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好想 All in 比特幣…

看板Foreign_Inv標題好想 All in 比特幣…作者
evans0810
(Xac_Evan_to_the_Moon)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:18

各位午安,我是 Xac:

如題,比特幣最新的日線收在約 63,000 元,距離歷史最高點 69,000 元只剩不到 10%
的差距。許多分析師與 KOL 都紛紛發文提醒大家不要 FOMO,畢竟市場已經超買,隨時可能回調,這時候就該穩住心態不進場追高才是上策。

投資時能穩住心態固然是好事,但如果少了理性與客觀的分析,這或許就只是個在踏空時讓自己比較好過的說法罷了。

為了客觀衡量現在是不是好的進場點,我回測了過去 10 年的歷史數據,並比較以下兩種結果:
A. 隨機挑選一天買入比特幣
B. 在創下歷史新高當天買入比特幣


另外,依據賣出時間比較:

1)買入後 3 個月賣出
https://i.imgur.com/qNfhM38.jpg


若我們隨機挑選一天買入比特幣,並在 3 個月後賣出,勝率為 60.06%,平均報酬為 24.34%。
而如果我們是在創下歷史新高當天買入比特幣,勝率為 81.38%,平均報酬則為 49.17%。

難以想像的是,在多數人不建議買入的高點進場,勝率竟然比平時高了 21.27%,而且平均報酬還多了一倍左右。



2)買入後半年賣出
https://i.imgur.com/hnJBWjh.jpg


若將持倉時間拉長至半年,隨機買入的勝率為 64.27%,平均報酬為 58.83%
而在高點買入的勝率為 76.55%,平均報酬則為 110.31%。

和前述結果相似,在高點進場的勝率比平時高了 12.28%,平均報酬也一樣多了一倍左右。



3)買入後一年賣出
https://i.imgur.com/6bdCR95.jpg


再將持倉時間拉長至一年,隨機買入的勝率為 73.44%,平均報酬為 164.66%。
而在高點買入的勝率為 71.82%,平均報酬為 349.15%。

和前述結果不同,這次高點買入的勝率略低於隨機買入,但仍沒有顯著差異。
另一方面,高點買入的平均報酬仍比隨機買入多了一倍左右。



綜合上述結果來看,如果是要做一年內的波段交易,這時候進場可能是比多數其他時候進場還來得好的選擇。不過如果你要做的是一年以上的長期投資,就需要搭配更多其他分析來驗證現在是否是個合適的進場時機。


我相信這個結果對許多人來說可能不太直觀,但實際上,無論是比特幣或是傳統金融市場的優質標的(ex. S&P500),在創下新高後大都會延續當下強勁的漲勢,並維持在超買很長一段時間。

若你的風險承受能力高,且希望能挑戰資產翻倍的報酬,我認為這時進場比特幣是不錯的選擇。相反地,若你聽信了沒有根據的分析師和 KOL 退場,甚至是做空,在損失數倍潛在報酬後,也只能在事後反覆看著各種交易的心靈雞湯文,告訴自己當時穩住心態還是對的。


說了這麼多,我個人其實也在 2 月底 All in 了一筆不小的金額,屆時也會再與各位分享績效。


另外,除了這種歷史數據回測分析之外,我也透過回測開發了許多量化策略,如果喜歡看更多類似的分析,或想參考我的程式訊號,歡迎加入我的社群參與討論~


Line 加密貨幣討論群:https://reurl.cc/A4WKqY

Discord 程式訊號推播社群:https://discord.gg/FwwStcD6aP


感謝有耐心閱讀到最後的人,以上只是我的淺見。大多數時候我身邊也沒有能給我建議、和我一起研究交流的人,也希望能在這邊認識一些高手囉!

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※ PTT 留言評論
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※ 編輯: evans0810 (71.227.236.3 美國), 03/05/2024 15:45:40

hiragana03/05 16:19

motheregg03/05 16:23此板無法噓文 否則很想噓你左轉DigiCurrency

hito2103/05 16:42你文中很多廣告連結是怎樣...標題也不跟規定?

KurakiMaki03/05 17:33這種商品就是在賭阿...

cooji7411503/05 17:50每一版都在洗同一篇文章 來個人檢舉一下吧

ewrqaqaqar03/05 19:15洗文膩…

syuechih03/05 22:38呵呵

boogieman03/05 23:11廣告文太明顯了吧?

boogieman03/05 23:11高點的時候鼓吹all in btc?有這麼蠢的嗎?

jsaon15903/06 00:32不要只是想,要去做!

pejaii03/06 06:33洗欸

jim8022703/06 07:40

evans081003/06 10:10拍謝,沒想過這些連結會讓各位這麼反感,但我還是希望

evans081003/06 10:10自己未來寫的文章能被更多人看到,還請見諒~

evans081003/06 10:12另外,這篇文章本來就是想破除高點時不能進場的迷思,

evans081003/06 10:12我自己也有實盤進場,所以我也不是亂分析一通連自己都

evans081003/06 10:12不信的那種

※ 編輯: evans0810 (50.216.154.162 美國), 03/06/2024 10:30:18

robler03/06 12:10偷渡一堆廣告

boogieman03/06 12:18你還一文多貼咧 好意思?

bouzi50203/06 12:50欠噓,發錯版

SweetLee03/06 14:15連次數都沒有 怎麼會有參考價值?

SweetLee03/06 14:17十年內進場幾次? 而且十年其實有點短

sonyc50303/06 16:16在這個版Po風險資產 很勇喔