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[心得] 2021程式交易心得

看板Option標題[心得] 2021程式交易心得作者
satansss
(真的結束了)
時間推噓30 推:31 噓:1 →:9

OP版首PO
股版、期版、交易版淺水多年
交易經歷20餘年,前後共破產3次
在即將面臨第4次破產之際
於2020年底放棄主觀交易,轉向全系統化程式交易
花了一個月開發交易策略 by multicharts
系統正式上線至今一年有餘


附上人權
2021Q1 -19765
2021Q2 +1363377
2021Q3 +941148
2021Q4 +1183815
https://i.imgur.com/9jE22Z3.jpg

全年 +3468575



以下分享系統建構過程與我使用的資金管理辦法

一、系統建構過程(參考書單:幽靈的禮物,走進我的交易室,交易創造自己的聖杯2etc.)(一)工具的選擇
多年前曾撰寫過TradeStation2000i的交易系統,後來因為種種因素,上線不久後即 放棄,這次重回程式交易的懷抱,為了縮短學習過程,直接選擇在台灣最普及的MC
(二)系統邏輯
白話講,就是你的策略什麼時候幫你做出買、賣、加減碼以及平倉的決定。賺錢的方 法百百款,有順勢、有逆勢、有波段、有當沖、有指標、有形態等等,我個人使用的 是順勢短波段的多空對翻系統,植基於市場所有的資訊都已反映在價格上的假設。策 略邏輯越簡單越好,keep it simple,stupid(KISS原則)。舉例來說,如果用均線的 交叉來做訊號的判斷,就別再加入均線上彎或下跌的判斷,策略的參數約少越好。邏 輯越複雜,越容易過度最佳化,上線後死得越快。最後,加碼很重要,「贏在加碼, 贏再加碼」。
(三)回測與最佳化
程式寫完後,就要驗證它的可行性啦。回測資料的長短一般說法是至少要經歷一次完 整的多空循環,另外如果系統有帶參數的話,一定要做最佳化,而且最好是做到WFA 像我的系統是以過去2~3年的資料做回測,每周固定重新跑一次最佳化,多空分開跑 ,基本上就是不斷調適參數去適應盤勢就對了,參數的評估我用Netprofit/MDD*PF
,不一定會挑最大值,但挑的值一定要在參數高原內。
二、資金管理辦法(參考書單:交易聖經,短線投機養成教育)
要獲利必須要有一套正期望值的交易系統,要長期穩定獲利存活於市場,則必須要有 一套正確的資金管理方法。我使用固定比率法

下一個帳戶水準=目前的帳戶水準+(目前的合約口數*DELTA)

DELTA=MDD+起始保證金

這樣的作法雖然越到後面資金使用率越低,但底氣十足,就算遇到黑天鵝鉅虧,也比 較不會一次畢業,畢竟我真的破產怕了。今年5/12盤中收到兩次margin call,也順 利度過危機。


明年底如果我還活著,到時再來發一篇,期待再會。
最後送給在市場內還沒獲利的各位:只要活著,就還有希望,加油!!!

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.43.40 (臺灣)
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※ 編輯: satansss (180.217.128.250 臺灣), 12/31/2021 23:54:52 ※ 編輯: satansss (114.27.43.40 臺灣), 12/31/2021 23:59:53

Csir01/01 00:06!!我也希望能跟大大一樣

cuteSquirrel01/01 00:13

yb3570srz01/01 00:28西哥最強了

sunshineduck01/01 00:35沒看過西哥賠錢

sevenAtin01/01 06:45謝謝分享

cheap3c01/01 07:53謝謝分享

lchcoding01/01 09:05感恩

nopenisgreat01/01 09:39厲害,請問創始本金多少?

darkness072701/01 10:40比較好奇5月的危機是不是因為剛好結算後才沒死

darkness072701/01 10:42喔喔 看錯是12號 那你應該是有調節過來

stlinman01/01 10:43推,資金管理辦法。 很棒的分享

darkness072701/01 10:47程式交易最大的罩門應該就是被爆量洗同個位置吧

tiffanyning01/01 12:13在台灣破產如何能再生,台灣不是美國可以撒手不管債

tiffanyning01/01 12:13

zeldalight01/01 12:21厲害喔

wave1et01/01 12:2320年來說,炒房比較好賺.......

wave1et01/01 12:25建議放棄做空,應該活的比較久

northsoft01/01 12:59很棒,這分享比股版的年報有用

jason060601/01 13:44厲害 感謝分享

nashQ01/01 14:42推推

KingChang71101/01 15:07推推 真強

KingChang71101/01 15:07財富自由了吧

CrazyKill01/02 01:13看口數,這資金應該有千萬?

eilrahc77701/02 07:29感謝分享觀念,值得參考

CrazyKill01/02 08:25恭喜,但收到2次margincall表示有問題

CrazyKill01/02 08:28很明顯是[多單重倉]策略,大多頭爽賺

CrazyKill01/02 08:35我程式交易做了幾年,風險指標都在400以上

qqqq261001/02 19:47早些時候有一篇10e的怎麼不見啦?

gn0029512001/02 21:2310e那篇用自營的帳號不知道出來說嘴啥

john66801/02 22:4110E對帳單? 在哪

neo527701/02 23:43推喔,苦無找不到回測資料...

mayday7971501/03 12:30太強了 救命…

GtskinR01/03 12:41希望明年還能看到你

trillionaire01/03 14:40自己賺不到就認為別人是自營帳戶 可悲啊

trillionaire01/03 14:41想想貼出來就會有一堆酸民 所以自刪 算了

a9a9901/03 20:55這個策略回測的結果是怎樣?

bole01/03 21:07即將面臨破產 還有千萬資金,太強了

nopenisgreat01/03 21:29bole大也是資深鄉民了,應該破八位數了吧

Roderickey01/04 09:45好強

GSWA01/05 16:37謝謝分享

appleball20001/29 04:18神人推推 歐氣吸吸吸