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Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上?

看板Stock標題Re: [請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上?作者
midas82539
(喵)
時間推噓推:104 噓:1 →:67

還是講一下吧,盡信書不如無書。特別是僅只引錄一小段像這樣:
: https://i.imgur.com/SQIgwad.jpeg


那麼問題來了。我想在這邊應該有不少人曾經認真地以當沖與全職維生
但最後你很少看到有人能長期的撐下去,這群人應該並不是單純只想賭而已
他們也是拿了自己的錢去賭,去交易,甚至花時間復盤,在網路上找方法
偷看別人的對帳單試圖能找到它怎麼做的,乃至去租別人策略、買課買別人方法
買書試圖偷學到別人的經驗與方法。

但最終還是沒有成功,為什麼?
因為答案很簡單,你面臨的是一個價格最為隨機、最有效率、以及交易成本最高
的市場。

之前我記得有人問過威廉指標吧,反正我也無聊就捏一個古典的威廉策略
參數:14天
威廉指標=(近14天高-收盤價)/(近14天高-近14天低)*100


這東西其實就是KD的RSV,也就是單純以近期極端價格波動來算出目前價格漲跌比。
只是測量定義恰巧跟RSV相反而已,所以值>80為超賣,<20超買。

我們不會知道交易當天的最高與最低價,所以最高與最低都以昨日的統計值。
避免回測有用到未來的數據造成邏輯錯誤。

商品:小台(2001~2024/3)

規則:
1. 前值<=80,今值>80,本日開盤價做多,收盤平倉。
2. 前值>=20,今值<20,本日開盤價做空,收盤平倉。

https://i.imgur.com/1vQLEDH.png

有的人可能買了券商的程式交易軟體,以為交易成本就是稅+手續費。
但實際上你交易還有一個隱形的成本:委買委賣點差。
由於這是個很典型的開盤即進場的方法,所以你實際上想要立刻成交,
那麼以多單來說,你買入要跟委賣對敲,會加一點成本;平倉要跟委買對敲,
會扣一點成本,故你實際的點差為兩點。
如果你每天都當沖,含兩點的點差成本累積起來就是那麼多。



OK,我知道一定有人會這樣說:「呵呵,反著做不就賺錢」
那麼我們就把方法反轉,看結果怎麼樣:

https://i.imgur.com/c5Z9DEP.png


為什麼會這樣?因為不論你按照規定做,或是把方法倒轉。
你每次交易的次數都會面臨點差,故成本累積起來,還是會拖累整體績效。

當你發現怎麼跟你想的不太一樣,而且有時候你的腦袋會告訴你:
「幹我覺得目前盤勢有點怪,出量感覺要衝了,我要不要反過來做」
你開始有加入跟原本規則無關的因子,而產生有時符合規則,有時反過來做。
公允起見,我們就用隨機變數RAND()來模擬,取小數第三點。
若R>0.5則照規則,<=0.5則反著做。誤差值0.001。我們就叫做"主觀威廉"好了
https://i.imgur.com/7PhuJ9d.png


這個主觀版很可能就是你當沖的結果。首先你的方法不論照著做或反著做都不會賺錢
有時候運氣不好,你剛好切換時都骰到賠錢,最後還是抵不過連續虧損而累積大賠。

所以最好的方法是什麼?如果你沒有方法,最好不要貿然地直接做當沖。
直到你找到一個似乎可行的方法再說。這個才是你要有的基礎概念。


至於那本書講的方法,你應該要想的是:如果這有效,那為何他願意告訴你?
特別是你已經知道,在這個領域要找到一個可行方法已經不容易,
為何他還要告訴你而增加自己的交易時競爭對手?增加自己的交易滑價成本?

其實道理很簡單,裡面講的有可能曾經有效,但現在已經無效了。
比如說選擇權價平的套利模型,這個東西目前已經是無效了。
作者在2017年想過,在夜盤流動性很低的環境下做過的方法,
你想不會有機構或造市商,進一步寫成程式來對鎖住價差嗎?
而且你成立的部位都會有點差,故實際上現在你全部考量進去再看
你會發現大多無利可圖,因為利潤為0~1點。

至於自由人跟很常見的利用個股期低流動性做的吃豆腐tick流,
由於你的利潤其實來自於提供流動性跟你成交的造市商損失,正常你不是專門
每天一直滾動調單賺他的錢,跟他每天對做的獲利相比,他不太會理你吃豆腐。
但巨人傑的做法是持續地滾動不斷地吃滑價,他的獲利就是造市商的營業損失,
故最後就被造市商抽單抽走流動性,逼他買現貨股票避險後,造成期貨與現貨損失。
這個則是另一種常見的,利用制度特性的策略無效,因為這是零和市場。

你賺的錢多半是別人賠的錢,而對方最後也會修正做法而讓你的方法失效。
你的方法可能在早年有效,但隨著市場與競爭者的進步,方法難免會失效。


當然,那本書其實比較偏向過來人的心法,如果你真的想偷學對方的
當沖方法,那麼我可以說你會浪費錢。因為他不會講,正常鑽研這一塊的人
由於他多半已經花費極大的時間在上面了,心態上也不太會願意公開避免失效。

至於你是本來就愛買心靈雞湯系列的讀者,那這本書可能對你有幫助。

剩下我只能說,與其努力地用新台幣賠錢練當沖。
不如先找到可行的方法,事實上當沖不見得是你累積財富最快的方法。
你可以想想看,像是風格型etf,他們的每年調整成分股是每天都會調整嗎?
不見得,而是每季甚至每半年才調整一次。為何他們要這樣做?這樣做有啥優勢?
而他們要賺的是怎麼樣的錢,如果你想通了,那你就懂方法不會只有當沖。
高周轉不見得代表高速累積,低周轉也不代表你會累積的慢,擇時也不代表
你就能趨吉避凶,而也可能在大波動的日子你卻沒有進場而軋空手。

你的獲利重點,其實就是在你待在市場多久,你有沒有控制你的損失,
以及你有沒有時間等待波動剛好在你獲利的方向上。而這跟你的高低周轉無關。
如果你的方法不會賺錢,那麼在當沖的高交易成本下,高周轉可能只會增加
你賠錢的速度而已。而這並不是你當沖做得不夠,而僅僅是你還沒找到可行方法。
如果你當沖無法賺錢,不然換其他方法或商品,或許你就能找到。

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addy7533967 04/21 02:32米達詩推推

stocktonty 04/21 02:34他書裡面比較實際講到的就是已經被莊家封盤的作法

GX90160SS 04/21 02:35這篇很內行

yuchifan 04/21 02:35我看來看去只有這篇講的最核心

stocktonty 04/21 02:36現在程式都比快的 按閃電下單相比之下根本慢動作

stocktonty 04/21 02:37就連釣魚價都有程式專門在掃 手速哪比得過電腦

vendee 04/21 02:41專業

iamacomic 04/21 02:46有在看五檔交易的就知道抽單之快根本沒辦法反應

Reset 04/21 02:51最後幾段結論很簡潔,不過看到很多人不相信大道至

Reset 04/21 02:51

wateryc 04/21 02:51https://i.imgur.com/Nj6Wifh.jpeg 程式交易抽插買

wateryc 04/21 02:51賣單之速度你手動只會被玩死而已,瞬間大量上上下

wateryc 04/21 02:51

lasekoutkast04/21 02:53感謝分享

jyhfang 04/21 02:53好文必推 看了很多文章 都一定有提到

Kobe5210 04/21 02:53說穿了,公司股票上市是為了籌資,股東的獲利模式不是

jyhfang 04/21 02:53關鍵之一是風控

Kobe5210 04/21 02:53透過頻繁交易

jyhfang 04/21 02:54另一個是 策略本身有無在某些情況下有優勢

jyhfang 04/21 02:54沒有的話 所謂的守紀律 也只是守紀律的慢慢死掉而已

Kobe5210 04/21 02:56市場上就是有很多人想挑戰股票上市的獲利本質,剛好

Kobe5210 04/21 02:57墜入金融從業人員的圈套:收管理手續交易費,賠錢是客

Kobe5210 04/21 02:57戶的事

Xenia1050 04/21 03:07人不是機器 交易越頻繁 出錯的機率越高

afflic 04/21 03:08大道至簡 搞一堆有的沒的通常也不會比較賺錢

henry6715 04/21 03:22本多忠勝,499硬碾才有用

a0808996 04/21 03:22當沖真的比較適合程式玩

tony120480 04/21 03:29推,股票市場風險控管才是最重要的

afflic 04/21 03:34買低賣高 本多終勝

jason751231 04/21 03:43好文 太棒了

GoGoD 04/21 03:44喵喵有深度

nisi0773 04/21 03:49推好文 這位真的是大大!

justastupid 04/21 04:01雖然說是大神 但我也覺得本書能學到的東西不多

neo5277 04/21 04:43純推最後一段,聖杯來著

hotking 04/21 04:47

k0804k0512 04/21 05:30高手推,巨人傑那本藏太多了,不推

spike1215 04/21 06:11威廉指標正著做,反著做竟然都不行= =。看來秘訣已

spike1215 04/21 06:11經呼之欲出了QQ

elliotpepe 04/21 06:23

greenpeter 04/21 06:38看到優文必須推

bbcer 04/21 06:55

Minihil 04/21 06:59真的要推了

ffvr4 04/21 07:01十賭九輸 所以交易越頻繁 本來輸面就更大 市場只有

ffvr4 04/21 07:01那1%能成功征服當沖 絕對不是你跟我 用時間複利才

ffvr4 04/21 07:01是最穩當也最適合一般人

zixuan 04/21 07:30高手推

jinso7410 04/21 07:38真的是零期望值

Gipmydanger 04/21 07:38米達斯優文+好人。喜歡當沖的人更是大好人

solarpower 04/21 07:40推!第一次看到正做、反做、心理修正做的舉例!好讚!

SabreN 04/21 07:43沒有前仆後繼的韭菜加入,高手們要怎麼一直割一直

SabreN 04/21 07:43割?

djboy 04/21 07:44

drano 04/21 07:54為什麼要研究這種問題?啊 AI 不是很厲害...

aron91416 04/21 08:02小白當沖必讀呀!!

yiersan 04/21 08:02認識全職當衝的 都投胎了 可憐那

mystage 04/21 08:06正解

Altair 04/21 08:12 蒙格: 賺大錢的祕訣不在於買進賣出 而是等待

event140847204/21 08:21有時候慢慢來反而比較快

linfuon 04/21 08:33周轉率300 %差不多 林區的做法 報酬抓30 %

intointo 04/21 08:34獲利越快心則慢

deadair 04/21 08:36確實

a3504121 04/21 08:39

herculus650204/21 08:44推用數字說話 說AI操作 有測過就知道 真的不行

aloness 04/21 08:45回到源頭來還是理解商業的因果關係,當沖先天上敗

aloness 04/21 08:45率成份太高

aloness 04/21 08:47從歷史去理解未來會發生的劇本,總比瞎猜好多了

sazabijiang 04/21 08:49大推。就像我公布中華電秘方之後,現在已經無效了QQ

snowish 04/21 08:53推推,沒有找到方法94死在沙灘上罷了

qwqmmmm 04/21 08:54Midas超推

ohsexygirl 04/21 08:58投資書真的太多了......

ProJ 04/21 09:00推推

awss1971 04/21 09:15讚讚~~最後一段精華~~

awss1971 04/21 09:15待在市場找到長期(年化)報酬率為正的方法,並控制你

awss1971 04/21 09:15的整體風險(損失),最後用時間等待波動落在你獲利的

awss1971 04/21 09:15方向上。

awss1971 04/21 09:15尊重機率(數字),忽略特例(故事)

b160160 04/21 09:19

rayd 04/21 09:29精闢 大推啊

shannaweni 04/21 09:46感謝分享

cobrasgo 04/21 09:48所以期交所為什麼不上市

qrose666 04/21 10:06推專業與用心回文,謝謝你,學習了

faniour 04/21 10:07推一下

mevellous 04/21 10:10優文推 好人推

f204137 04/21 10:18不用說長輩 這裡風涼話也沒比較少

pochi0810 04/21 10:18推這篇很實在

lesbian5566T04/21 10:19推推優文, 感謝分享

poisonshing 04/21 10:24

weibld 04/21 10:27老巴的做法才是穩定投資賺錢的策略,偏偏一堆人以

weibld 04/21 10:27為偏門才是王道。

iammi21 04/21 10:27感謝大神花時間普渡眾生

robi 04/21 10:29推 感謝分享!

WunHao 04/21 10:29推這篇

BPineApple 04/21 10:32推這篇 但想沖當少年股神的看不下去

oneIneed 04/21 10:34你真是好人

pochi0810 04/21 10:34真的每本談交易的書都是一堆雞湯…

NicholasTse304/21 10:42

okderla 04/21 10:48勸世優文 但多數人還是會以為自己是天選之人要痛過

okderla 04/21 10:48才會醒

overpolo 04/21 10:49好人 一世平安

Alen0806 04/21 10:55有市場經驗的作者~

tcfsh1210 04/21 10:57好讚的文 推推

IanLi 04/21 11:06推,交易成本與點差是短線交易的最大敵人

iifz32 04/21 11:11形容玩,其實就是沒有紀律麻哈哈

lsckinoko 04/21 11:19

mosster0113 04/21 11:36推,感謝分享

aegis80728 04/21 11:41好文推

jagger 04/21 11:45

codotsun 04/21 11:53推... 看過書覺得跟想像有落差 XD

codotsun 04/21 11:53心法經驗分享應該是相對比較有料的部分

codotsun 04/21 11:54但其實任何人只要有用心在股海闖蕩過

codotsun 04/21 11:54那些心得跟經歷相信都能自己體悟

Uber 04/21 11:55高手

youbo0627 04/21 11:58推推雖然前面看不懂 但後面真的是很實際

typeking 04/21 12:00這篇真的有料 推

rexlin 04/21 12:21好人 一世平安,當沖99.5%多數都是失敗收場的

rexlin 04/21 12:22天選之人只有極少數還是別隨意碰這塊啦

bxc 04/21 12:27親 因為你忘了濾網阿 所以得到的結果是這樣

bxc 04/21 12:28你加濾網得到的結果就不同了

kaisim 04/21 12:28勸世好文,推推

will913 04/21 12:33點石成金的男人

ntnusleep 04/21 13:00

lonelygroup 04/21 13:12這篇好優 推

stoke4096 04/21 13:17還好我沒買藏太多幹嘛出書

followwar 04/21 13:22

a002238431 04/21 13:45

ProTrader 04/21 13:53這篇的重點是 任何策略想法都該去跑回測模擬看結果

ProTrader 04/21 13:53至少先知道大致的結果長怎樣

ProTrader 04/21 13:55某個策略正做反做都無效 可加上丟銅板進出當對照

ProTrader 04/21 13:57巨人傑那本書或其他高手也一樣 別想著學到絕招

ProTrader 04/21 13:57然後就能用絕招1 絕招2 絕招3...發大財 那不可能

ProTrader 04/21 13:58我認為還沒看過哪個作者或高手有那麼佛心

ProTrader 04/21 13:59我認為重點是看看他們成長的過程

ProTrader 04/21 14:02巨人傑也經歷過菜鳥階段才變成高手的啊

felixr0123 04/21 14:59巨人思維 p212 p213

dongdong040504/21 15:34推專業

KadourZiani 04/21 16:18那你怎麼解釋巨人傑孝聯邦MGK小哥等等等等年輕人每

KadourZiani 04/21 16:18天在股市當沖每天至少都有50萬以上獲利。每天都有

KadourZiani 04/21 16:18對帳單,真像你說的當沖真的那麽低效嗎?還是你危

KadourZiani 04/21 16:18言聳聽?

你拿成功者反駁,跟我講為何有不少人會嘗試當沖但最終失敗的原因 本身並不是互斥的邏輯。就跟你看到別人成功,不能保證你也能模仿成功。 你拿出來反駁的人,我相信你只要有花大量的時間找資料 你可以得知這些人的方法,比如說你舉的孝廉幫始祖自由人吧, 他最早在某討論區講的手法你知道嗎?而這些方法為何成功 他們成功的背景資料,比如說1999~2006年的大台點差與每筆交易狀況你知道嗎? 你不知道吧,我花時間買資料跟弄了一個資料庫研究了,所以我知道他講的東西。 基本上它就是利用當時的集合競價導致的短暫價格時間差,做tick流。 他第一次公開講的東西,當時市場根本沒啥人懂他在講啥, 所以他很自然地被罵很慘,然而這系列方法到2010年後就開始會失效, 最遲2012年會完全無效。 因為隨著造市商在鋪單上的適應與改進,你手動搶不過對方的程式。 但最有趣的來了,他們還是可以把這些東西包裝成課程賣給你(笑) 我就看過他們賣過一次,好像15000吧。雖然我沒買就是了。 這個環境就是這樣,你花大錢也可能會買到已經過時失效的東西, 該方法的剩餘價值就是包裝成課程在當智商稅賣你的瞬間獲利。 有一段時間有些人會熱衷的看權值股。 為何他們要看權值股,你想想看哪些人才做得到,他們要做多久,有沒有特徵 你如果有辦法找到,那就是基於吃它們豆腐的策略。 但市場的參與者本身會不斷適應跟進步,所以基於特定權值股監控策略 只能靠著制度的5秒集合競價規定勉強能做,但隨著逐筆交易後 你要靠同樣邏輯打,你比不過現在制度下價格跑的速度, 制度變了,以前的方法當然也會失效。 你當然可以拿這些人來嗆,但是你知道他們當時的方法, 現在還會有效嗎?那麼拿可能失效的方法來嗆「怎麼不會成功」 本身不僅沒有意義,還特別愚蠢。 拉回來,那他後來是怎麼做?轉作波段,像他就是一個很典型的山不轉路轉 方法失效了,就再找方法適應市場而已。 你講的那些人,他們也會不斷地變跟適應市場,而不堅守當沖這塊。 那你呢?

nyjytdgjf 04/21 17:08這篇是正解

ProTrader 04/21 18:21其實就算真的有佛心作者也沒用 因為出版社不願意

ProTrader 04/21 18:22以前我買過一本講MA 跟 MACD關係的日本翻譯書

ProTrader 04/21 18:23就是很簡單的教學書而已 我看完覺得怪怪der

ProTrader 04/21 18:23我覺得內容有點奇怪 後來我去找日本的資料才發現

ProTrader 04/21 18:24原來書中內容不完整被閹割過 看日文資料才知道全貌

ProTrader 04/21 18:25坦白說我是覺得台灣資方很誇張 連那種東西都要藏

ProTrader 04/21 18:26也就是完整的教學再加上作者的說明 這樣也要閹割

ProTrader 04/21 18:27所以 台灣的出版書我是覺得有用的東西可能都被閹了

ProTrader 04/21 18:28會出版的高階內容就是超級廣泛籠統看不董

ProTrader 04/21 18:29巨人傑那本書裡有提到 但我覺得多數人應該完全不董

ProTrader 04/21 18:30只有基礎入門的部分會有完整的詳細說明

這大概跟譯者與編輯有關,比如說書裡面有講公式原理跟如何運用該國常用 軟體來設定,編輯可能認為這東西翻譯了也不會有實用性,那它就會刪掉。 不過內容實用性其實要看讀者而定。

PaulOneil1 04/21 18:51m大文必推

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/21/2024 19:58:00

csy0922 04/21 20:22

spike1215 04/21 20:35光是逐筆交易,就看不懂了,沒感覺到逐筆交易和集

spike1215 04/21 20:35合競價的差別QQ

spike1215 04/21 20:41原來以前是5秒搓合一次..揭露5秒前的報價啊…

william85 04/21 22:39

arthur1985 04/21 23:07寫的真的很棒啊~ 推

doi 04/21 23:14賺退佣呢?

rayisgreat 04/22 00:37推推推

KadourZiani 04/22 02:23不好意思哈。我說的是孝聯邦不是自由人。雖然他們

KadourZiani 04/22 02:23有類似師徒關係但他們的作法完全不同。孝聯邦是股

KadourZiani 04/22 02:23票股期當沖穩定每天獲利30-50萬的族群。然後小哥更

KadourZiani 04/22 02:23是厲害,動不動當日獲利百萬以上。別混淆邏輯哈

ImHoluCan 04/22 04:09美股可以

b9587793 04/22 06:03

likeyousmile04/22 08:14

homeworkboy 04/22 08:42這篇比整本書的含金量高

melula 04/22 11:06推後面兩段,不要在賭桌上太久。

likekaito 04/22 12:26比較推菲比斯那本,至少讓我獲利書本定價3000倍以

likekaito 04/22 12:26

likekaito 04/22 12:30巨人傑的經驗 應該是相當難以複製的了