 04/21 10:29推感謝分享!

推

WunHao 04/21 10:29推這篇

推

BPineApple 04/21 10:32推這篇但想沖當少年股神的看不下去

推

oneIneed 04/21 10:34你真是好人

推

pochi0810 04/21 10:34真的每本談交易的書都是一堆雞湯…

推

NicholasTse304/21 10:42推

推

okderla 04/21 10:48勸世優文但多數人還是會以為自己是天選之人要痛過

→

okderla 04/21 10:48才會醒

推

overpolo 04/21 10:49好人一世平安

推

Alen0806 04/21 10:55有市場經驗的作者~

推

tcfsh1210 04/21 10:57好讚的文推推

推

IanLi 04/21 11:06推，交易成本與點差是短線交易的最大敵人

推

iifz32 04/21 11:11形容玩，其實就是沒有紀律麻哈哈

推

lsckinoko 04/21 11:19推

推

mosster0113 04/21 11:36推，感謝分享

推

aegis80728 04/21 11:41好文推

推

jagger 04/21 11:45推

推

codotsun 04/21 11:53推... 看過書覺得跟想像有落差 XD

→

codotsun 04/21 11:53心法經驗分享應該是相對比較有料的部分

→

codotsun 04/21 11:54但其實任何人只要有用心在股海闖蕩過

→

codotsun 04/21 11:54那些心得跟經歷相信都能自己體悟

推

Uber 04/21 11:55高手

推

youbo0627 04/21 11:58推推雖然前面看不懂但後面真的是很實際

推

typeking 04/21 12:00這篇真的有料推

推

rexlin 04/21 12:21好人一世平安,當沖99.5%多數都是失敗收場的

→

rexlin 04/21 12:22天選之人只有極少數還是別隨意碰這塊啦

推

bxc 04/21 12:27親因為你忘了濾網阿所以得到的結果是這樣

→

bxc 04/21 12:28你加濾網得到的結果就不同了

推

kaisim 04/21 12:28勸世好文，推推

推

will913 04/21 12:33點石成金的男人

推

ntnusleep 04/21 13:00推

推

lonelygroup 04/21 13:12這篇好優推

→

stoke4096 04/21 13:17還好我沒買藏太多幹嘛出書

推

followwar 04/21 13:22推

推

a002238431 04/21 13:45推

推

ProTrader 04/21 13:53這篇的重點是任何策略想法都該去跑回測模擬看結果

→

ProTrader 04/21 13:53至少先知道大致的結果長怎樣

→

ProTrader 04/21 13:55某個策略正做反做都無效可加上丟銅板進出當對照

→

ProTrader 04/21 13:57巨人傑那本書或其他高手也一樣別想著學到絕招

→

ProTrader 04/21 13:57然後就能用絕招1 絕招2 絕招3...發大財那不可能

→

ProTrader 04/21 13:58我認為還沒看過哪個作者或高手有那麼佛心

→

ProTrader 04/21 13:59我認為重點是看看他們成長的過程

→

ProTrader 04/21 14:02巨人傑也經歷過菜鳥階段才變成高手的啊

→

felixr0123 04/21 14:59巨人思維 p212 p213

推

dongdong040504/21 15:34推專業

噓

KadourZiani 04/21 16:18那你怎麼解釋巨人傑孝聯邦MGK小哥等等等等年輕人每

→

KadourZiani 04/21 16:18天在股市當沖每天至少都有50萬以上獲利。每天都有

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KadourZiani 04/21 16:18對帳單，真像你說的當沖真的那麽低效嗎？還是你危

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KadourZiani 04/21 16:18言聳聽？

你拿成功者反駁，跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功，不能保證你也能模仿成功。你拿出來反駁的人，我相信你只要有花大量的時間找資料你可以得知這些人的方法，比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧，他最早在某討論區講的手法你知道嗎？而這些方法為何成功他們成功的背景資料，比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎？你不知道吧，我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了，所以我知道他講的東西。基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差，做tick流。他第一次公開講的東西，當時市場根本沒啥人懂他在講啥，所以他很自然地被罵很慘，然而這系列方法到2010年後就開始會失效，最遲2012年會完全無效。因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進，你手動搶不過對方的程式。但最有趣的來了，他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑) 我就看過他們賣過一次，好像15000吧。雖然我沒買就是了。這個環境就是這樣，你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西，該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。有一段時間有些人會熱衷的看權值股。為何他們要看權值股，你想想看哪些人才做得到，他們要做多久，有沒有特徵你如果有辦法找到，那就是基於吃它們豆腐的策略。但市場的參與者本身會不斷適應跟進步，所以基於特定權值股監控策略只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做，但隨著逐筆交易後你要靠同樣邏輯打，你比不過現在制度下價格跑的速度，制度變了，以前的方法當然也會失效。你當然可以拿這些人來嗆，但是你知道他們當時的方法，現在還會有效嗎？那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」本身不僅沒有意義，還特別愚蠢。拉回來，那他後來是怎麼做？轉作波段，像他就是一個很典型的山不轉路轉方法失效了，就再找方法適應市場而已。你講的那些人，他們也會不斷地變跟適應市場，而不堅守當沖這塊。那你呢？

推

nyjytdgjf 04/21 17:08這篇是正解

推

ProTrader 04/21 18:21其實就算真的有佛心作者也沒用因為出版社不願意

→

ProTrader 04/21 18:22以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書

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ProTrader 04/21 18:23就是很簡單的教學書而已我看完覺得怪怪der

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ProTrader 04/21 18:23我覺得內容有點奇怪後來我去找日本的資料才發現

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ProTrader 04/21 18:24原來書中內容不完整被閹割過看日文資料才知道全貌