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[問題] 道瓊期正價差

看板Option標題[問題] 道瓊期正價差作者
mason5888
(little R)
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請問各位大大,
道瓊期為什麼換月幾乎都是正價差呢?
台指期換月幾乎都是逆價差,是因為除權息蒸發點數。
雖然道瓊期沒有,但換月價差點數特別多?

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fanfantu201612/14 12:25就預期未來指數漲,買期貨避險這樣

opthr121512/14 12:27期貨定價公式。

opthr121512/14 12:27變數:利率、股息。

zaqimon12/14 13:02https://tinyurl.com/2p85d665

zaqimon12/14 13:03利率高於配息就會正價差

zaqimon12/14 13:06台灣低利率已經N年了所以長年逆價差

zaqimon12/14 13:08道瓊也沒有一直正價差 去年前年道瓊遠月也是逆價差

Ebergies12/14 15:13簡單的說價格都是有理由的,市場效率會讓當下勝率近於.5