Re: [閒聊] FX戰士作者:日本沉沒
雖然已經講過不少次了,但還是要講一下。
外匯保證金本質上就是你壓一筆小錢當保證金,跟券商借錢買賣一組貨幣對。
比如說USDJPY,你做多其實是買美元+賣日圓。用人話來說就是,
你借日圓買美元,所以你部位放超過一天,那你就有:
A. 買入美元的利息 B.借日圓的利息
但是美元利率現在是5.33%/年、日本是0.1%/年。
就算日本現在是從-0.1%變成0.1%、增加了0.2%,但跟美元5%的利差比依舊巨大。
故這個本質才會是造就USDJPY為何會不斷飆漲的原因。
因為這個利差就是目前主流貨幣兌中最大的,也造就了做多的優勢。
我舉個最極端的例子,假設你是每10元為級距買入0.01手,即使你往上買
可能會套在高點,但利率差下你放長期庫存費也會稍微彌補未實現虧損。
故這造成了貨幣兌供需的不平衡,因為你要做空,你會很合理的不想持有超過一天
來規避隔夜利息支出。在方法上可能會變成像是下面的トラリピ,即網格交易。
※ 引述《forsakesheep (超.歐洲羊)》之銘言:
: https://x.com/kaho_jiyu/status/1781844954933047702
: https://pbs.twimg.com/media/GLpiizUbwAAKVCZ.jpg
你可以先想想看,網格這種設定一定區間內低買高賣,如果放到這種
價格似乎不斷往上跑的貨幣兌商品,會發生什麼事情?
公允來說我們就做一個情境模擬:
https://www.tradingview.com/x/P4vQNLrY/
時間回到3/20,你準備以近20天的高低點來拉一塊區間做網格。
也就是以151作為基準,每往下0.5元你就買0.01手(1000元美元),分成十塊。
最多會攤平10次。相對的,如果價格往上跑0.5元,你就賣0.01手。
所以只要價格在146到156區間跑,你就會有20個格子可以低買高賣。根本聖杯對吧。
而且你保證金"還多放"5000美元,故你每一筆0.01手只會用0.2倍的槓桿。
沒問題的啦。
問題就在,正常人其實不會算最壞的情況,也就是當價格不斷往上跑到156時,
你整個部位是幾手,而真正負擔多少槓桿?在這個情境中,你賣滿是10000元共0.1手。
故你整體槓桿其實是2倍槓桿,而不是你原本以為的0.2倍槓桿。
故實際上來說會變成這樣:
浮動損益 金額 價位
0 1000 153.5
-500 1000 153
-1000 1000 152.5
-1500 1000 152
-2000 1000 151.5
151
-5000 0.01
5000
你甚至到第五單,153.5你的5000美元就會融化消失,因為扣光了。
那麼你要做這個網格至少要多少錢?答案似乎是至少要放45000。
因為單純放22500是不夠的,你攤到156還是會-22500,然後錢還是被扣光歸零。
你放45000美金,這樣你的維持率至少還有50%,夠撐對吧?
不對。
因為最終,USDJPY最後價格結局是長這樣:
https://www.tradingview.com/x/yuLj9dxo/
160元是啥概念?
160
-4000 1000 156
-4500 1000 155.5
-5000 1000 155
-5500 1000 154.5
-6000 1000 154
-6500 1000 153.5
-7000 1000 153
-7500 1000 152.5
-8000 1000 152
-8500 1000 151.5
151
-62500 0.01
45000
也就是說,你認為:「價格怎麼可能會破156,不可能啦,我要繼續等」
也沒有任何停損措施,最終由於虧損已經遠大於你的保證金,最終你45000美元
還是會歸零不見。
這就是一般人看到XX交易法,就認為是聖杯隨便做的結果。
而這跟:
: 用機器人跑單才會這樣吧
: 被大戶嘎爆
沒有任何關係。我可以跟你說,只要你有在任何聽到像是「低買高賣怎麼輸?」
「網格穩賺」「躺著賺錢」,這些話其實都在害你。
或者說,任何方法只要你沒有風險的概念,也就是「在最壞的情境下你會虧多少」
那麼這個方法就算你自己做,也可以輕易地害了你。
這是價差合約與外匯保證金券商每天經常上演的事情,
: : https://i.imgur.com/sBAKfBq.png
你覺得這種事情算特例嗎?那麼你應該看看這個統計
https://goodmoneyguide.com/trading/risk-warning-loss-percentages/
這個是歐盟規定核可的海外券商應該在公開他們客戶的虧損/獲利率統計。
來像個你在菸盒上看的健康警句一樣。
你可以發現,取中位數來說,至少有70%的帳戶它最終是虧錢的。
這甚至是券商並不想看到的,因為這對它沒有啥好處,理想上一個客戶能從小錢
滾到大錢,那對於券商來說才可以變成長期在它交易中賺取少數點差的搖錢樹。
然而實際上卻完全相反,為什麼?因為這是一種輕忽風險下的惡性循環:
a. 你認為外匯保證金是高風險,所以只願意丟一點點錢當保證金
b. 因為保證金很少,導致你最初按照低槓桿時賺得也相對微薄
->因為微薄所以不太想停損,寧願延後等待,看會不會翻正再平倉。
->結果變成大筆虧損。
c. 你想要"賺回來"而開始擔負風險更大的方法,比如說本文講的網格、
逢輸部位增加兩倍的馬丁格爾法...等等。
->績效似乎變好,開始有多次的小賺,偶而大賠也可以靠多次小賺回復
->直到極端價格波動出現,大賠變成要你命的巨賠。你保證金遭受不可回復的重擊
例如剩不到100美元,你不是只能補錢繼續賭,就是乾脆認賠畢業放棄。
這樣的迴圈每天不斷地上演著,於是虧損帳戶越來越多。
偶爾會有那種畢業潮因為客戶贖回結清,讓剩餘活躍帳戶的虧損率相對下滑,
但長期來看,只要加入的人並沒有一個可獲利的方法,而且他也沒企圖
每一次都控制他的整體損失,而不僅僅為單筆損失。那麼最終這群人
難免會輸光他們在券商裡面的保證金。
--
快推 不然別人以為我看不懂
修正損益錯誤
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/30/2024 05:47:48不過有餘裕投資外國券商的也應該不差那些錢
太專業了,總之知道風險很高不要亂玩匯市
了解 還是去買房地產吧
看了看還是炒房最穩
推,解釋的不錯
感覺很專業,不過沒碰賭的真的看不懂
交易外匯就是送錢給平台,每個平台的線圖都不一樣,即使
趨勢對一樣輸錢
看不懂推,反正不懂的東西不要碰最穩
玩金融遊戲的真的頭腦都要很好呢
看CChat長知識!
專業推 解釋的很好
簡單來說就是人很容易低估槓桿風險 喜歡用後照鏡開車
韭留美那次把信心建立在瑞士央行上 這次一堆人等日本央行
但日央千呼萬喚終於出手時 一堆人手上的槓桿早就爆掉了
專業推
專業
想開槓桿就願賭服輸 不開槓桿頂多輸光手上的錢 不會多虧
推
只能推, 看來不同專業+智力下降, 看不懂
日本大媽人妻很愛炒匯也
不開槓桿基本上你就是錢卡著等未來解套
槓桿開下去你被斷頭就什麼都沒有
要玩貨幣你不開槓桿是玩身體健康的阿...
推推
日本大媽炒匯是基於日幣有一段時間被作為美金的避險貨幣,
外資大量持有匯率穩到不行,如果我沒記錯的話
看不懂 我注定窮一輩子
大概就跟韭留美之前在玩的1.2瑞郎一個概念,但結局都一樣
炒外匯很難不開槓桿啦 波動幅度比股票小太多 需要放大
認真 推
推
我只看懂他嗆爆之前的鄉民而已
其實就跟期貨差不多,未實現損益會跟你倉庫裡的現金一
起算維持率
至於什麼網格交易我是不信這個,我比較信做好停損停利
跟翻出去區間拉開賺賠比
玩期貨FX就是要開槓桿啊,開多開少而已,完全不要槓桿
就去玩股票就好
看西洽長姿勢.jpg 匯率是巨獸的市場,散戶乖乖玩指數,
不開槓桿、沒超出風險耐受度,長期幾乎不可能賠錢
炒房也有風險,基本上也是五倍槓桿,但台灣房市玩的遊戲
跟別人不一樣== 很神奇,而且炒房有個優勢就是強制長抱
推 不懂如我還是乖乖出國結匯就好了
極端事件真的可怕,我覺得最經典的大概就是負油價,
做夢也想不到會有商品的價格是負的
油二那一次是指數跑出負的,正常人大概想都沒想過。一般認
知應該是歸零就清盤惹,怎知道還能出負數
至於油價還是正值啦,只是你買的期貨是負值而已
炒房最穩啦,政府當莊家通贏
謝謝專業詳細說明,剖析一般人性那邊真的跟我原本想
的一樣耶,以為錢放少一點就不會虧太多,看來我也是
潛在韭菜概念,還是乖乖買etf就好
推推
渡邊太太很有名的
推
負油價其實CME交易所提前一個月有示警了,只是誰會去看.jpg
石油硬通貨,怎麼可能會沒人要。啊哈哈.png
原來是等價於買美賣日,所以導致供需失衡一大因素是利差…
人妻炒股 質押 買債 我最愛 讓你二胎(物理)
不過我是很好奇哪天做空油二的到底能賺多少?
外匯市場就是一群國家古神們的對決
指數是負的根本沒法交易R
專業推
看不懂推,結論沒錢不要碰
好 懂了
專業推
這沒有很難懂啦,原PO說的很清楚,建議想投資金融
商品的人盡量看懂這篇,可以少一點被抬出去的機會
玩玩股票就好了 匯市根本被各國央行耍著玩
真的 自己玩過一次 就有同樣感受
以為日幣不會再貶了 用網格交易法how to lose 結果就是往
上嘎
結論 本多終勝
歐印
好專業==匯市有夠複雜,還是炒股炒房簡單多了XD
懂po在說什麼 可是例子亂舉
美金漲1塊1千買一口只放5千 5塊漲跌也才3%多至少30倍槓桿
抬出去剛好而已
從那個統計就感覺久賭必輸www
人心上來說槓桿越小心態越穩,股票也一樣,你總現金只
有十萬或是無本想沖來沖去註定撐不住短期波動
錢少就該做錢少的事情買零股或存錢
有問題的是交易法 大多數時間賺錢 賠的時候就賠一個大的
不hedge怪誰啊 更別說各國央行操控匯率
能靠不斷出金來控制風險
所以説某一部份是因為極端值太高 突破網格交易
設定當下預想好的買賣區間囉?
推這篇,開槓桿的心臟真的要很強
用比較難聽一點的說法就是嫌賭本不夠多借錢來賭 標準賭徒
專業推 其實不用看那些數字 最單純就是主力在操弄 隨便給
對,這篇提到的網格法,本質上就是低買高賣。
因為預期匯率波動不會太高,就像前幾篇推文講的,各國央行不
會想讓匯率大起大落,都會進場干預,所以就用這種網格的方式
去操作。
你下殺洗個幾啪 一整批散戶就死了 一般人散戶怎麼玩 主力
可是一旦有這種想法,就是忽略了極端狀況的風險,像日幣這次
就是放給他一直貶
殺高殺低個幾啪就都爆了 整個就是大資本坑殺小資本的劇本
我是走錯板了嗎
PTT是學術論壇.jpg
好 我全都懂了.jpg
日本央行寬鬆對策幾十年惹終於能讓貨幣貶值還不拍手,但這
次的問題是一次貶太大衝擊太強惹
也沒貶多少 一個月3%臺幣一月份也是這樣
重點是開槓桿不補錢用加倉來補維持率加到沒錢就抬出去了
好可怕,賺100次的錢還不夠賠1次的錢
很簡單的結論:這種東西就是玩在快開來的火車鐵軌前
撿上面掉的零錢的遊戲
很多都這種賺外匯 啥外幣超便宜買幾年賺利潤超高
推
日幣這一、兩年不是從一百初貶到現在一百五去惹?
美升息阿 全地球規模的割韭行動
網格交易根本是幫忙刷交易量,如果有收交易手續費的話
,券商感謝你。
認真幫推
看不懂推
懂了 總之炒房
看不懂的最好,這種東西一般人根本不該碰
第二段不懂 usdjpy的利差不是幾年來都很大嗎
專業推
這應該跟幣圈玩高槓桿合約 一個震盪就沒了一樣
推
韭菜 可以一直採收的
必贏的就莊家,因為每次換匯都要付手續費
看不懂XDD
其實外匯光看銀行買進賣出有價差就有點難賺了 匯差至少要高於
銀行抽成才能賺錢 等於還沒開始玩就先輸一點了
??網格如果看不懂的話可以看他們家的官方解說:
https://youtu.be/ies3AFlJtIc?si=YUxPyz3m9agBzedg&t=26
OK,你看完第一個感覺大概是:「不對阿如果照抄USDJPY一直漲不是一直賺嗎」 對,不過這就牽涉到「大多數的人都是用自己的想像來交易」 比如說如果是純粹只做多越高越買,你腦袋第一個想法就會是「阿不就追高」 「如果跌回我網格不就套牢?」->「那我應該逢高空逢低買多空都做才對」 這個想法有沒有錯?沒有錯,但錯誤的往往是: A. 沒有想過你的格子畫多寬,而你在極端價格走向可能會買多少 B. 面對極端價格跟滿倉情況時,你有沒有計畫因應,比如說停損 C. 若停損時在最糟會虧多少錢,你現在錢夠不夠賠,值不值得去做 正常人最多就是停留在A,並認為我格子要畫得夠多才能小波動都賺的到 完全不會想鳥B,C的極端狀況,結果大波動一來扛不住死去。 之後日本央行從160打回155,但你部位太大,浮動虧損根本撐不到那時候就賠光了。 至於利差部分有人有疑問,「?USDJPY不就是歷年利差都很大嗎?」 其實那家券商真的都講過一遍了,直接看影片看圖就是:
https://youtu.be/_5MSNpE4_rA?si=CcjUTrBy6U-X3Dns&t=547
1. 美國升息導致借日圓買美元的利差增大 2. 但日圓貶值會導致觀光與消費、以及出口增加,日本政府不會刻意干預 3. 利差造成了USJPY做多優勢,因為你不僅可以賺價差,放著也有利息。 當然,這並不是說有隔夜利息你無腦做多就好,如果價格剛好部位相反, 你放的保證金還是扛不住浮虧還是會死,故你還是要停損。 但利息可以讓你少賠一點,這個利率差可以讓你稍微少賠一點, 有概念的賭徒就可以利用這一點,持續地控制損失跟做多來累積優勢。 而且就總體經濟面,貶值對日本政府有沒有利?對出口與觀光有利。 所以央行也沒特別的需求去打,種種因素加起來就造成了USJPY供需上的不平衡。 至於日圓會不會跌回去,那要端看物價漲多少%導致日本要升息打通膨。 然而前提是日本央行要放棄利差而升息打物價,那利差才會縮小。 或者美國經濟出現崩盤股市崩盤,它不得不降息了,利差才會縮小。 否則做空最希望的日圓逐漸升息就還沒有發生,沒有發生之前,利差就是那麼大。 而且過去的例子告訴你,極端的狀況是利差7.25%。 那麼你應該要利用這個利差作多,還是「我認為日本終究會升息所以我要先做空」 正常人大多會"推論"出日本會升息而預想還沒發生的事情而交易做空, 並預設行情最終會滑落而低買高賣。但這就是正常人在外匯會虧錢的思維。 因為價格不見得一定會照你想像與預期而走。
※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 04/30/2024 11:51:26摩擦成本阿 股票一樣有 那些帶你殺進殺出的都故意忽略這點
看完終於知道為什麼要炒房了,太簡單
推
摩擦成本笑死 賺的那一點都被吃光了吧
推一個
Carry trade的主力不是槓桿仔是跨國大戶吧
33
[問題] 有人用海外券商IB 4/20小原油報價異常嗎?小弟是4/20抄底小輕原油(QM)被爆倉的傻多 目前帳戶還大量負債中 不過已經有準備足夠償還的錢還沒匯過去 本身使用的是國外券商interactive brokers(IB) 當天碰到的情況是當報價應該小於0的時候 我的程式沒有出現過負值的報價(當時也不知道價格已經是負的)18
Re: [請益] 請問券賣0050跟買50反的差別?三種元大ETF的內容物 0050 台灣50: 50檔股票(98.8%) 台指期 多單 330口(1.1%) 00631L 台灣50正2:17
Re: [請益] 航運 is over,下一個趨勢在哪裡?其實啊,如果不侷限於股市的話,倒是有個好選擇 有對總經有點概念的都知道,美元接下來會走一個為期一、兩年的長期多頭趨勢 理由如下: 1.美國高負債+通膨上升壓力:用美元漲取代利率升是最佳的控通膨替代方案,通膨受到控 制,對美元有利。16
[請益] 有人用海外券商IB 4/20小原油報價異常嗎?小弟是4/20抄底小輕原油(QM)被爆倉的傻多 目前帳戶還大量負債中 不過已經有準備足夠償還的錢還沒匯過去 本身使用的是國外券商interactive brokers(IB) 當天碰到的情況是當報價應該小於0的時候 我的程式沒有出現過負值的報價(當時也不知道價格已經是負的)13
Re: [請益] 原油etf開個期貨戶到底有多難? 台灣布蘭特原油期貨一口四萬多,今天就漲了三萬多, 幹嘛去買那種溢價幾十%甚至快破百的ETF? 做多原油怕斷頭,那就保證金放多一點,像上週收盤六月期774 放滿774*200+44000=198800,就算原油跌到0,都不會斷頭8
Re: [新聞] 韓國炒幣實況主直播 數小時賠超1000萬美並不是,有沒有槓桿以及是不是跟交易所對賭是兩回事 雖然數位貨幣是新興的東西 但交易的原理以及機制,甚至風險的計算公式,都是早就有的東西 前面有一篇有人問,數位貨幣跟股票期貨的風險誰比較大 其實那是對於交易的原理不懂才會這麼問5
[請益] ib的保證金通知各位前輩好 最近新開戶後買了一支股票 我一開始入金是先入10000美 因為交割問題所以先將帳號轉成保證金帳戶 然後購買股票大約9800美元左右3
Re: [其他] Robinhood限制每人可購買股票額度Robinhood對於限買的解釋是DTC提高了交割的保證金要求。 美股是 T+2 交割 在交割之前券商要先存入保證金以擔保2天後可能違約交割的風險 保證金通常是股票價格的 1~3% 但 DTC 將某些股票的保證金調高到 100%2
[請益] IB 非美元期貨保證金計算大大好 我希望利用IB 購買 並長期持有Eurex上的 FMWN(歐元計價) 已經開了Margin account,並匯入美金進IB,基礎貨幣為USD 想請問我新倉 FMWN後,是否需要再將美金轉換成足額的歐元當作保證金? 還是IB會自動轉換成美元計價?1
Re: [請益] IB保證金貸款可以最多借30萬美金出來買股票 但是借好借滿撐到極限很容易爆炸 : 另外他說可以將借出來的30萬匯款到臺灣的戶頭, 如果你的目的是要提款 10萬美元的美股資產,最多只能提出7.5萬現金
爆
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