[請益] IB的維持保證金
因為IB可以隨時調整 維持保證金(%)
目前看到保證金被上調的情況有
1.因交易量小被上調至100%(VWRA)
2.2020美國大選風險控管上調至35%
如果之後遇到長期空頭
IB是否因風險控管,可能將股票的維持保證金全面上調至100%?
即使是VT/VTI/VXUS這類交易量大的指數型ETF
以下是詢問客服得到的回覆
Q:在股票大跌時,維持保證金可能被提高到50-100%嗎?
A:盈透證券的風險管理部門會不斷實時審查保證金要求
並將根據市場狀況調整初始和維持保證金的要求。
就盈透證券客戶協議中所述,保證金要求可能被隨時更改,恕不另行通知。
根據客服回覆,所有股票的維持保證金被上調至100%是可能發生的
(只要有開槓桿,全部會被強制平倉)
不知這樣理解是否有誤?
--
理論上有可能,但IB有一半左右的收入來自融資利息。把所有股
票有開槓桿的全部平倉,IB的收入就直接減半了。除非不這麼做
就很可能會倒,否則不太可能這麼做吧。
反過來說,IB的auto-liquidation據說幾分鐘內就可能會發動,
理論上有可能沒錯喔
只要客戶的帳戶不會在幾分鐘內跌破0,風險都是客戶的不是IB
的。IB就算上調維持保證金,也只要保證auto-liquidation完客
上調至100%有可能發生,那IB開槓桿的風險就比原先評估更高
戶不會欠IB錢還不出,可能沒有必要調到100%吧
IB不怕股市慢慢跌一年,只怕幾分鐘內暴跌50%導致來不及砍倉
怕遇到的情況是緩慢下跌60%,在1.5倍槓桿下,淨值只剩10%
此時被強平就回不去了
緩慢下跌60%的話,是不是被強平其實沒啥差吧。除非被強平完
隔天上漲50%。
原始1.5倍槓桿,在下跌60%時會變成6倍槓桿。6倍槓桿下,隨便
怎麼炸掉,都不必感到驚訝吧?
是的,前面描述有語病,如果是緩慢下跌,中途就因為槓桿倍數
觸發平倉或補錢,應該針對補錢的能力,再好好思考槓桿倍率
不會全部強制平倉 平倉到你跟淨資產一樣就夠了
強制平倉也可以再補錢買回 所以重點還是risk tolerance
請問維持保證金全面上調,除了2020那次,還有其他資料嗎?
借問新手問題,如果有100萬AAPL,100萬融資VT.IEF各50
萬,當保證金額度調到100%,ib是平倉aapl還是融資的部
位?謝謝
IB只計算一個資產淨值,沒有分那個部位是融資、那個是現
金,你可以自己設定平倉順序,如果維持率不夠他會自動幫
你平到達標為止
會擔心就不要開槓桿啊。我自己是寧可偶爾買正向大盤槓
桿etf做波段也不敢融資,也是怕被強制平倉。
融資要同時吃市場風險跟槓桿變動風險 但IB實在太香
我還是選擇吃了
所以沒避險的狀況我做多開1.2
最多
用融資來就要承擔這些風險,會怕的話就槓桿不要開這麼大
道瓊一天跌20%也不是沒發生過
不然就是用期貨來升指數槓桿,期貨的保證金原則上是固定
的
低槓桿融資搭配選擇權或期貨應該是個不錯的選擇
其實期貨保證金也是發生過調整的。印象中IB的ES保證金曾經是
比照CME的requirement,但某次波動後調到150%,然後目前為止
就沒有再降回去。
IB或許是覺得CME遲早隨著合約變大調升requirement,就不必降
回去了。(就像台指期最近也調升過一次保證金。)
不過開到十幾倍槓桿的人,什麼風吹草動都有可能會炸掉,即使
因為期貨保證金調整而炸掉也不足為奇
20
[請益] 關於股債平衡使用於保證金帳戶之疑問最近剛開始使用IB的投資組合保證金帳戶 有一個關於股債平衡應用於融資的想法 想拿出來詢問版友的意見 股票方面選擇使用VTI IB預設為8%的維持保證金(在此不討論重倉的額外保證金) 債券方面選擇TLT IB預設一樣是8%的維持保證金(在此一樣不討論重倉的額外保證金) 假設目前投入1萬美元的現金 融資1萬美金買入共2萬美元的VTI14
[請益] 融券追繳的保證金算法?小弟近期想放空期貨類型的ETF,因沒有強制回補的股東會跟配息問題,所以比較安心 的可以放長期等待時機買回。 不過目前看來,仍有上漲幅度過高,需追繳保證金的問題。目前蒐集到的資料,快速計 算方法是,當股價上升至150%時,需追繳接近當時一倍的保證金。 也就是放空股價100元的股票,繳交9萬保證金之後,若上漲至150元,需再次追繳約十萬5
[請益] ib的保證金通知各位前輩好 最近新開戶後買了一支股票 我一開始入金是先入10000美 因為交割問題所以先將帳號轉成保證金帳戶 然後購買股票大約9800美元左右3
Re: [其他] Robinhood限制每人可購買股票額度Robinhood對於限買的解釋是DTC提高了交割的保證金要求。 美股是 T+2 交割 在交割之前券商要先存入保證金以擔保2天後可能違約交割的風險 保證金通常是股票價格的 1~3% 但 DTC 將某些股票的保證金調高到 100%2
[其他] 調高保證金有待商榷各位大大 安安 讓我們來看保證金對散戶出場的比較 假設 小型台指期 保證金是1萬 維持保證金是7千5 結算保證金是7千 1點50 相當於一個單位200點 損失超過50點,相當於維持率低於75%,營業員就會通知 維持率低於50%,在損失超過100點時,營業員會通知:公司會因風險評估,直接平倉