Re: [問題] 選擇權也會變成負的嗎?
※ 引述《MrKing (Mr.King)》之銘言:
: 今天看到油期貨慘案
: 覺得非常驚嚇
: 突然想到說有人做原油選擇權
: 看到報價也會是負數嗎?
: 選擇權本來就是低權利金拚
: 頂多歸0
: 該不會以後還要小心會不會變負數嗎?
: 這樣要補錢還是?
: 還是是我多想了..
: -----
: Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z01RD.
把這問題翻出來再問一次
我們都知道選擇權的本質是買方可選擇是否履約
所以選擇權的結算價最低是0, 也就是買方不履約
CME於昨日起允許報價為負的石油期權上市
引起不少人恐慌
但也有人指出記者打錯字, 應是履約價(strike)為負
其實我覺得就算報價為負也沒甚麼
不過是溢價的一種
報價小於 intrinsic value 偶有發生
只要結算價最低是0, 就不用擔心
但是 Mark Benigno說:「選擇權在架構上只能降至零,這能夠控制損失幅度。若選擇權報價也轉負,整個局勢會完全不同。」(Options are structured to go to zero. Thatputs a limit on how much you can lose. When they go below that, it becomes a
different situation entirely.)
暗示選擇權買方風險無限大的可能
Mark Benigno語出驚人嚇到我了
我有甚麼沒考慮到的嗎?
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就是以後可能不只有負號 可能還有平方根號
還有 系統是人做的
沒有複數虛數都嚇不倒我
這樣沒人敢做買方了 ㄏㄏ
說是 OTM 價外就好了, 價外不可能是負價格
今年就先把人嚇去做賣方 然後
買方永遠得支付時間價值
以後還有虛數i嗎?扯耶
他這段話只是在說如果變負的情況會不同,但又沒說會變負的
選擇權可以放棄履約 問題期貨要履約阿
變負的也沒差 我一定買
報價變負的不就變成賣方?
變負的買一堆 然後不履約不就賺爆
看會不會出一個這種商品 然後買方一定要履約 你有沒有覺
得跟期貨九成像
最後一道風控防線也不見了
沒選擇的話 還叫選擇權嗎
所以結論是??
結論是有智障發錢趕快領
買負的選擇權 代表是你拿到大於履約價的收益權利並且還會
馬上領到權利金
記住賣方賣的是權力 把自己賺錢的權力用成交價賣給買方
不然選擇權是在權三小
否則你結算買方大多數都是吃歸零膏而非給錢是因為賣方權
力和他的虧損打平,權力金成交時早就給賣方了
原來如此 感謝!
負的履約價對op根本沒差,只是你無法想像罷了200 100 0
-100 -200
時間+波動價值不會是負的,買方永遠要付錢不可能收錢
買權買方低於履約價, 不履約就好了, 負啥?建議規
則搞清楚再來恐慌
選擇權買方的最大損失永遠只會是歸零+交易成本。
買方最多就歸零,第一天進市場送錢?
了解了,感謝大家分享!
還好我都用四元數
爆
Re: [請益] 身上有100萬流動現金玩什麼死最快?來簡單介紹一下選擇權 選擇權會有兩種方向,買、賣 可以交易的東西有兩種,Call、Put 所以總共會有四種組合 買C 、買P 、 賣C 、 賣P36
[其他] 小白也能理解選擇權?不好意思這邊把「保證金」「權利金」都再理解一次了!內文已經修正!感謝大家批評QQ --------------------------------- 上週台指大漲,昨天買一口買權都賺10倍了 賺錢真容易(???? 安安 我財金麻瓜,但因為工作的關係,我被交付的任務就是要整理出選擇權的懶人包,27
[其他] CME將於4月22日起允許履約價為負的選擇權市場消息:芝商所(CME)將於4月22日起允許履約價為負的石油選擇權上市 目前尚無找到報導,有看到跟此有關的新聞是新浪的 如果之後有報導會補上來 台灣的下單軟體不知道準備好了沒? --11
[問題] 標的價格可為負 選擇權訂價金融標的價格,通常預設最低價格為0,選擇權也是如此 但是遇到原油期貨價格為負的情況,選擇權要如何訂價? 5月WTI跌到-40.32時,選擇權已經結算了 6月WTI還沒跌到負,這是4/30的選擇權行情表10
Re: [問卦] 股票市場裡的選擇權是很可怕的東西嗎注意這篇文章超級長,可直接左轉。 開門見山,不要用玩股票的心態碰選擇權,選擇權買方以小博大用買樂透的小錢搏頭彩。 選擇權是一種金融衍生商品,它可以讓買方在未來的某個時間以事先約定的價格 買入或賣出一定數量的股票。選擇權的價格會受到股票價格、時間、波動性等 因素的影響,所以選擇權的價值可能會有很大的變化。10
[問題] 那斯達克選擇權的未平倉資訊哪裡找?各位老大好. 那斯達克的選擇權好像叫做 ndx (是嗎?) 我找了google好多頁. 好像都沒法找到ndx 像台灣一樣的 T 字報價表. 未平倉量的英文好像叫做 (options strike still open?) 是這樣嗎?7
[問卦] 選擇權當買方有可能失去本金還負債嗎?最近股票小有斬獲 聽說期貨選擇權賺更快 想挑戰一下自己 當然就是要先了解最大風險 想請問 選擇權如果當買方 有可能本金全輸掉 還負債嗎 有這個可能嗎 還是以前有發生過??4
[請益] 關於槓桿商品的名稱差異我常常在網路上看到各式不同的槓桿商品名稱 例如期貨、選擇權、期權、差價合約(CFD)、 還有權證 我知道 1.期貨5
[問題] 美股選擇權賣方請益各位大大好~ 小韭菜最近研究美股選擇權,根據買方到達履約價可以提前履約有幾個疑問: 假設ABC公司股價100 1、小韭菜Sell Call @110剩30天,股價在剩10天超過110,買方有人執行,那賣方被執行的順序是依照開倉的先後還是隨機? 2、今天改為Sell Call@110+Buy Call@115同樣到期日的組合單,股價剩10天達到110並在110~115震盪,這時買方有人110提前履約,賣方能收到履約通知賣掉組合單價差就好,還是要準備一筆資金放空後回補?