[心得] 8月台期指程式交易復盤
月底了，稍微總結一下這個月的台期指程式交易。
這個程式交易是全自動交易
平常只有起床後和下午2點用手機看看今天機器人買了啥賣了啥
對一下賬，一天1~2分鐘就看完了
如果交易盈虧沒異常(例如連虧兩天，或單日賠超過1萬)，程式還在跑
平常該吃該吃該睡覺該工作，完全沒在看盤
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-19-1024x456.png
========= 交易總結 =========
先看一下對賬單，202408交易匯總如下：
https://reurl.cc/Yq0KL0
7/31 權益數 104,223
8/30權益數 216,227
盈虧 112,004 ( +107.47%)
交易口數 204口
========= 本月策略分析 =========
本月是地獄開局，由於7月底忽然連續兩天的颱風假，一開盤立刻賠了800點。
原本是準備了兩口的小台資金13萬，8月開局的資金是從104,223開始。
《1. 滿血復活》
很幸運的是8月初大跌那幾天交易機器人就做對方向
8月5日期貨指數跌停那天先收下2262點的獲利滿血復活
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-16.png
《2.爆量大跌賺縮量震蕩》
在反彈不到一周之後，市場開始縮量。策略收益也減少了一半。
經過挖掘分析，發現是量縮造成大盤從趨勢進入盤整
8/12是縮量的開始，是我本月虧損最大的一天，也是連虧損5日的開始
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/image-20.png
分析一下原因，原本的程式是趨勢策略，遇到縮量震蕩反倒容易做錯方向
例如在趨勢行情下，帶量下殺應該是一開始放量就跟著做空
但是在縮量震蕩行情下，卻應該等放量下殺結束時反向做多
經過這一個調整，八月下旬的獲利又救回來了
只是震蕩盤下的進出都很短，204口交易（單邊102筆）中有一半是在8/20之後的
《2.1 累計成交量%》
一般的交易軟體只在盤中提供（本日）預估成交量，定義被人掌握又無法直接應用
因此另外寫了段計算每分鐘月均累計成交量的程式
日盤有300分鐘、夜盤有840分鐘。因此我就有1140根月均每分鐘累計成交量
當日最新累計成交量一比就有個百分比，知道現在是縮量還是放量，盤中該切換什麼策略
《2.2 自動切換策略》
自己用python 寫程式交易策略的最主要原因
除了指標設計高度自由外，另外就是策略的彈性
盤中除了根據累計成交量%自動切換趨勢策略和震蕩策略之外，另外也掛了套利策略
由於期貨交易是20倍左右的槓桿，因此通常會用2倍或是3倍資金做一口期貨
平常這些冗餘資金會放在另一個期貨賬戶裡面，等著機會做大台、小台、微台的套利
https://ezquant.cc/wp-content/uploads/2024/08/%E7%AD%96%E7%95%A5.png
========= 9月工作計劃 =========
但由於我的進場策略有5個、出場策略超過10個，相乘就有超過50種
雖然手機有每次交易的記錄、單號，但還是得用交易單號跟對賬單核對上
========= 心得 =========
原本機器人用K線做為重要因子，搞得兩三天就要停機下線
這次版本的機器人完全不看K線（恐龍扛狼策略？我沒K~~）
目前活了一個多月，復盤找原因的時候也比較容易發現問題並調整
------------
補充一下我自己的 YT
https://www.youtube.com/watch?v=B0u4MXXY6do
程式交易沒那麼神秘，
為什麼要自己從0開始寫程式交易而非用先有的程式交易平台？ 總結是我有選擇的權利
1. 有原始數據，指標想怎麼寫就怎麼寫
2. 決策流程彈性，決策流程想怎麼組就怎麼組
3. 高頻交易
--
我沒K~
機器人推個
哥你不搞回測真的能搞成這樣喔？
我也想回測啊，但叔叔我做不到啊 1. 回測是基於K線架構 一般的回測是事件回測（每分鐘跑一次），另外還有向量回測 我是跑tick數據，小台平均一天10萬口，tick數據低估點5萬筆 跑日K算一次就行，tick回測一天得跑5萬次 2.數據拉不齊 分鐘K數據是 2024-08-30 09:34:00 tick 數據是 2024-08-30 09:34:12.243 我還有用到及時的期現價差 如果是 2024-08-30 09:34:12.112 這數據拉不齊的
完全不看K線 不是用價？
K線是從tick數據來的，抽了開、高、低、收、量
五個統計值，我有tick數據自己寫統計值不用K二手貨
謝謝分享
好強 可以分享進出場策略嗎
羨慕 財富自由
請問 Bot 那張像是聊天視窗的圖是什麼程式
企業微信 line/telegram 有api的都行，只是這些不支持 markdown語法 有粗體、有顏色、有文字塊，閱讀信息的效率會比較好
不看K, 有用到machine learning嗎？
沒用ML 解釋不了的因子或是太複雜的規則，要回查問題都不知道怎麼查 月初趨勢，月中縮量震蕩。ML只會幫你調參數，不會幫你重新建構決策流程 況且ML是回測的一種 有解釋我為什麼沒法回測
滿有趣，希望以後也能試試看
有趣，出場策略多算是越保守嗎
8月上旬一天震個300-500點很正常 8月中旬之後一天300點算多了 沒那個大波段沒放量，打的就短。規則都寫好了，機器人自己判斷
※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 12:08:49這就是DIY程式交易的優勢 任何合理想法都能實作
不過多數人還是從XQ開始程式交易比較容易入門
如原po說 所謂K線指的是特定時間內的tick開高低收量
然而有完整tick可以取得的各種運算值還有很多
這些運算值在機器學習中教作萃取特徵值或屬性值
之後可再用各種運算模型對特徵值進行運算得出判斷
收到了，下個月開始開始出現機器人投資詐騙
所以原po的做法當然能說是用到機器學習
再補充說明股市的技術指標都是機器學習中的特徵值
均線常見的黃死交叉多空判斷 就是判斷模型
現在火熱的AI模型通常把兩者混在一起說
ai操盤手
這位大哥，沒那麼複雜啊
https://reurl.cc/bYlppl重點是特徵工程不是算法 特徵必須簡單易懂符合邏輯，對未來預測有驅動力 為啥不用K線？我沒那能力畫K線呀 但肯定有能畫的好呀 我事後劃線猛如虎，事前預測二百五
https://reurl.cc/VM4V9AK線的108種形態學我沒那天分學透
所以要看自己細節 通常判斷模型都是類神經網路
而類神經網路也導致需要龐大的運算能力與記憶體
相比之下原po的做法簡單很多 換到超低的進入門檻
進場策略少出場策略多通常是因為進場門檻較嚴格求穩
出場至少有停利與停損兩大狀況再各自分支各
用多種條件判斷多空很常見 導致出場狀況五花八門
另外一種做法是用進場多的反向條件發生平倉多反手空
通常不會用這種方法出場 原因就留給新手當功課
直白的說 請解釋黃金交叉多死亡交叉空為何不行
推啊
程式交易獲利的關鍵就是多空趨勢與中性盤整的判斷
想知道回測到底有沒有用 你是不是搞套利 直接不用
回測
分別對應 多 空 觀望 3種操作 判斷正確一定好賺
感謝分享！
回測的是重播市場發生的流程所以關鍵是完整tick
每天日夜盤都會有tick上面會附成交時間 讀取每筆
說真的不能回測... GG是遲早的事
1~7月呢
然後用自己的運算方法套入每筆tick發生時的值
就可以看到隨著市場交易進行 自己的交易損益狀況
原po說的調參數是為了測試哪種參數跑出來的損益最好
取特徵值的原意是為了能配合後面的判斷模型使用
以程式交易來說通常tick轉成特定時間內K線
再去對K線值作多空判斷
YT上的那3個指標在我來看 是K線的量再計算出的指標
只是K線要再新增內盤量外盤量 內+外=原本的K線量
再嚴格一點可以再區分無法判斷內外的平盤量
所以想回測 只要能拿到完整tick 絕對可以
這個還是要多跑幾個月，因為像8月初那樣讓你滿血復
活的盤不多
強者推
這個有效性需要時間驗證啦，很多玩大小台的都是程式
交易單，賺錢賠錢的都有，只看一個月績效未必準
感謝分享，看完2.1我也馬上去寫了一支
沒數據回測就自己收 只是交易時間維度切到ms 沒接
在交易所的話意義不大
太依賴回測會死，但沒回測要怎麼對自己系統有信心?
在遇到破MDD或連虧時繼續改系統嗎?
可以請教趨勢的判斷的想法是？ 我自己是想避開盤整
時的交易 但一直沒想法怎麼去判斷此刻是在盤整中
一般類神經用法是離線訓練出模型，直接套用後再加一
層自適性調整。所以算力要求在“應用階段”不高。純
粹類神經用在股市預測已經數十年了，效果有限。普通
狀況：長趨向上/向下/持平 都需要做短時間間隔的權
重修正（普通自適層）。然後，基本類神經架構很難處
理特例狀況。所以自適層需加入例外處理，這個是獨立
命題。簡單來說：類神經基礎的系統不跑“有意義”的
數據回歸，實戰時失敗率很高...
我花了兩年用ML做預測，做了不下十個模型，結論是根
本沒法測，股市這東西根本毫無規律，尤其是短期方向
。股市長期向上你訓練的資料越多他就越歐印超北七，
後面我發現直接6208放著就是黃金律，供參考
我有追蹤你臉書，蠻厲害的
其實是有辦法tick維度做回測的
完全不回測有點太不穩 感覺要先有一套穩賺邏輯
謝謝各位留言，一起答復： 你有你的方法，我有我的經驗，彼此交流一下而已 你覺得我的方法不合理那就別用，你能賺錢比較重要 1. tick回測? 回測是要拉齊所有的數據的，我用的不是只有tick，例如我還用上了BidAsk 例如我就算 Bid-Ask 最差異最大的時候， 我大概算了一下，小台一天的tick是100 MB,BidAsk大概700MB 這些是沒有歷史數據的，得盤中存（小弟我見識少，沒看到哪個平台有）。 這些數據因為速度太快，得存在RAM裡面，例如redis 一個期貨合約一天佔800MB,還有大台、小台、微台，還有近一、近二 RAM有1T都不夠用，加掛SSD也不夠 這還沒考慮到跨月，還沒考慮的tick跟BidAsk如何合併？ 另外，這還只是五檔行情，加密貨幣是千檔BidAsk 2. 沒回測敢上線？ 給些慘痛經歷，一個程式交易策略不行，不用一禮拜就知道了， 主觀交易賠個幾十上百萬花了好幾年才發現不行， 一個程式交易幾天賠個幾萬塊兩三天就知道不行 現在還有微台、加密貨幣讓你用更低的成本測 "每個人的時間成本都是很貴的" 如果你是在法人機構裡，那麼回測很重要，因為是老闆客戶的錢，但有些策略就沒法做 用BidAsk回測，公司的數據部會先掐死你 如果你是自己的錢，那就自己決定 3.ML 我一直在強調特徵工程背後的邏輯性，並不是把一大堆變量丟到模型擬合 交易市場背後是人性，但ML模型卻擬合歷史 各種特徵、模型方法可以有成千上萬種，如果不從邏輯去篩選，那一輩子都測不完的 "每個人的時間成本都是很貴的" -- 最後，套句無間道裡的台詞 "以前我沒得選" 以前沒這些數據、沒這麼便宜的硬體軟體、沒這麼容易學習程式的環境 現在這些都不是問題了
※ 編輯: liton (101.12.20.144 臺灣), 08/31/2024 16:33:29程式也有它的好處。
漲跌在不規則中仍有脈絡可循
我用肉眼看部位承受下跌盤整上漲
觀察自己的同時也訓練心理面。
沒有最完美的模型只有勤奮的交易者。
超強 很快就能賺數十億了
能賺錢的就是好交易，一堆人沒在用在那邊質疑幹嘛
厲害推
好猛喔
原po很樂於分享跟討論 推推
先說結論 原po是真的有在diy的人有這種想法很合理
回測要認真作是很花時間的 所以長官要看才作 合理
像我自己也沒那麼認真作回測只會對指標作某些驗證
通常是看指標跟盤勢的連動性是否符合預期
如果符合預期我就直接用了
只是如果是公司裡通常是來不及分析買到的資料
比較不會有想回測結果沒資料的狀況
另外歷史資料回測的有效性 從來都是一個大問題
這也是有經驗的人對回測的重視程度會下降的原因
原po說的BidAsk指的是完整買賣報價 常見是5檔
這種資料很貴 交易所與大的報價商如彭博都有
以前我也想過但是資料太貴而且分析的門檻狂飆
所以直接放棄 改用最簡單的內外盤成交替代
在資料不完整的狀況下也是可以用手頭資料作簡易回測
機器學習與現在火紅的類神經網路問題上面也說了
並非資料越多模型越複雜最後的判斷結果就越好
ChatGTP目前就遭遇到這樣的問題 資料再多也有瓶頸
分析金融資料想預測市 場 這樣的問題就更加嚴重
因為歷史資料對於未來資料的代表性 實際上很低
至於原po說的用邏輯去篩選 我覺得用"有效性"較佳
因為我找到的指標有些根本只是突發奇想 去試試看
喔 果然有用 而邏輯則是我觀察其與市場的關聯性找出
拼運算能力的流派 本質就是去嚐試所有可能性
作為普通人 當然是自己找出有效指標最具效益
像原po用的內外盤委買委賣就是用來看多空的好指標
與其最接近的理論是經濟學的市場供需
而成交量的量比與累計可以用來看盤勢爆發力
可用來判斷是否有大趨勢 是很合理的觀察指標
最後 我個人覺得不存在能完全整握市場的穩賺邏輯
本多忠勝這種說法根本不是穩賺而是邪說
真正能作的是持續觀察市場判斷市場讓自己不要掉隊
推，原本就有追蹤了。謝謝分享
這絕對是高手啊
學習
53
[心得]去年到今年上半年交易心得今年不知不覺又過半年了，自己是做程式交易， 來回顧一下自己寫程式組策略去年到今年跑的績效， 台指去年年初到今年年初，(1月後開始有增加減少策略，就不貼了) 去年年底開始有寫海期策略整個績效爆發。![[心得]去年到今年上半年交易心得](https://i.imgur.com/DLmr7Eqb.jpg "[心得]去年到今年上半年交易心得")
42
[心得] 程式交易將近四年心得分享大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略） 題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～ 回到心得分享...這幾年做下來， 1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。32
[心得] 程式交易的心得先說重點 去年初開始認真玩 本金125萬 目前總權益約285萬 程式交易能不能賺錢 ====> 可以 但不保證每個月都會獲利 目前使用的的程式類型 波段( 籌碼 價差 裸K ) 當沖 都有, 主要交易小台 極少部分是自己寫的 部分是買的 部分是好心人給的30
[心得] 簡單回測軟體使用心得簡易操作看盤軟體使用心得 小弟本身不會寫程式，網路上找到蠻方便回測工具 網址如下： 之前有寫一篇策略討論，發現每個策略好像都有一定時間有效，仔細測試起來可能需要要![[心得] 簡單回測軟體使用心得](https://i.imgur.com/XLDCMKUb.jpg "[心得] 簡單回測軟體使用心得")
19
[心得] 台指期當沖x小台沖一下x薯條加大最近研究了一陣子的台指期貨 觀察到幾個比較簡單有用的進出場指標 爆量、口差、筆差 然後跟一些高手討論一下策略之後 就把這些做進一個新APP來輔助判斷期貨當沖的進出場![[心得] 台指期當沖x小台沖一下x薯條加大](https://i.imgur.com/wrSgxzAb.png "[心得] 台指期當沖x小台沖一下x薯條加大")
20
[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)前文的連結 趁著中秋連假再補充一些開發程式上面的感想![[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)](https://img.youtube.com/vi/27M-YV56xME/mqdefault.jpg "[心得] 以技術分析做程式交易操作(Part.3)")
19
Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？中秋連假沒烤肉來發個文 時常有人在股版發文問技術分析有沒有用？ 這次是有沒有完全靠技術分析賺到錢的， 那就來看看吧！？ 技術分析工具我只用「K棒」和「均線」這兩種，![Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？](https://i.imgur.com/Dii4KVab.jpg "Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？")
7
[心得]這幾波事件幣圈程式交易心得先說今年開始跑程式交易， 本金大概3萬U出頭，槓桿沒有開很大，幾乎都3-7倍(看幣種)， 有做策略管理、資金分配，會透過程式回測寫策略， 並選成交量前20-30種幣組合，下單合約，多空都會開單。 其實前半年大概績效才55%左右，![[心得]這幾波事件幣圈程式交易心得](https://upload.cc/i1/2022/11/14/vaWl4C.jpg "[心得]這幾波事件幣圈程式交易心得")
7
[心得]關於技術分析與幣圈程式交易大家好，今天來分享關於一隻簡單技術分析策略應用在幣圈的話，會有什麼成果呢？ 這邊使用市面上期貨很紅的程式交易軟體(簡稱MC)來做回測， 回測時間樣本內是2020.03-2022.01，2022.01後都是實際未來績效了。 首先圖一![[心得]關於技術分析與幣圈程式交易](https://i.imgur.com/K18qSBZb.jpg "[心得]關於技術分析與幣圈程式交易")
5
[請益] 當策略與特殊事件有所衝突的選擇會討論這個問題 是今天有不只一個策略告訴我日盤台指應該要放空 或是要在日盤中找點位放空 但昨天CPI公布，我怕被特殊事件的漲勢影響 開盤前我看到程式預計做的方向就把程式關掉了
![[心得] 程式交易的心得](https://lh5.googleusercontent.com/Tl5iTwz3M29f1FV_YUYFpTaVWyxT98rPalLHc9UuOWoLqrz8ruhetBAVcsreMJRM_3dR2qSRD3mnVg=w1200-h630-p "[心得] 程式交易的心得")
![Re: [新聞] 替代役男墜樓亡！前員工再爆「也遭霸凌」](https://i.imgur.com/vq8L8DEb.png "Re: [新聞] 替代役男墜樓亡！前員工再爆「也遭霸凌」")
![[標的] 6271同欣電-再給我一個理由放棄多](https://i.imgur.com/5MegjIKb.jpeg "[標的] 6271同欣電-再給我一個理由放棄多")
![[心得]妖股的故事 第五篇](https://i.imgur.com/1LBKNKRb.jpg "[心得]妖股的故事 第五篇")
![[標的] 2359 所羅門 人型機器人多](https://i.imgur.com/ukmmHn3b.jpg?fb "[標的] 2359 所羅門 人型機器人多")
![Re: [標的] 00687B 國泰20年美債 質押開三層多](https://i.imgur.com/VsWAqcVb.jpeg "Re: [標的] 00687B 國泰20年美債 質押開三層多")