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[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

niji5143 發表於 2022/5/30 下午8:00:31
看板Stock標題[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效作者
niji5143
 (niji)時間推噓21 推:27 噓:6 →:51

文前提醒：
前一篇為代PO，本篇為我本人。
小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指教。

進場條件策略如下：

１：個股及大盤皆在60ma以上
２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
３：日均成交量>2000張
４：股價向上穿越5/10/20ma其一
５：收盤價創20日新高
６：KD值低檔黃金交叉
７：排除高價股(股價>300)

大致用以上7個條件進行交叉測試

希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段
以過去3年大多頭進行回測
希望在下次的多頭來時能夠派上用場
並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買)

因為是以波段單為目標
出場條件很簡單：
１：股價跌破10ma
２：移動停利10%(高點回落10%出場)

Ok以下開始測試結果分析
本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序

一、
http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
進場條件
1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件
最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
交易次數2228次，勝率29.35%
最大投入報酬率僅11.6%
被大盤吊打
資金投入也過大，不符合目標


二、
http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg

進場條件
1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上
最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
勝率27.51%
最大投入報酬率19.46%
相比前一個表現較佳，但報酬仍差
最大資金部位算可接受？

三、
http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg

進場條件
1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件
該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？

總結：
以測試二來說
雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情
其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑)


想請不吝賜教提點－

１：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？)
２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？)
３：停損條件需要調整？
４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選)

最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
歡迎各方批評指教。


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣)
※ PTT 網址
噓

pradalove 05/30 20:02你要不要考慮參數最佳化

微調求最佳績效先緩緩..目前感覺是策略邏輯上自己有些盲點

推

ntnuljg 05/30 20:06不要再測了 用技術指標做量化你會輸死

看勝率也看得出那麼一回事，算是嘗試看看

→

wind1193 05/30 20:07試惹那麼多 最後還是會調出Overfitting的

我要求不多，只要能接近大盤我也開心，現在看起來距離遠得離譜

→

EHacker 05/30 20:08參數太多，均線搭配量增、股價設150一下試試看

純粹價量+ma，直接請KD離隊嗎（笑

推

easychen 05/30 20:08改20ma試試

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:10:04 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:11:44
→

Ogesan 05/30 20:11這是哪一個軟體的回測？

xq

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:12:37 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:13:36
→

jalai 05/30 20:15我都看K線就知道 是不是飆股

我也是想嘗試讓電腦看出來xD

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:14 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:55
→

myskyid 05/30 20:23你要找一個贏家合作 但他不會告訴你

那丸子

推

rambobook 05/30 20:32KD用來看背離 而且KD在盤整時沒什麼用

推

abc32521 05/30 20:35指標的特性不同 KD是震盪指標 MA是趨勢指標

改macd?

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:36:44
→

abc32521 05/30 20:36KD低檔黃金交叉 偏向抄底 但越過MA是突破的做法
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:38:34
推

SRmoisTEH 05/30 20:38準備overfitting

推

CK0201 05/30 21:03可以請問均線糾結排列2%內這部分你是怎麼寫嗎？初

私信

→

CK0201 05/30 21:03學者+1

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:12:14
→

loopdiuretic05/30 21:24我都用kd 直接財富自由 好煎蛋

推

LabaEllis 05/30 21:29我都看股版 反做勝率90% 給你參考

推

HelloPTT 05/30 21:31把個股清單改成QQQ或VTI前100成分股

調整好後下一波會加入測試

→

HelloPTT 05/30 21:32借助全世界定期定額大盤ETF的推升動能

推

zeristso 05/30 21:32還是看一下籌碼吧

嘗試加進去

噓

typeking 05/30 21:45指標大家都懂的東西你以為沒人回測過？ 關機吧，

粗暴言論大可不必 請你左轉

→

typeking 05/30 21:45打電動較實在

※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:54:50 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:56:58 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 22:02:40
推

opencat 05/30 22:03台股要自己作價太容易了 單純用指標相對失針 建議加

→

opencat 05/30 22:03碼面

→

dickygto 05/30 22:06牛頭

推

f33783378 05/30 22:10用技術分析繞了一圈最後還不如射飛鏢

推

iirene7963tw05/30 22:16有均線糾結 剩下就是看往哪邊出量 妳就有進場點

推

lisugi3636 05/30 23:24進場條件前面加「負號」看看。

自我反一

推

x8051rva 05/30 23:31結果一個成交值排行屌打全部ˊˋ

噓

oldEn15 05/30 23:42怎麼會有這種錯覺，用這些可以賺錢

→

oldEn15 05/30 23:42用噓的是在救你，程式交易到頂尖都不是看這個

→

oldEn15 05/30 23:43說都不是也言過其實，就是你看的這些遠遠不構

推

enzo660 05/30 23:52KD真的沒什麼用

→

lisugi3636 05/30 23:53你這個程式用在突破應該可以

→

lisugi3636 05/30 23:54但應該常常買在波段出貨點

推

rambobook 05/31 00:05我覺得是沒什麼問題 另外再加上支撐和壓力的點位

→

rambobook 05/31 00:05 KD和MACD我個人比較是用來判斷是否有背離現象

→

rambobook 05/31 00:05 畢竟 KD和MACD算是落後指標 但如果真的看的準的

→

rambobook 05/31 00:05話 也是個判斷依據

推

test100fen 05/31 00:41看起來待改進，有回測還是給推，+u

推

ZakuSIN 05/31 01:28用在大盤指數? 個股就算了吧 這資訊量也太少

→

ZakuSIN 05/31 01:29等到哪天實際把錢丟進去跑來看績效還比較實在
→

ZakuSIN 05/31 01:30回測調調參數賺錢但不敢真的實戰又有何用?

→

faniour 05/31 01:31基本上這些所謂的策略或是特徵都只是嘗試撈出

→

faniour 05/31 01:31過去看起來績效好的個股，你以為你是找到

→

faniour 05/31 01:32有效的因子，可以預測某些時候具有特徵的訊號

→

faniour 05/31 01:33實際上就是把一堆雜點用線畫喜歡的形狀

→

faniour 05/31 01:34覺得未來另一堆雜點出來你可以描出類似的形狀

→

faniour 05/31 01:36技術線圖根本就不是好的指標，特別是KD

→

faniour 05/31 01:37就問你為什麼要用9K, 9D, 改其他週期會如何？

→

faniour 05/31 01:43同樣多少ma有道理嗎？短期的關鍵K棒價位跟關鍵成交

→

faniour 05/31 01:43量為什麼可以輕易的被某個時間週期踢出去，用一個

→

faniour 05/31 01:43很可能一點都不重要的價量取代？要這種東西真的簡

→

faniour 05/31 01:43單粗暴又有用，數學、資訊、資工跟財經每個都賺到財

→

faniour 05/31 01:43富自由了誰要跟你寫script給韭菜入門？

推

callyou0124 05/31 01:48你要不要只測大盤。這樣比較準

→

faniour 05/31 01:51建議你不要全部用這種資訊，改變一下以財務、營收

→

faniour 05/31 01:51指標、籌碼進出比例等作為篩選因子，用簡單的技術線

→

faniour 05/31 01:51的特徵做為進場觸發，最後再去檢視敢不敢買…KD這

→

faniour 05/31 01:51種東西不但落後而且就是粗暴的把更有意義的K棒弄成

→

faniour 05/31 01:51垃圾般的相對強弱。兩三個月區間盤整格局上下都沒

→

faniour 05/31 01:51突破KD都能搞的很有一回事，等大方向一出現不是錯買

→

faniour 05/31 01:51就是錯賣

推

jenhaoliao 05/31 02:44日KD指標不會賺錢 你找一些研究台股的論文 就知道

→

jenhaoliao 05/31 02:47用週KD試試吧。

推

afflic 05/31 03:18買低賣高就好了 怕你抱不住而已

→

afflic 05/31 03:19而且如果只想接近大盤，那買0050不就好了

→

afflic 05/31 03:21你看看去年台股基金跟今年台股基金就知道了

→

afflic 05/31 03:21去年行情好一堆基金被捧上天

→

afflic 05/31 03:21結果今年沒一個正報酬，贏大盤的也沒幾個

推

DaJoJo 05/31 03:25建議去看一些量化論文的牛鬼蛇神數學模型就知道這

→

DaJoJo 05/31 03:25些簡單指標不太可能有用
噓

wz02022 05/31 07:15 紅明顯 現在是空頭

推

HOMEWA 05/31 08:17你的策略針對個股太容易被騙或是洗出場 建議你 只

→

HOMEWA 05/31 08:17針對0050 或是台指期設計你的策略

推

HOMEWA 05/31 08:19先把面對的對手簡化 你會更看清問題的所在

推

jrbobo 05/31 08:251.真正好的濾網不需要太多層 2.一定要用KD就用月KD

也不是一定要KD，可以嘗試別的套進來。 空頭趨勢已經盡量避免（ma>60只做多頭） 籌碼基本面下次會再加入

→

jrbobo 05/31 08:283.像現在走空很容易被打出場 4.建議加入財報月營收

→

jrbobo 05/31 08:29做短的話 籌碼也需要加入濾網

※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 09:40:07
推

olivewood 05/31 10:16這跟ML有87%像，不懂的覺得調調參數就行

※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 10:24:05
→

NomoreSeven 05/31 11:58做這種事根本賺不到錢

噓

gibbsc 05/31 12:00https://i.imgur.com/YRsF4Xk.jpg
→

gibbsc 05/31 12:00多頭市場

噓

lonelytea 05/31 13:03大道至簡

推

cmshow 06/03 23:43現在光是條件一就不行了
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Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效
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