Re: [心得] 自製五線標準差工具+美股市場恐懼貪婪指標
我又來了~
今天又要分享兩個自製工具,一是搭配五線譜的通道,二是恐懼貪婪指標。
繼上次分享適合用在大盤型ETF的自製五線譜標準差工具,有收到私下詢問有沒有搭配五線譜、類似樂活通道的工具,雖然這個我反而少用,但也有補做好了。
https://niku-stock.netlify.app/
https://i.imgur.com/3wHiATG.png
(名稱亂取的不要太在意)
以防有人不知道怎麼使用,通道的用途是看目前股價趨勢是不是有突破,如果股價達到了五線譜的上緣、又向上突破通道,代表漲勢比過往還要強勢,如果怕賣早了可以考慮等價格回到通道內再賣,搭配五線標準差分析使用。
不過今天主要想分享的是另一個我做的市場情緒指標工具。
https://niku-stock.netlify.app/market-sentiment
https://i.imgur.com/olCKEu0.png
相信大家都知道市場上的各種情緒指標,包含像是CNN Fear Greed Index或是BoFA BullBear Indicator等等,後者不是普通人能取得的,前者大家應該比較常看。我自己除了
CNN以外,最常看的就是美國AAII散戶指標,一直覺得CNN沒有將AAII指標納入滿可惜的,畢竟你我各位散戶通常是反指標(?)
例如最近10/23 AAII指標看多看空差距突然縮小,結果週四、週五就大漲(雖然週五收盤前收斂了)。不過當然不能靠單一指標做買賣就是了。
總之我做了一個綜合了多個資料的情緒指標,尤其把AAII指標也納入。其他指標還包括了像是CBOE put/call比例、VIX恐慌指數、NAAIM經理人持倉...等等。搭配SPY ETF回測看起來還可以,在2009、2020、2022年出現情緒指數在10附近或甚至低於10的位置都是很好的買點。
https://i.imgur.com/aWMYCGF.png
要注意這算是長期的市場情緒指標,也是跟CNN最大的不同,所以不太會在每次小修正(
例如今年八月)都掉到極度恐懼,要類比的話比較像是BoFA Bull Bear Indicator,也是我希望追求的。
https://i.imgur.com/Lx5mixX.png
另外綜合指標預計是每天更新,不過因為所涵蓋的子數據更新時間不一,為了準確度會確保所有子數據都有更新後、主要的綜合情緒指標才更新,最好的情況是美股收盤後台灣白天就可以看到新數據。目前綜合情緒指標停在10/29而不是10/30就是因為有個數據公布比較慢,沒意外明天早上就會更新了。
雖然情緒指標不能保證你買在最低,但就跟五線標準差一樣,我認為這樣的工具就是幫助我們在長期投資上更機械化的操作,不要受情緒影響,當指標出現買點,就勇敢分批執行,回頭看都是好的結果。
至於這適不適合用在短線上的操作,大家可以自己摸索看看,可能就要用分數的相對低點,例如今年八月分數只有來到50附近。要這樣操作難度會比較高,就像是如果單看AAII指標,過去一年散戶看多減去看空的比例一直偏高,如果對著做應該很慘。我自己是搭配總體經濟狀態和AAII變化的相對位置做買賣,而不是硬要等看空比例佔多數才買。
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上次分享第一版做完放上來發現很多UX上操作不順暢的問題,我自己用了都不爽,後續花了不少時間改善,現在應該好很多,也有做響應式設計適合手機裝置查看。不過圖表這種東西建議還是電腦或平板比較好看,手機的話可能要橫放。
網站都還是各種蹭免費空間在運作,如果偶爾慢一點要請大家有點耐心~以目前的小流量應該還不需要付錢,所以我應該還不用擔心XD。如果日後真的有需要付費我會再考慮怎麼調整,可能串接google/FB帳號之類要求登入來增加一點使用門檻。
最後還是再次說一下我沒有工程背景,一直都很想弄一個簡單無腦的市場情緒指標工具,藉這個網站第一次架設前端、後端、資料庫也是滿新鮮的體驗,各位如果有對網站的建議、或是發現bug,歡迎推文或是私下告訴我,我盡量邊學邊改進!覺得有用也可以給我點信心繼續加功能XD
※ 引述《pigapril (小豬)》之銘言:
: 不曉得有沒有人也有在使用樂活五線譜這個工具,
: 我覺得它對長線大盤投資人滿方便無腦的,
: 原理就是用標準差和均值回歸來判斷價格是否偏離。
: 不過近來原網站變得無法查詢美股,覺得有點可惜,
: 我就自己做了一個相同原理的工具:
: https://niku-stock.netlify.app/
: 網站的前後端都是架在免費平台上,平台給的免費流量我自己也用不完,
: 就分享給大家~
: 另外再次強調我自己的使用經驗,這個工具真的比較適合長線大盤投資,
: 例如SPY、QQQ之類的,可以讓自己有個統計上的買賣依據,不會輸給自己的人性。
: 至於個股的表現波動大,這個工具也不會告訴你公司財務表現爆發的情況,
: 所以如果拿來查像NVDA這種意義可能不大。
: 本人並非理工背景,如果有什麼建議請不吝指教,我盡量學習修改:)
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推
未用先推
推
先推
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好心人推
推推
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分享推
感謝分享,不過五線譜的回測應該是設一個區間,然後
推推
3.5年是預計算標準差的週期,兩者應該可以分開看
大大抱歉我不太懂你意思~因為我目前設計跟原版五線譜應該是一樣的,還是你指的是我 的欄位用字不夠精準嗎?
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好人推
讚
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你好我是反指標
謝謝,推
推
感謝分享
推
方便好用,感謝分享
推熱心
謝謝熱心分享
推 感謝
推一個
1.選股(選行業第一世界最屌)2.資金股票分倉(1:1
)(長線死不賣的(年):現金等短線那種回調(尤
其跌到上次業績爆好起飛買點))3.短線賣點刷錢看
技術只標 4.永遠不賠錢賣出
未用先推,給強者一個尊重
投資好累 我還是VT+VTI 比較好睡覺
推 感謝分享
推
推!
感謝大大無私分享
推
推
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[請益] 自己建立的技術指標,怎麼有效分享?近期的研究成果有些不錯的發現 我這幾天仔細的想一下 與其大費周章地解釋那些精深的學術名詞和分析給別人聽 別人不見得能真的理解 也不見想聽 那是否我乾脆把這些學術成果弄成 技術指標82
[創作] 台股查詢工具『股市轉轉』*股市新手小鄉民,作品還有許多待改善處,請各位前輩多多包涵。 還記得前陣子和朋友聊到股票,提到沒有什麼喜歡的App。 想要有個App能快速取得股市資訊,所以開發了一個App『股市轉轉』。 目前免費下載無廣告,但進階功能需要訂閱才能使用。 App連結:33
[情報] 台股查詢工具『股市轉轉』更新*股市新手小鄉民,作品還有許多待改善處,請各位前輩多多包涵。 App連結: iOS Android (目前免費下載無廣告,但進階功能需要訂閱才能使用)18
[請益] 唐奇安通道(Donchian Channel)想請教一個技術分析指標 唐奇安通道(Donchian Channel) 原理是 該指標用周期(通常為20日)內的最高價和最低價來顯示市場價格的波動性 操作的方法簡單說就是價格突破上通道時作多11
[情報] 台股查詢工具『股市轉轉』更新*股市新手小鄉民,作品還有許多待改善處,請各位前輩多多包涵。 App連結:iOS Android (目前免費下載無廣告,但進階功能需要訂閱才能使用) 大家好,我是『股市轉轉』的開發者,前陣子和大家分享了App後收到很多建議7
Re: [請益] 既然是空頭為什麼大家還敢買股票?台股今天比較可惜,沒有摸到12584, 指數至少先做出止跌的動作,後續再觀察。 中秋節前的最後交易日,我想週三應該沒有什麼太大行情可以期待了。 假設美國晚上落賽,台股只要不跌破12150我會覺得都算正常。 (PS:指數小數點都四捨五入)7
Re: [心得] 美股個股選擇權Put-Call Ratio整理網站是這樣 做出這個app相當優秀 不少券商也有類似功能 例如富途moomoo就可以根據option到期日和行權價來看put/call 以及交易量 所謂股價反應的過去一段時間市場趨勢以及多空2
[請益] 下載美股市場指標近一年數據的網站Finviz有個頁面可以看美股各產業的週、月、季、年績效, 可以看近一年不同時段各產業 的股票漲跌幅績效。 不過因為這數據是落後指標, 要搭配對應的市場指標數據, 才比較有辦法找到各產業適合 投資的進出場點。- 1~2月加上手續費退佣獲利40萬,主要是有做到飯店旅遊股,飯店旅遊股量少所以遮住股 票代號,從去年開始就陸續布局這些類股,舉例2731營收從去年10月3.9 億,11月4.9億 ,12月6.5億,1月11億逐步增加且線型盤整,當然如果希望穩定些當然會選27312,同理 概念2748營收從去年10月2億,11月2億,12月2.6億,1月2.75億,逐步增加且線型盤整, 都是選股可考慮的標的,再加上一些CB雙邊66701 榮剛六算是蠻穩定的操作