Re: [技術] 台股+美股的雙胞胎戰法
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有人叫我用0050跟0050正二在再平衡就好
我用加權股價報酬指數跟00631L以1：2下去，每一季做再平衡
時間從2019Q3~2022Q2，剛好三年
於2019/06/30
買00631L，38.75，一千萬
買加權股價報酬指數，19337.63，五百萬
合計1500萬
止2022/06/30
賣00631L，98.35，2081萬
賣加權股價報酬指數，29955.51，1234萬
合計3315萬
合計報酬221%，曝險167%
全部持有00631L報酬
98.35/38.75=253.81%，曝險200%
全部持有加權股價報酬指數報酬
29955.51/19337.63=154.91%，曝險100%
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
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算出來1,2年是賠的，就往前拉3年?
回測一兩年有意義嗎？ 現在明顯就是在下跌段中 至少要一個完整的微笑曲線才有意義
重點永遠不是這策略多賺，而是虧錢時能否承受住心理壓力
這誰知道啊XD 要穩乾脆全部放定存
為何回測比例不是67%加權報酬指數+33%00631?
只是曝險167%跟133%的區別而已
如果完全不再平衡報酬是多少？
給樓上，應該是220%。這招忙進忙出變221%，賺賺賺
220.84%
所以雙胞胎戰法，找相關係數為1的，根本不適合
※ 編輯: tensionship (60.248.16.91 臺灣), 07/18/2022 16:23:02X買強空弱 比較合乎贏家邏輯
你說得很對，相關係數越高，再平衡的效果就越差。
照這個邏輯推演，台美股應該也不是適合的標的。
你可以用risk parity的概念去做股債再平衡。報酬不夠
就加槓桿。理論上這樣是最有效率的做法
這種戰法(股股平衡)平衡時間用一季太久了, 甚至我覺得
改成"固定趴數平衡"去取代一般"固定時間平衡"會更好哦
概念上用固定趴數比較合理，但要設多少又是一門藝術
設太低，會增加摩擦成本。設太高，可能三五年都不用再
平衡。
搞到後來又會overfitting。
結論：你開心就好。
![[技術] 台股+美股的雙胞胎戰法](https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png "[技術] 台股+美股的雙胞胎戰法")
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[心得] 台股指數化投資資產配置曾經天真的以為 台股定期定額買0050/006208就好 今年你若真的照這樣做 你會錯過中小型股的大爆發 也錯過傳產股的瘋狂飆漲![[心得] 台股指數化投資資產配置](https://i.imgur.com/t3BaahFb.jpg "[心得] 台股指數化投資資產配置")
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[請益] 為啥台灣人好像不愛看加權報酬指數?我昨天看到影片， 裡面說如果回測0050和spy，然後把股息再投資的話， 0050的報酬不會輸給spy，這個打破我長久以來美股比較會漲的認知了， 然後我就查了一下加權報酬指數，台灣50報酬指數，標普500，![[請益] 為啥台灣人好像不愛看加權報酬指數?](https://img.youtube.com/vi/DuuzZKFf4k8/mqdefault.jpg "[請益] 為啥台灣人好像不愛看加權報酬指數?")
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[心得] 2003~2020台股大盤報酬率每年都來更新一下台股市場報酬率 今年是+27.0% 如果是三月底進場的 應該已經財富自由不需要看股版惹![[心得] 2003~2020台股大盤報酬率](https://i.imgur.com/n6XJDDLb.jpg "[心得] 2003~2020台股大盤報酬率")
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Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較好啊，我們來看一下 番外篇 1.ALL IN 0050 2.一半00631L，一半現金 3.一半00631L，一半現金K<20買進，K>80賣出![Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較](https://pic.pimg.tw/wewe333we/1591768331-2616432302.png "Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較")
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[心得] 曝險100%的情況下的比較看到這一篇忽然想到的靈感 你還在定期定額0050？用一半的錢投資這檔ETF報酬更高 比較2021年 1.ALL IN 0050![[心得] 曝險100%的情況下的比較](https://i.imgur.com/bEzTCNAb.jpg "[心得] 曝險100%的情況下的比較")
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Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較下一期是總集篇 ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言： : 看到這一篇忽然想到的靈感 : : 你還在定期定額0050？用一半的錢投資這檔ETF報酬更高2
Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較比較2020年 : 1.ALL IN 0050 : 2.一半00631L，一半現金 : 3.一半00631L，一半現金K<20買進，K>80賣出 : 4.加權報酬指數![Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較](https://i.imgur.com/utgxUhzb.jpg "Re: [心得] 曝險100%的情況下的比較")
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