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[請益] t50反的追蹤效率及成分合理性？

ohlong 發表於 2022/6/30 上午9:59:14
看板Stock標題[請益] t50反的追蹤效率及成分合理性？作者
ohlong
 (強森)時間推噓 9 推:10 噓:1 →:9

最近看t50反的線

實在是想不透

為啥大盤漲的時候t50反下跌的線型
幾乎是可以把大盤線倒過來看差不多
算追蹤效率還可以接受

怎麼大盤跌的時候追蹤效率好像死掉一樣
漲沒有一塊

有沒有高人可以分析一下
是成份的問題嗎？
還是小兒大撒幣的關係？

感恩

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.215.91 (臺灣)
※ PTT 網址
推

padbear 06/30 10:00散戶直接空台指 50反真的爛

→

YLTYY 06/30 10:01去問自營

推

alaskaman 06/30 10:01跟大戶外資作準沒錯 昨天小買反 今天就反應 屌吧

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bitlife 06/30 10:02除息逆價差在結算時必須和指數會合,註定兩者要相互

推

stlinman 06/30 10:02可能三商趁機解套賣一些籌碼出來吧?

→

bitlife 06/30 10:02靠近,從這點去思考,想不通搞不懂的標的就避開

噓

leptoneta 06/30 10:03買50反一本身就是不合理的事

推

alaskaman 06/30 10:04能賺錢管你合不合理

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stlinman 06/30 10:04認真回答一下，能套利的商品組合最後都會"收斂"

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syuechih 06/30 10:05去看它裡面到底買了多少做空期貨阿 死菜鳥

所以是買太少嗎？死菜鳥願聞其詳 感恩

※ 編輯: ohlong (111.71.215.91 臺灣), 06/30/2022 10:07:50
推

tompi 06/30 10:39爬文吧 文很多
推

ellcon 06/30 11:34要跟期貨比,大盤有除息,點數要還原回去,期貨會先扣

推

suliwen76 06/30 12:24內扣費用吧 用融資的話報酬率可以接受啦

→

suliwen76 06/30 12:25https://i.imgur.com/NT5kSor.jpg還好我5.6左右就
→

suliwen76 06/30 12:25開始買了

→

suliwen76 06/30 12:27期貨跟大盤有逆價差也是原因

推

suliwen76 06/30 12:37期貨結算時逆價差收斂導致追蹤效率差

推

ellcon 06/30 13:10用遠月09算今年最高1/14到今天,期貨無槓桿19.78%

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ellcon 06/30 13:11用50反空,獲利18.65%,不過50反的手續費,稅貴得多

推

ellcon 07/01 08:10期貨逆價差主要的原因是除息,會預先扣掉這些點數
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