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Re: [心得] 自製五線標準差工具+美股市場恐懼貪婪指標

看板Stock標題Re: [心得] 自製五線標準差工具+美股市場恐懼貪婪指標作者
pigapril
(小豬)
時間推噓41 推:41 噓:0 →:4

我又來了~
今天又要分享兩個自製工具,一是搭配五線譜的通道,二是恐懼貪婪指標。


繼上次分享適合用在大盤型ETF的自製五線譜標準差工具,有收到私下詢問有沒有搭配五線譜、類似樂活通道的工具,雖然這個我反而少用,但也有補做好了。
https://niku-stock.netlify.app/


https://i.imgur.com/3wHiATG.png

https://i.imgur.com/vGmwe0w.png

(名稱亂取的不要太在意)

以防有人不知道怎麼使用,通道的用途是看目前股價趨勢是不是有突破,如果股價達到了五線譜的上緣、又向上突破通道,代表漲勢比過往還要強勢,如果怕賣早了可以考慮等價格回到通道內再賣,搭配五線標準差分析使用。

不過今天主要想分享的是另一個我做的市場情緒指標工具。
https://niku-stock.netlify.app/market-sentiment

https://i.imgur.com/olCKEu0.png


相信大家都知道市場上的各種情緒指標,包含像是CNN Fear Greed Index或是BoFA BullBear Indicator等等,後者不是普通人能取得的,前者大家應該比較常看。我自己除了
CNN以外,最常看的就是美國AAII散戶指標,一直覺得CNN沒有將AAII指標納入滿可惜的,畢竟你我各位散戶通常是反指標(?)

例如最近10/23 AAII指標看多看空差距突然縮小,結果週四、週五就大漲(雖然週五收盤前收斂了)。不過當然不能靠單一指標做買賣就是了。

總之我做了一個綜合了多個資料的情緒指標,尤其把AAII指標也納入。其他指標還包括了像是CBOE put/call比例、VIX恐慌指數、NAAIM經理人持倉...等等。搭配SPY ETF回測看起來還可以,在2009、2020、2022年出現情緒指數在10附近或甚至低於10的位置都是很好的買點。

https://i.imgur.com/aWMYCGF.png


要注意這算是長期的市場情緒指標,也是跟CNN最大的不同,所以不太會在每次小修正(
例如今年八月)都掉到極度恐懼,要類比的話比較像是BoFA Bull Bear Indicator,也是我希望追求的。

https://i.imgur.com/Lx5mixX.png


另外綜合指標預計是每天更新,不過因為所涵蓋的子數據更新時間不一,為了準確度會確保所有子數據都有更新後、主要的綜合情緒指標才更新,最好的情況是美股收盤後台灣白天就可以看到新數據。目前綜合情緒指標停在10/29而不是10/30就是因為有個數據公布比較慢,沒意外明天早上就會更新了。

雖然情緒指標不能保證你買在最低,但就跟五線標準差一樣,我認為這樣的工具就是幫助我們在長期投資上更機械化的操作,不要受情緒影響,當指標出現買點,就勇敢分批執行,回頭看都是好的結果。

至於這適不適合用在短線上的操作,大家可以自己摸索看看,可能就要用分數的相對低點,例如今年八月分數只有來到50附近。要這樣操作難度會比較高,就像是如果單看AAII指標,過去一年散戶看多減去看空的比例一直偏高,如果對著做應該很慘。我自己是搭配總體經濟狀態和AAII變化的相對位置做買賣,而不是硬要等看空比例佔多數才買。

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上次分享第一版做完放上來發現很多UX上操作不順暢的問題,我自己用了都不爽,後續花了不少時間改善,現在應該好很多,也有做響應式設計適合手機裝置查看。不過圖表這種東西建議還是電腦或平板比較好看,手機的話可能要橫放。

網站都還是各種蹭免費空間在運作,如果偶爾慢一點要請大家有點耐心~以目前的小流量應該還不需要付錢,所以我應該還不用擔心XD。如果日後真的有需要付費我會再考慮怎麼調整,可能串接google/FB帳號之類要求登入來增加一點使用門檻。

最後還是再次說一下我沒有工程背景,一直都很想弄一個簡單無腦的市場情緒指標工具,藉這個網站第一次架設前端、後端、資料庫也是滿新鮮的體驗,各位如果有對網站的建議、或是發現bug,歡迎推文或是私下告訴我,我盡量邊學邊改進!覺得有用也可以給我點信心繼續加功能XD


※ 引述《pigapril (小豬)》之銘言:
: 不曉得有沒有人也有在使用樂活五線譜這個工具,
: 我覺得它對長線大盤投資人滿方便無腦的,
: 原理就是用標準差和均值回歸來判斷價格是否偏離。
: 不過近來原網站變得無法查詢美股,覺得有點可惜,
: 我就自己做了一個相同原理的工具:
: https://niku-stock.netlify.app/
: 網站的前後端都是架在免費平台上,平台給的免費流量我自己也用不完,
: 就分享給大家~
: 另外再次強調我自己的使用經驗,這個工具真的比較適合長線大盤投資,
: 例如SPY、QQQ之類的,可以讓自己有個統計上的買賣依據,不會輸給自己的人性。
: 至於個股的表現波動大,這個工具也不會告訴你公司財務表現爆發的情況,
: 所以如果拿來查像NVDA這種意義可能不大。
: 本人並非理工背景,如果有什麼建議請不吝指教,我盡量學習修改:)

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.16.240 (臺灣)
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m840509 11/01 21:25

a368823 11/01 21:26未用先推

nina5758 11/01 21:36

winddale011711/01 21:36先推

lendan1234 11/01 21:38

rul4ji3gp6 11/01 21:42好心人推

g12288 11/01 21:45推推

comi0530 11/01 21:45

Jeff1989 11/01 21:47分享推

gwboy 11/01 21:53感謝分享,不過五線譜的回測應該是設一個區間,然後

axz123999 11/01 21:54推推

gwboy 11/01 21:553.5年是預計算標準差的週期,兩者應該可以分開看

大大抱歉我不太懂你意思~因為我目前設計跟原版五線譜應該是一樣的,還是你指的是我 的欄位用字不夠精準嗎?

keepgoingKH 11/01 22:05

AndWantFly 11/01 22:29好人推

Heedictator 11/01 22:31

koll 11/01 23:04w推推推

gumgun 11/01 23:27PUSH

Feverist 11/01 23:29

RealID2018 11/02 00:07

※ 編輯: pigapril (101.12.153.7 臺灣), 11/02/2024 01:07:50

ben6421463 11/02 01:16

lovetwbbs 11/02 01:21

budaixi 11/02 01:23https://i.imgur.com/qD4Vkv1.jpeg

aqasia 11/02 02:20你好我是反指標

peng6240 11/02 03:02謝謝,推

skylightwen 11/02 05:11

Ccsteeker 11/02 07:00感謝分享

kyo629607 11/02 07:45

zerg999 11/02 07:54方便好用,感謝分享

yomo2 11/02 08:44推熱心

goomoling 11/02 08:53謝謝熱心分享

※ 編輯: pigapril (101.10.14.11 臺灣), 11/02/2024 10:40:07

cutegirl68 11/02 11:06推 感謝

DeStory 11/02 11:13

ctw1982 11/02 11:35推一個

ImHoluCan 11/02 11:501.選股(選行業第一世界最屌)2.資金股票分倉(1:1

ImHoluCan 11/02 11:50)(長線死不賣的(年):現金等短線那種回調(尤

ImHoluCan 11/02 11:50其跌到上次業績爆好起飛買點))3.短線賣點刷錢看

ImHoluCan 11/02 11:50技術只標 4.永遠不賠錢賣出

rainight121811/02 12:07未用先推,給強者一個尊重

AirLee 11/02 14:47投資好累 我還是VT+VTI 比較好睡覺

Petrovsky 11/02 15:21推 感謝分享

dbalruke 11/02 15:38

clplusegg 11/02 20:54推!

Redundancy 11/02 22:58感謝大大無私分享

kaosmart 11/02 23:36

boogieman 11/03 12:22