[心得] 量化交易起頭篇
希望藉這篇起頭文和量化交易同好交流，歡迎來信，
若有line或是Telegram群，或是論壇還請分享給我
部落格版本 https://wp.me/p6LfX3-ab
(正文開始)
這是長榮套在202元努力寫程式脫魯的血淚文，話不
多說有圖有真相(哭)
https://i.imgur.com/ywsbuDI.jpg
話說買股票這些年來，很神奇的每次追高就大跌殺低
就大漲，據說這就是魯蛇平均值，決心寫程式脫魯
上過金融研訓院的量化交易課，老師說好策略不用程
式也能賺錢，爛策略走程式賠更快，嚇死寶寶了
先說結論，經過數個不出門的周末，產出個簡單的網
站，先別笑很簡陋，這可是C語言工程師初次寫Python
網址在此 http://stock.tw-maker.net/
https://i.imgur.com/MoJ54mh.jpg
選擇Python語言實作，感謝(量化交易30天)和 (Python
入門到分析股市 30天)，這兩個系列文超適合入門。
花很多時間測試免費資料源，發現twstock擷取臺灣證
交所雖然免費，但很容易查詢太密集被黑名單一整天
，而且也不清楚具體限制，最後台股使用FinMind，
為了取得即時股價月繳149元。美股使用yfinance取得
Yahoo Finance資料。
試過的資料來源為下：
——
Tiingo API
免費美股資料，而且有調整後歷史股價, 考慮除權息及
拆股，方便做回測。使用限制為每月可用500檔標的資
料、每小時500 次 requests、每日2000次requests、
每月5GB用量，
Yahoo Finance (yfinance)
免費台股美股資料，而且有調整後歷史股價，使用限
制為每小時2000次requests
FinMind
部分免費，非常棒的台股資料。有股價，基本面，籌
碼，新聞。可惜股價沒經過調整，有除權息表但好像
沒有拆股表。繳交月費140元才有即時股價。
公開資訊觀測站 (twstock)
免費台股資料，但盤中一半以上股價讀到’-‘而不
是數字。不能連續讀取不然會封鎖IP。沒有調整後歷
史股價。
永豐Python API
免費但需永豐證券帳號。本來開戶前充滿期待，但試過
後覺得反應很慢，常連線失敗，相當不穩定。
TEJAPI
月費488~8800元，有各種財金資料庫
——-
除了基本資料外只有兩個指標，第一個是我唯一會
的布林通道，用來評估20交易日內，95%信任區間的
上下限，代表股價有95%機率落在此區間，超出即是
買賣點。
Pythona的matplotlib繪圖功能很強大，但要畫張漂亮
的圖也不簡單，花了不少時間調圖
https://i.imgur.com/8GzpKrr.jpg
第二個是Google Trend搜尋量指標，據說熱門股票搜尋
量大跌之後股價也會大跌，準確度還在驗證中。灰線是
每日資料，橘線是七日平均，因為周末搜尋量大減，週
平均才有代表性，八天九天都不行。
問題是Google Trend只能取得三日前資料，資料延遲
有點嚴重。若使用日指標雖然取得最新資料，但
0-100的權重每次query都不同，新舊資料不能比較，
沒法計算漲跌
https://i.imgur.com/B3fFPHR.jpg
第三個是最近很紅的處置股通知，再接上LINE機器人
就不需要處置王了！來源為證交所的上市處置股及上
櫃處置股，現在政府資料都給csv下載，一行直接丟
入dataframe處理超方便，為政府開放資料拍拍手
https://i.imgur.com/p6MpZgM.jpg
有了資料源後開始學習用Python寫網站，似乎Flask是
首選入門framework，和大學時代寫的php邏輯不同，
網址處理都是虛擬的覺得很特別，不像php網址都是真
實目錄結構
至於網頁前端…. 完全沒有前端，就是用dataframe輸
出表格加上漲跌顏色，身為C語言工程師已經有成就感 ^_^
開了一台AWS EC2，設定crontab定時執行parser，將
結果寫入csv，再由flask讀取csv用dataframe顯示在
網頁，第一個網站服務就此上線，幹話講了這麼多年
終於開始進入量化分析的世界。不過免費的t2.micro
等級好慢啊，真不適合上線服務，還是說flask太沒效
率也有可能。
下一步準備實作九轉指標，做回測，想策略，將策略
實作到網站並加入LINE通知，使用AI模型LSTM分析。
台灣量化交易的資料不多，歡迎同好來信交流，一起
邁向脫魯王的道路！
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
兄弟 我們是來交易賺錢 不是來寫程式的
滿厲害的 給推
可以站在這個角度 有些輪子不用自己做
推，分享。
感覺厲害
沒錯啊，要鑽研自己致富的方法，而不是寫程式啊
我在小虧一些小單後，有自己學到一些經驗，這才是
自己成長的動力啊，後來就賺大筆的，經驗可以傳承
的
太複雜，純推不下
雖然我也覺得要盡快進入重點。但可能原PO有自己的
考量。畢竟有些別人弄的東西有時候無法掌握、修改
想學，但文組的我覺得好複雜
少看財報多看線
回測和模型會有很多奇奇怪怪的問題...
推
不是一般的機器學習這麼簡單。最好有相當交易經驗，
或厲害的交易者輔助、交流比較好...
之前也想寫，不過後來發現看圖比較快
股市是人性的市場，人是善變的
辛苦了，感謝分享
推推
那個老師說的真的是精髓
真的有幸上這位老師的課，一語打醒工程師 [1;31m→
kyova : 就算不弄自動化交易，其實量化篩選也很有幫助。07/24 16:16
航海王應該就是自營部出身，也會用量化篩選
flask會沒效率嗎？
我覺得財報也很重要，但要有相當經驗去作分類和微調
我的困難就是沒有財金知識，買書學看財報都覺得很無感，不太知道怎麼培養財金敏銳度，為量化公司part time打工有用嗎？
+U 這是一條孤獨的路呢
有些可以提取額外資訊，可搭配技術籌碼。不過也是
我都當跟單仔 免費還能賺大錢
需要相關專業的人來指導、輔助比較好，都自己來會
作到死...
你長榮再放段時間會賺的...不要看太短
好… [1m推
dalbuhr : 請問原po是業界人士嗎？如果可以想了解相關工作機會07/24 16:20 我是軟體工程師但不同領域，Python, AI model, flask都是新學的
感謝分享
推一樓，寫程式和不寫程式兩種方法要同時開發，總之
就基本面也要了解
用人家做好的比自己刻快吧
日盛的程式好像對程式交易者比較友善
你在跟我做一樣的事情，不同的是我都在偷懶哈哈
用flask app架server 可考慮 mod_wsgi/apache
謝謝推薦！
結果發現跟單比較快，就懶得寫，現在改成寫紀錄自己
持股
你的策略亮出來了照著操會有點危險，建議加點白噪音
加油 到時候績效搭配程式販賣可以在撈一次
放伺服器我只推薦放GCP 券商講ㄉ
有聽說GCP比較划算，之後試試
不過我覺得學一學 看有沒有機會幫大戶打工
有大戶願意合作的話我很樂意，歡迎來信！
厲害
蠻厲害的。之前學了一陣子也想做。但最後還是半途
放棄了 加油
另外你可以去玩玩看XQ 不知道會不會給你有其他靈感
謝謝建議，我會去試用看看 [1m推
boa255451 : 推推07/24 16:43
推1樓
情緒如何量化！
情緒確實可以量化，這也是我用Python原因之一
你那個老師說的是真的 策略才是key
謝謝分享
flask...有點不快耶
python的backtrader不錯玩 該有的都有了 可以驗證一
些自己的想法
是喔賺錢要分我嗎
推你的研究精神 但自用的話輪子真的不用自己造
自己造很有趣R 學習到的技能還可以拿到工作上使用
有分享給推!
加油
程式工具花錢就有人能做出來，但交易的邏輯，交易
系統才是根本，應該窮盡一生找尋聖杯，再來談工具
寫完大概該漲的都漲完了，加油
用ai比較有機會
加油
加油了
Tiingo 蠻好用的，做波段還不賴
覺得不錯 這個花一陣子的努力能輕鬆一輩子 說真的也
值得投資 祝能找到聖杯
謝謝大家回饋，做這系統前其實有試用過multichard，但範例都是期貨比較沒台股，而且沒跑成功覺得很生澀就沒繼續，可能再找永豐版本multichard和XQ再試看看。 會自己寫一方面覺得比較上手，畢竟自己是軟體工程師，藉著股票分析學python和AI模型很有趣，另方面如果走出和現有軟體不同的路，取得不同資料和模型，也許有新的賺錢機會？對未來工作可能也有幫助 或是仿效這位前輩，在2008年開始寫期貨分析，後來好像開始賣服務賺錢了，據說工程師賣程式比股票好賺！
https://www.ptt.cc/Option/E.hXTsH3JKpVYI這套系統計畫改成比較有擴充性來開源，歡迎各位自行加入自己的策略:-)
※ 編輯: canxx (223.137.159.182 臺灣), 07/24/2021 17:47:09誰說 情緒 不能量化= =
只要有交易 就是量化，只是 怎麼收集資料 跟分析
而以
python 可以用django +sqlite取代flask 給您參考
謝謝！
有放在github上面的話 我也可以一起弄 現在空手有
點無聊
好的準備好就開源
加油 框架建構好後 後續就以策略變化為主
有認真寫程式和分享給推
雖然還看不懂但是有興趣，謝謝分享
推認真
之前有寫過幾個爬蟲選股，也摸過幾個演算法，但回測
選股勝率的時候，其實會有幾個要克服的難點，變數篩
選時其實如果遇到類股輪動的狀況，選股策略比較難完
整抓出波段，技術面參數比重太多也容易overfititng
，假設用單一紀律策略選股進出場可能還好，但想用演
算法抓關鍵K進場的勝率一般不太理想，所以實現自動
化交易可能比較難，不過你很棒了也謝謝分享這麼多給
大家
t2micro系列的要集氣，cpu消耗超過一定量會扣點數，
扣完就只剩下基礎運算能力
猛喔
很有趣吔，謝謝分享
感謝分享
推
python api 我用很久了，沒問題啊
唯一的問題是上面的數據常常是錯的
我還上github跟他們工程師反應
結果他們自己都沒發現....
盡量不要用券商版MC
最佳化會有問題
加油吧
每次看到這種文就會回憶起青春
相信未來你也會XDD
多樣技能有何不好 搞不好還能收會員
股版很多也都靠這賺錢
期貨版更多，要找夥伴那邊容易很多
Trading版也可以去逛逛
先跪再看
其實與其自己刻flask 不如直接用powerBI這種套裝軟
體做視覺化 會省很多時間
謝謝建議，研究看看PowerBI
把技能點在爬蟲 資料庫 還有回測的模組會進步的比
較快一點
有trading版
我都用feeling回測
另外 老師說的 一部分是正確的 市場上有些隱藏的邏
輯 不需要最佳化 純粹的大數統計就能有期望值
有些寫程式的寫到走火入魔整天在調參數 一點用都沒
有 倒不如一個懂市場的人 程式和回測只是增加信心
所以說程式人多靠程式賺錢是這樣來，策略才是王道
或驗證想法的工具而已
概念對，參數不要太誇張應該都要賺錢
追求參數最佳化只會是那段時間的最佳
python 不少回測套件，金融視覺化套件
可以做策略，盤中觸價用 chatbot 發訊息
這個很棒，可以分享套件名稱嗎
用視覺化工具做個人看盤軟體
我是 FinMind 作者，最近在開發 dashboard
竟然引出FinMind作者親自回覆，好榮幸啊
推 HaHaPoint : 高手07/24 20:39
我記得之前有人寫過一篇很專業的
可以回去爬文看看
我有用過lstm做過相關的模型，可是結果很糟。國外有
人有寫過相關的paper，就查machine learning stock
price就有很多相關的資料
謝謝給關鍵字，不過爬文沒看到，可以提示一下標題嗎？
看過蠻多文章講，其實 LSTM 做股票預測，會延遲
現在大多都是往 ML 結合策略走
或是做一些當沖模型
大大可以分享相關資料或連結嗎？
推推
推！
之前待過券商，不能講太多
只能說，很多做策略的都低調賺
可以先以資料分析、策略為主
推
最後再試著搭配一些 ML
舉個簡單例子，前陣子開放盤中零股
零股、整股有價差，很多人就在做套利
套利賺不多，但用程式做，可以做大量套利
就很可觀
推…覺得股票資訊太少…
量化交易 凌波微步大大
很厲害 我朋友RD也在寫股票相關程式可以一起討論
哈哈 推分享 老師應該虧不少
猛猛的
感謝大大 剛被證交所鎖到崩潰就看到你的文章
2.html
這篇受益良多
推～我自己也有做類似的dashboard
搭配新聞做NLP分析，但我沒做出什麼結果
如果單純是個人喜好喜歡用自己建的東西，那麼我倒是
覺得可以當作修身養性做這些事
可是如果最終目的是交易，那麼以你工程師的能力寫
個dll給其他交易軟體用Matlab, Python, R會更有效率
太多回測的細節是你可能自己寫程式會忽略的，這些
都是未來你賠錢的風險。沒必要
等你真的清理完資料，建好系統，驗證好策略行情都過
了。傻多B&H都賺到錢了，結果你才剛要開始
好厲害 想學
群益python api不錯，文件寫蠻清楚又有範例檔。
讚
我以前搞半天發現比起b&h根本沒差多少就放棄了 加油
吧
啊不過你統計學重修 信賴區間那邊全錯
XD 沒辦法畢業都不知道多久了
感謝分享 我覺得tradeview不錯用
不過它回測的程式好像是Java script
不是python
網站不錯啊 幫你加油
有分享 有推
![Re: [心得] 量化交易起頭篇](https://i.imgur.com/0hRsumOb.jpg "Re: [心得] 量化交易起頭篇")
爆
Re: [問卦] 沒人發現軟體工程師晚年只會失業而已嗎！那只有你，我還每天在學 : 到時軟體工程師根本無法再跟上時代 : 只能被公司裁員 : 別人看到你年紀也不會想用你 : 根本就整個廢到笑啊！![Re: [問卦] 沒人發現軟體工程師晚年只會失業而已嗎！](https://i.imgur.com/xqc43e5b.jpg "Re: [問卦] 沒人發現軟體工程師晚年只會失業而已嗎！")
47
[請益] 想從零開始轉行當AI軟體工程師幫朋友發文代問 ———————————————————— 大家好，小弟最近下定決心要轉行，對AI的部分有點興趣 大概了解之後發現AI是用Python寫的，但做程式相關的朋友說轉行的話不太建議用Python 當起手27
[問卦] 寫程式解bug好煩怎麼辦？就是我在玩python的pandas跟matplotlib。玩到現在的感覺就是，好像每個module 的作者，都有自己的定義，以至於我找文件，找到眼睛都花了，程式還是不斷地拋 出例外，然後我解決玩一個例外，下一個例外馬上就出現，永遠解不完的bug， 我 好痛苦.... 我目前的狀況是吼，遠端主機它設置不知道是怎樣，我的python會拋出簽章問題，![[問卦] 寫程式解bug好煩怎麼辦？](https://i.imgur.com/vX9DkBDb.png "[問卦] 寫程式解bug好煩怎麼辦？")
13
[心得] 程式交易策略討論各位績效100%版友大家好 小弟想詢問程式交易真的有策略是穩定賺錢的嗎？ 小弟本身沒有學過任何程式語法，曾經嘗試透過python來學習股票，但發現學習和實際應 用好像很打一段落差，也看過很多老師帶團的軟體 XQ ,MultiChart... 這些都需要一些 懂程式背景後來找到一款好像是最近才發表的軟體，蠻方便的![[心得] 程式交易策略討論](https://i.imgur.com/b2km2Pzb.jpg "[心得] 程式交易策略討論")
21
[請益] 資料分析/資料科學 轉後端工程師學經歷 1. 四中財金相關大學+研究所 2. 大四開始學R，碩士時期研究量化交易+機器學習，主要使用R和Python， 有了一些程式能力 3. 畢業在銀行個金擔任DA快兩年 (嚴格來說是80%DA+20%DS)，工作內容包含17
[請益] 資策會入門課程選擇、選技能樹各位前輩好，小弟是27歲的非本科生，最近面臨職業上的一些選擇，有意願想轉換進入程 式領域。已經爬了不少文，自己現在也有在上udemy的python課，然後搭配書本在學。目 前想去修資策會的課程，算是加強練習然後補一下在程式領域的第一條履歷。 但是現在對自己想要哪個位置的職缺的概念還很模糊，對程式的感覺還在形成當中，現在 要馬上選課程方向，不知道該往哪一條技能樹走![[請益] 資策會入門課程選擇、選技能樹](https://i.imgur.com/qi5ymcAb.jpg "[請益] 資策會入門課程選擇、選技能樹")
3
[情報] 2023跨領域軟體產業? ［免費教學: 3位]簡單概述如下： @起因是因為自己身邊有越來越多朋友有想要轉職的念頭，我認為以現在到未來產業發展 趨勢來說，科技產業仍然是首選之一。 我本身有10年以上軟體開發經驗，我認為想轉職軟體產業(目標資料工程師)首先可以學習 的程式語言就是Python。四個原因如下:4
Re: [問卦] C++到底難學在哪裡寫程式到底要啥天份？ 又不是打NBA還MLB這種萬中選一的職業 一般人寫程式連自己能盡的努力都沒做 一遇到挫折就推給天份== 再者不會指標也能寫其他程式當工程師啊
Re: [請益] 想從零開始轉行當AI軟體工程師我認為要先釐清楚一點，要做AI的模型並非只能透過Python， 大家都用Python原因在於AI套件都已經由國外的大神做好了， 甚至有些套件都事先訓練好資料，提供weight檔案，可以直接使用應用在某些專案， 若只是要用這些AI套件，使用Python非常方便 Python的優點：
爆
[請益] 本金60萬當沖還是長期持有？![[請益] 本金60萬當沖還是長期持有？](https://i.imgur.com/IWKSCoJb.jpeg "[請益] 本金60萬當沖還是長期持有？")
爆
[情報] 00940 成分股審核結果![[情報] 00940 成分股審核結果](https://i.imgur.com/tWWK5C0b.png?fb "[情報] 00940 成分股審核結果")
77
[請益] 半年抽中五支算運氣好嗎![[請益] 半年抽中五支算運氣好嗎](https://i.imgur.com/SQorfjQb.jpg?fb "[請益] 半年抽中五支算運氣好嗎")
57
[情報] 0517 上市外資買賣超排行![[情報] 0517 上市外資買賣超排行](https://i.imgur.com/7M0xkQwb.gif "[情報] 0517 上市外資買賣超排行")
57
[情報] 2323 中環 取得長榮海運普通股![[情報] 2323 中環 取得長榮海運普通股](https://i.imgur.com/uRZuM2zb.jpeg "[情報] 2323 中環 取得長榮海運普通股")
49
[情報] 1213 大飲 繼續經營能力存在重大不確定70
[情報] 113年05月17日 三大法人買賣金額統計表![[情報] 113年05月17日 三大法人買賣金額統計表](https://i.imgur.com/bS8R7ZSb.jpg "[情報] 113年05月17日 三大法人買賣金額統計表")
70
[心得] 獲利40~48%要賣嗎？![[心得] 獲利40~48%要賣嗎？](https://i.imgur.com/tNt5yR2b.jpeg "[心得] 獲利40~48%要賣嗎？")
30
Re: [新聞] 快訊／00940換股開獎！ 長榮還在 成分-![Re: [新聞] 快訊／00940換股開獎！ 長榮還在 成分-](https://cdn2.ettoday.net/images/7631/7631035.jpg "Re: [新聞] 快訊／00940換股開獎！ 長榮還在 成分-")
爆
[情報] 0517 上市投信買賣超排行28
Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有？![Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有？](https://i.imgur.com/2IEoRCEb.jpeg "Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有？")
爆
[情報] 0517 SCFI 指數 2520.76 (+214.97)![[情報] 0517 SCFI 指數 2520.76 (+214.97)](https://i.imgur.com/9hjCBsXb.png "[情報] 0517 SCFI 指數 2520.76 (+214.97)")
23
[情報] 113/05/17 八大公股銀行買賣超排行![[情報] 113/05/17 八大公股銀行買賣超排行](https://www.wantgoo.com/images/wantgoo-og-default.jpg "[情報] 113/05/17 八大公股銀行買賣超排行")
39
[標的] 6488環球晶 曾經的OTC霸主之一![[標的] 6488環球晶 曾經的OTC霸主之一](https://i.imgur.com/lrXSNkrb.gif "[標的] 6488環球晶 曾經的OTC霸主之一")
16
[情報] 113年05月17日信用交易統計8
[情報] 3454 晶睿 法說會 Q1 EPS 0.0262
[情報] 00940 00944 00913 00894 成分股審核結果![[情報] 00940 00944 00913 00894 成分股審核結果](https://i.imgur.com/dx8dd2Ub.jpeg "[情報] 00940 00944 00913 00894 成分股審核結果")
9
[標的] SMH.US定期定股 (另附各家複委託費率比較)![[標的] SMH.US定期定股 (另附各家複委託費率比較)](https://i.imgur.com/DQvj9P0b.png "[標的] SMH.US定期定股 (另附各家複委託費率比較)")
39
[請益] 成分股建倉疑問![[請益] 成分股建倉疑問](https://i.imgur.com/pmKPpXtb.jpeg "[請益] 成分股建倉疑問")
7
[情報] 2883開發金 公告 辜仲瑩持股總計6.006%5
[請益] 關於有賺錢的公司財報的展望問題27
[情報] 2374 佳能 達公布注意交易資訊標準4
[請益] 個股是否可以線上更改股利帳戶?4
Re: [請益] 本金60萬當沖還是長期持有？13
[情報] 2241 艾姆勒 達注意標準 4月自結 -0.102
[情報] 0517 上市櫃外資投信買超金額排行34
[標的] 8299群聯 百億籌碼該做多嗎![[標的] 8299群聯 百億籌碼該做多嗎](https://i.imgur.com/sNvhjGYb.jpeg "[標的] 8299群聯 百億籌碼該做多嗎")
7
Re: [請益] 法人借券放空是賺錢永動機嗎？34
[標的] 5253.JP COVER Corp 抄底反轉多![[標的] 5253.JP COVER Corp 抄底反轉多](https://i.imgur.com/1Q3N2c8b.jpeg "[標的] 5253.JP COVER Corp 抄底反轉多")
33
[情報] 藍天113年4月自結 單月EPS:0.21![[情報] 藍天113年4月自結 單月EPS:0.21](https://i.imgur.com/uL8b3ktb.jpg "[情報] 藍天113年4月自結 單月EPS:0.21")