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本次招聘已經圓滿結束，非常感謝眾多板友踴躍嘗試。原本只是想說要找Part-Time碩士生來實習，但最終不但招到剛好要畢業的博士生且還可以Full-Time實習，緣份啊～ 以下就針對本次招聘過程中，我自己作為面試官的角度提出一些粗淺的觀察與建議，希望對日後有志朝美國買方量化基金之前台Quant求職的學子們能有些許幫助。 一、數理能力 作為買方Quant，只會操作pandas或是調用scipy做數據分析是不夠的。很多時候有必要明白引用的模組背後使用的算法為何，其適不適用於手邊的數據狀態，那如果不適用的時候該如何walk-around─這些分析與深入的過程都需要有一定的理論基礎才容易釐清。我們面試的問題完全沒有超過大一線性代數或數理統計涵蓋的範圍，但非常可惜的是仍有為數不少的面試者雖然跑過LSTM但卻說不清楚什麼是一個矩陣的Rank或者是如何定義Covariance Matrix。 二、做題過程

大家好，敝人在大紐約地區新設立的量化資產管理公司 Manteio Capital（資產規模一億美元） 急尋秋季Part-Time實習生一到二人， 目標是實習期評鑑結束後確定實習生有能力擔當正職並申請H1B轉正。 徵才緣起：