[請益] 美國券商交易點差的問題

heavenbeyond08/14 14:08我研究過這個問題。大致上來說，下單1億美元的成交

heavenbeyond08/14 14:08量，價差大約是1美元。也就是會有億分之一的交易成

heavenbeyond08/14 14:08本差距。

Kewseq08/14 14:31這種都不一定 流動小的個股 spread 大很吃虧

howow08/14 15:36多慮了

wade0012308/14 15:36冷門選擇權 點差會特別明顯

daze08/14 16:14 #1Z1BCzle

pmes986608/14 16:40看D大的文…ibkr收佣金點差還倒數還比Robinhood高 無言

pmes986608/14 16:41難怪融資利率就IB最便宜

aria052008/14 17:44怕就下定價單 / sell put

peter9808/14 20:40點差沒啥影響，點差是拿來攻擊用的，比如收手續費的券商

peter9808/14 20:40最喜歡說點差(但其實不代表它們收費的就沒點差)

cityport08/14 21:50吹IB 沒有點差問題真的會笑死人

Kewseq08/14 22:36我發現ib spx和yahoo財經不同步

Kewseq08/14 22:36Td還比較接近

Kewseq08/14 22:39到底…

daze08/15 02:23@pmes9866 如果該篇論文對成因的解釋是正確的，那因果關係

daze08/15 02:23可能是相反的。其實可能是因為IB提供的利率低或功能多，吸

daze08/15 02:23引了很多相對老練的投資者，造市商為了補償資訊上差異帶來

daze08/15 02:23的不利，才刻意拉大提供給IB用戶的報價價差。

daze08/15 02:23那問題是說，在這種情況下，如果相對老練的投資者仍然願意

daze08/15 02:23繼續用IB，或許是因為難以放棄上面說的利率低或功能多等優

daze08/15 02:23點。那你如果又不是相對老練的投資者，又很少用到這些優點

daze08/15 02:23，那你用IB就相對吃虧了。

pmes986608/15 19:23https://i.imgur.com/0Q6lO7p.jpeg

pmes986608/15 19:23https://i.imgur.com/BaqSDu3.jpeg

pmes986608/15 19:23翻了一下原文覺得有點意外

pmes986608/15 19:23看起來就像是造市商給券商pfof

pmes986608/15 19:23吸引在暗池成交 然後靠資訊優勢

pmes986608/15 19:23和散戶做對做割散戶韭菜

daze08/15 19:40原則上造市商沒有資訊優勢，只是提供流動性給雜訊交易者的風

daze08/15 19:42險比較低，即使只吃很小的spread也能獲利。