[心得] 美股個股空頭歷史資料整理網站

blog完整文章:
https://blog.zmcx16.moe/2023/05/norn-stockscreener.html

一般像Yahoo財經, Finviz等投資網站都有個股的空頭資訊(Short Float, Short
Ratio), 可是卻沒有提供這些指標的歷史變化, 所以看不出來目前該公司的空頭比例是正在增加還是減少, 也不知道變化有多劇烈, 就決定寫個網頁來整理這塊資訊。

資料來源部分, 美國金融業監管局(FINRA)有規定各個交易所, 每個月中&月末都必須提
交空頭資料, 然後也開放讓大眾在FINRA網站上查詢空頭歷史資料:
https://www.finra.org/finra-data/browse-catalog/equity-short-interest/data

查詢頁面提供的資料有short interest, avg daily volume, days to cover (short
ratio), etc... 可惜的是沒有提供個股流通量(share float)所以沒辦法算short
float, 不過share float我以前寫的爬蟲程式就有抓了, 所以也算得出來, 最後做好的網站如下:
https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/short-stocks-summary/

Github:
https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener

https://i.imgur.com/heNeg6Y.png

上圖表格上除了有Short Float & Short Ratio這兩個常用的空頭指標以外, 還有
SF-15d, SF-30d, SF-45d, SR-15d, SR-30d, SR-45d, 代表的是最近一次報告跟前15天,30天, 45天的變化 (short interest latest - short interest history / short
interest history), 表示Short Float & Short Ratio這段時間的變化(另外還有6mo &
1yr的資料, 因為時間太遠就預設隱藏, 有需要也可以自行打開), 有了這些欄位資料, 我就可以知道這些個股是空單持續增加 or 維持不變 or 開始減少, 輔助使用者做進一步交易判斷。

另外除了統整的表格資料, 也提供近一年的歷史圖表做視覺化, 上圖為股價&交易量線
圖; 中圖為空頭股數&平均交易量線圖; 下圖為Short Float & Short Ratio的歷史線圖,可以直接看這個圖表了解這一年股價跟空單交易的趨勢走向。

https://i.imgur.com/LAPWs4p.png

最後來看看最近倒閉的FRC空頭歷史資料:

https://i.imgur.com/kGW16Oq.png

可以看見FRC在區域銀行危機之前, 交易量 & Short Interest & Short Float都很小, 然後爆發區域銀行危機後, 3/15空單數量激增, Short Float也從2.75% -> 4.94%, 這算是一個小警訊(Short Ratio反而下降是因為相對於增加的空單量, 股票交易量暴增的更是龐大), 而3/31更是誇張, Short Float從4.94% -> 30.04%, 這暴增量就是一個警訊了, 而再下一次空頭回報日一樣維持在高放空率, 再再下一次就被監管破產了, 所以也就沒資料了。

最後補充一下個人想法, 大多時候空頭指標跟股價實際相關程度並不大, 除了非常劇烈的變化才會有正相關性, 所以建議空頭指標最好只拿來當交易前的警示判斷參考標準, 千萬不要只用這個指標作為交易的準則甚至去做放空的交易...。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.201.118 (臺灣) ※ 編輯: zmcx16 (123.194.201.118 臺灣), 05/12/2023 00:03:22