[閒聊] 合約的價格是如何維持與現貨錨定的

paddyzb 發表於 2022/5/17 下午2:18:30

看板DigiCurrency標題[閒聊] 合約的價格是如何維持與現貨錨定的作者

(Leeptpt)時間May 17 14:18:30 2022推噓 7 推:7 噓:0 →:3

如題，
雖然資金費率可以給到某一方壓力，
但是8小時才結算一次應該不足以保證合約價格與現貨錨定吧？
請問當中是否還有其他機制呢？

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.64.190 (臺灣)

※ 文章網址:

推

macang05/17 14:23對沖套利啊..

推

marunaru05/17 14:28費率套利+標記價格

推

greg757505/17 14:33錨定就有人在對沖，不然不會錨定

推

leofu10005/17 20:29套利…

這邏輯反了吧？是要先能保證兩者價格錨定，才能吸引套利者啊

※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/17/2022 23:59:28

推

ECZEMA05/18 03:54你不懂賺但一堆套利仔與量化交易機器人懂賺

高頻交易滑價可能讓你什麼都沒賺到，資金費率8小時才影響市場一次

推

tucson05/18 09:36請問什麼是錨定？

※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:09:27

※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:09:58

※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:12:11

※ 編輯: paddyzb (114.24.64.190 臺灣), 05/18/2022 11:40:31

推

holymars05/18 14:37大多數沒有錨定吧通常會有一個微小的期現差

→

holymars05/18 14:38如果你要問的是「為什麼期現差不會擴大到比方說3%或5%」

→

holymars05/18 14:38答案就是資金費率的計算公式價差大資金費率也高套利空

→

holymars05/18 14:39間就很巨大所以很難長期維持3%以上的期現差

其他人也閱讀了

PTT 熱門相關