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好想 All in 比特幣…

看板DigiCurrency標題好想 All in 比特幣…作者
evans0810
(Xac_Evan_to_the_Moon)
時間推噓2X 推:9 噓:31 →:31

各位午安,我是 Xac:

如題,比特幣最新的日線收在約 63,000 元,距離歷史最高點 69,000 元只剩不到 10%
的差距。許多分析師與 KOL 都紛紛發文提醒大家不要 FOMO,畢竟市場已經超買,隨時可能回調,這時候就該穩住心態不進場追高才是上策。

投資時能穩住心態固然是好事,但如果少了理性與客觀的分析,這或許就只是個在踏空時讓自己比較好過的說法罷了。

為了客觀衡量現在是不是好的進場點,我回測了過去 10 年的歷史數據,並比較以下兩種結果:
A. 隨機挑選一天買入比特幣
B. 在創下歷史新高當天買入比特幣


另外,依據賣出時間比較:

1)買入後 3 個月賣出
https://i.imgur.com/DnMJPQD.jpg


若我們隨機挑選一天買入比特幣,並在 3 個月後賣出,勝率為 60.06%,平均報酬為 24.34%。
而如果我們是在創下歷史新高當天買入比特幣,勝率為 81.38%,平均報酬則為 49.17%。

難以想像的是,在多數人不建議買入的高點進場,勝率竟然比平時高了 21.27%,而且平均報酬還多了一倍左右。



2)買入後半年賣出
https://i.imgur.com/hnJBWjh.jpg


若將持倉時間拉長至半年,隨機買入的勝率為 64.27%,平均報酬為 58.83%
而在高點買入的勝率為 76.55%,平均報酬則為 110.31%。

和前述結果相似,在高點進場的勝率比平時高了 12.28%,平均報酬也一樣多了一倍左右。



3)買入後一年賣出
https://i.imgur.com/6bdCR95.jpg


再將持倉時間拉長至一年,隨機買入的勝率為 73.44%,平均報酬為 164.66%。
而在高點買入的勝率為 71.82%,平均報酬為 349.15%。

和前述結果不同,這次高點買入的勝率略低於隨機買入,但仍沒有顯著差異。
另一方面,高點買入的平均報酬仍比隨機買入多了一倍左右。



綜合上述結果來看,如果是要做一年內的波段交易,這時候進場可能是比多數其他時候進場還來得好的選擇。不過如果你要做的是一年以上的長期投資,就需要搭配更多其他分析來驗證現在是否是個合適的進場時機。


我相信這個結果對許多人來說可能不太直觀,但實際上,無論是比特幣或是傳統金融市場的優質標的(ex. S&P500),在創下新高後大都會延續當下強勁的漲勢,並維持在超買很長一段時間。

若你的風險承受能力高,且希望能挑戰資產翻倍的報酬,我認為這時進場比特幣是不錯的選擇。相反地,若你聽信了沒有根據的分析師和 KOL 退場,甚至是做空,在損失數倍潛在報酬後,也只能在事後反覆看著各種交易的心靈雞湯文,告訴自己當時穩住心態還是對的。


說了這麼多,我個人其實也在 2 月底 All in 了一筆不小的金額,屆時也會再與各位分享績效。


另外,除了這種歷史數據回測分析之外,我也透過回測開發了許多量化策略,如果喜歡看更多類似的分析,或想參考我的程式訊號,歡迎加入我的社群參與討論~


Line 加密貨幣討論群:https://reurl.cc/A4WKqY


Discord 程式訊號推播社群:https://discord.gg/FwwStcD6aP


感謝有耐心閱讀到最後的人,以上只是我的淺見。大多數時候我身邊也沒有能給我建議、和我一起研究交流的人,也希望能在這邊認識一些高手囉!

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.227.236.3 (美國)
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※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 17:00:26

No88803/05 17:04寫這麼多重點是最後兩句 要加群,我猜之後要帶單?

vux03/05 17:08直接說費用好嗎

basacola03/05 17:10不用客氣

greg757503/05 17:10韭菜園

cfs03/05 17:12這統計數據其實滿失真的,如果是ath假突破採集到的數據就會少

cfs03/05 17:12,真突破就幾乎每天都會被算進去

royroy66603/05 17:13直接說終生會員要多少

allen13944303/05 17:14https://i.imgur.com/zaj78vf.jpg

allen13944303/05 17:14

cfs03/05 17:14而高收益趴數很多都是2015-2020這段撐起來的,跟目前大環境顯

cfs03/05 17:14然不同

cfs03/05 17:16回測幾乎都是這樣,先射箭再畫靶,每個策略看起來都跟神一樣

smallworld03/05 17:22應該弄一個擦鞋童指數 專門統計這類文章跟下跌關係

destroyss03/05 17:22把這邊當低能卡在發文 以為沒版龜 呵呵

visualcookie03/05 17:35在fb剛入社團兩天就發招收連結現在跑來pry

visualcookie03/05 17:35Ptt

k1992033003/05 17:38好的繼續踏空 這次瘋牛漲到你怕

m18003/05 17:40當初要進場被人勸退 可惜了 應該相信自己

chcony03/05 17:49低能卡整個板都是這種廣告文

woodchildfly03/05 17:54All in了一筆不小的金額。重新定義all in

brucetu03/05 17:54廢話真多,歐印之後有腰斬再槓桿不就好了

brucetu03/05 17:55寫這麼多沒有我說的策略賺得多

meowlike03/05 17:59先把你貸款還完再來帶群

HARUbo03/05 18:11又在加群

mithuang03/05 18:25直接提供匯款帳戶好嗎?

Raymond071003/05 18:27加韭菜群幹嘛?

Android396603/05 18:29欠噓 s媽廣告狗

simpson08303/05 18:31好了啦

yuchiao092103/05 18:32自己沒賺錢才要開群收費

tengerinedog03/05 18:42想買就買發文幹嘛

hallow03/05 18:44好喔

VividAria03/05 18:47滾啦

satoshi6903/05 19:162月底才all in 笑死

s161231603/05 19:45想入群 請問終生會員能打折嗎?

CrackedVoice03/05 19:512月底才all in,有夠韭

tornado162103/05 19:57??

doomsday072803/05 21:39老子2.5萬就進場了

doomsday072803/05 21:39我這樣可以開群了嗎?

yolodick03/05 22:21肛肛肛

shawncarter03/05 22:34廢到笑

knust03/06 00:01滿滿的股韭轉幣韭,反正都是韭,沒差啦

nkc73121003/06 00:33哈哈哈哈哈,市場就缺你啦,一年前你在幹嘛呢,還在睡

nkc73121003/06 00:33

nkc73121003/06 00:33https://i.imgur.com/vj2g7AM.jpg

Crios03/06 01:27漲了才在進場 學人家一窩蜂的韭菜 笑死

yobdc369258103/06 02:24

Ron5132003/06 07:37果然有人喊All硬就崩,呵呵

SamuelLuo03/06 07:48擦鞋童果然準

SamuelLuo03/06 07:48你的Line討論群,先來個縮網址

SamuelLuo03/06 07:48PTT發文不用縮網址,我根本懶得點

Raymond071003/06 08:15呃呃 這篇怎麼還在

keepxha03/06 09:47還活著嗎?

※ 編輯: evans0810 (50.216.154.162 美國), 03/06/2024 10:16:24

evans081003/06 10:18All in:單筆買入

evans081003/06 10:18DCA:定期定額

evans081003/06 10:18專業的金融期刊就是這樣用的,你可能只知道比較通俗的

evans081003/06 10:18用法~

evans081003/06 10:20另外,大家好像比較好奇會員費的部分~

evans081003/06 10:20日線訊號:0元

evans081003/06 10:204hr訊號:0元

evans081003/06 10:20如果太高的話再麻煩給我建議哦,謝謝

evans081003/06 10:26也感謝建議我改成短網址的人~

evans081003/06 10:26我的社群都是公開的,所以應該沒有違反版規,如果有什

evans081003/06 10:26麼其他規定的話我再更改,3Q

evans081003/06 10:27然後不是很理解為何會覺得現在進場很韭,數據就已經說

evans081003/06 10:27明現在進場勝率比較高了,完全沒看懂這篇文章想要破除

evans081003/06 10:27的迷思嗎 lol

satoshi6903/06 13:23我看你是完全不懂喔

meowlike03/06 15:27再噓一次,免費的最貴

swqq03/06 15:32建議學一下投資心理!

SamuelLuo03/06 17:01如果沒被刪文,我一週後補推回來

john37191103/07 09:57太高。建議會員費改成負十元之類,以密碼貨幣發送。