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[心得]房貸無腦期貨多單

看板Option標題[心得]房貸無腦期貨多單作者
kjhkj
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有版友來信討論房貸與無腦多,

以QA形式分享,野人獻曝。


Q:
我用一口大台保證金放60萬,大約五倍槓桿
如果遇到大跌的時候就拿申請好的理財型房貸來補
另外有一個想法 因為我有一筆一千萬的理財型房貸隨時可以動用
如果我拿現金150萬再多買三口大台
一樣拿理財型房貸當作大跌時候的保障金
你覺得有問題嗎

A:
大台保證金1口18萬4,000,
60萬約3.26倍保證金,
以目前指數約14800的位階,
指數每跌100點,約下跌0.6%,
大台下跌100點,帳上虧損20000元,
帳上虧損為-20000/600000=-3.3%,
因此約為5倍槓桿。

MARGIN的部分,
維持保證金141000,
60萬要虧損45.9萬/200=2295點,
要面臨斷頭或補錢。

在近期的紀錄中,
無腦多單需要補錢的共有2次,
一是2020年3月的疫情爆發,
當時無腦多單的最大虧損是-2499,

二是2021年5月的本土疫情爆發
當時無腦多單的最大虧損是-2113,
那根單日下跌1500點,
尾盤又急速收復的下影線
令人記憶深刻。

期貨高槓桿高風險,
期貨 + 房貸則又槓上加槓,
風險在於最壞的情況時,
能否撐過。

以最壞情況,2022年的空頭年,
無腦多單也沒有需要補錢的時候,
2022年無腦多單帳上最大虧損為7月的-1714點,
當時啟動國安基金。

無腦多單已有明確進出場點位,
因此討論資金控管,
如以60萬做1口大台,
是全部閒置資金且還有錢補時,
槓桿及波動應是可承受的。

自己的想法是資金分334,
高風險3成,
中風險4成,
低風險4成,

試算如下:

原有命題:
資金來源為房貸1000萬,
150萬押3口大台,
佔房貸比例1成5,
現金850備用。

設想最遭狀況,
再遇到2020年3月疫情,
每口帳上最大虧損50萬元(-2500點),
保證金已經虧光,
每口要再補到50萬,
以維持原本的槓桿比例,
需要再補50*3口=150萬,

此時總部位如下:
-150萬(虧損)
-150萬(補倉)
現金:1000-150-150=700,
尚可應付。



但若將資金拉到5成,
也就是500萬,
約下10口大台,
不幸遇跌2500點,
每口賠50萬,
帳上保證金虧光,
每口需要再補到50萬,
以維持原本的槓桿比例,
也就是還要再補500萬,

此時總投資部位為
-500萬(虧損)
-500萬(補倉)
現金:1000-500-500=0。

帳上現金全部用盡。

而這一千萬是房貸來的,
因此每月要繳約5萬的房貸,
若能軋過,自然是好,
但若軋不過,
只能忍痛將期貨部位全部平倉,
拿回現金。

也因此,在期貨高槓桿的風險下,
即便是用50萬1口大台這樣的比例,
仍然有負報酬的風險。

因此在資金控管上,
高風險的佔3成以內較好,
如此可因應突發性的大事件。

尚不致於一夕崩盤。

若資金是房貸來的,
就要更保守,
若只用1成5,
還可應付2次黑天鵝。

多單的大虧損,
近一點的有2022年空頭,
2021年5月及2020年3月,

再更早是2018年2月期貨屠殺,
當時遠月遠價外賣方遭遇屠殺,
虧損槓桿更勝期貨,
若資金是房貸來的,
可能一夕間不只本金虧光,
還負債千萬。


第2個問題:
一樣無限轉倉的方法 你有模擬過從台灣買美股大盤嗎

A:
貼心的台灣期交所,
已為我們推出道瓊期貨及那指期貨,
用台幣交易,在台灣下單,
幾乎可以完全貼近美國道瓊期及那指期走勢,
槓桿、流動性、5檔報價,
都尚可接受,也有夜盤。

我們的美指夜盤,反而是美國的期指日盤。

我自己是做台灣期交所的那指無腦多轉倉,
但在2022年的初期就因不堪虧損而停止,
那指多單在2022年的虧損,
相當慘烈,遠勝台指期,
大家都是知道的了,績效就不報告了。

但是,2022年雖然三大美指元氣大傷,
可是美指期在2023年卻有站穩的跡象,
也許美指期無腦多的時機要來了。

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※ PTT 留言評論
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lookapen01/29 01:07本多終勝 一直轉倉一直凹 不斷頭都沒問題

qr134801/29 10:26太長 沒人可以跟你保證 後果自己可接受就好 加油

Lowpapa01/29 13:28今年大多頭 你會賺死

biglarge01/29 16:41今年大空頭,你會虧死

stlinman01/29 17:10年線都還沒向上,就無腦多會不會太早?

l000kgw01/29 21:05沒畢業都不算拿到風控的學分

davidyu092201/29 21:39不管無腦多或空,就是別跟當下的趨勢對作,賺錢這檔

davidyu092201/29 21:39事除了靠自己之外,還要靈活應變的頭腦

justin81828101/29 22:30保證金夠,無腦多一定沒問題,剩下就是資金效率你

justin81828101/29 22:30滿不滿意而已

menpoor123401/29 23:34問就是買正二

Honinbo200701/30 08:53無腦多為什麼上次會提前平倉避開大跌?

Merkle01/30 09:29無腦多還有先平倉閃回檔的喔 向左交易法嗎

hyk99885ggb01/30 22:24這個就是無限轉倉的意思 不要斷頭 指數往上就沒有問

hyk99885ggb01/30 22:24

hectorhsu01/31 02:29不知道在說什麼,居然會有人寄信問= =