Re: [請益] 交易量要怎麼納入交易模型?
※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言:
: 一般來說
: 股票A 和股票B 之間的關聯性
: 可以透過計算皮爾森關聯係數P_{AB}來獲得
: 之前在演講我的研究的時候
: 有不只一位聽講者建議把兩隻股票的交易量也納入考慮
: 想請教 皮爾森關聯係數有可以把個股交易量納進去的版本嗎?
: 萬分感謝!!
感謝版友的分享
先說聲抱歉 因為很久沒接觸這個議題 所以有些記憶生疏
但在討論的過程有回想過來了
關於股價和交易量之間關係 其實我之前就看過版上的一篇文章所以印象很深
https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DDED/M.1420283473.A.D27.html
從一個物理的角度
可以把一擋股票的股價視為位置座標q
交易量 動量座標p
所以 在時刻t如果出現一個交易量p的大幅度上下波動
也就容易造成股價q的相對變動
從這個觀點 我們也可以把一隻股票的市值視為質量m
再這樣的觀點下
很自然就會想去定義某個股票市場的哈密頓量H(p_i,q_i,t)
因為有了H, 就可以計算此系統的運動方程
p_i' = -∂H / ∂q_i
q_i' = ∂H / ∂p_i
就能去預估系統中各別粒子未來的可能股價會怎麼跑
目前的兩個有趣方向:
一但p_i, q_i之間關係類似於牛頓力學中的共軛物理量
1. 從p,q之間的算符對易關係 就知道系統有無量子效應 (這個問題目前沒人知道答案)
2. 怎麼從市場數據去回推出H(p,q) 的技術目前是市場機密 是可以做但不容易
感謝股板版友的討論
有興趣的人也可以往這兩個方向去鑽研看看
能否賺錢不一定
但肯定是可以發表文章的
--
之前論文想寫這個 太難了不會
之前是做商品X匯率X貿易量
到t(q,p)那裡跟財金系的理論想法是一致的
質量m還可以 但單一個股的m幾乎恆定 應該沒意義
哈密頓量就不切實際 這可看成控制理論的延伸物理量
多數情況下股價與成交量無法控制 除非你是主力
所以得到dr/dt 就可以知道是否可以買進?!XD
我個人認為類比質量的應該不是總股本 而是在外流通
股數 若在外流通少 則容易用成交量去拉抬
股本*個股流通係數 重點還是在單一個股基本上恆定
就像台積電就很難拉 小型冷門股很好做價
成交量大對應的是 abs(Pri2-Pri1/t2-t1)越大
所以 知道價格變動量但價格變動方向還是未知
感謝分享
哇塞 滿滿的料
爆
Re: [閒聊] 房市冷的問題在哪這一波房市冷其實很簡單. 因為突然輿論和媒體都在說. "房價要跌了" 然後大多數人信以為真. 所以就進入大家縮手觀望狀況.97
Re: [心得] 有1700億,操盤到賠錢也不簡單吧今天開長途蠻累的,但看到你的觀點還是忍不住來回一篇簡單說一下市場主力跟吃豆腐散戶之間的關係 先說結論,市場主力要拉抬股價就免不了要被散戶吃豆腐,怕被吃豆腐就不要當市場主力 主力一般會在低檔默默建倉,等倉位建好、時機成熟就開始拉股價,拉的過程一路上散戶有的下車,有的跟著上車,換手順利的話股價一路上漲,下車的、上車的散戶及主力都有賺到錢,皆大歡喜。 重點是股票張數不會變,能被吃的豆腐數量是固定的,今天你元大怕被吃豆腐,全部跟外資對敲,就少了第二階段能用來拉抬成份股價的資金。元大操盤手以為都在低檔建倉沒讓投資人被吃豆腐,殊不知股市二萬點哪來的低檔,下場就是今天的破發。 --33
[請益] 量子糾纏和股市投資的課題各位好 之前po過一篇關於"時間晶體"的文章 版上還搜尋的到 那這陣子我在這方面的理解又更深入透徹了 所以我想把我未來想做的研究跟大家分享看看 看看能否激出更多有意義的討論 我過去把數學系的"拓樸學" 應用在股市分析上 已經獲得初步成功28
Re: [新聞] 【公告】合一 2020年8月合併營收5.2萬元大家好,我發芽馬鈴薯啦 我還在車上,單子就不po了 比起同學會一堆幾十張在進出的 我這數量真的慚愧不已 其實這個營收意料之內阿17
[請益] 理論上一個公司的股價應該有極限值吧應該有一個公式可以描述這個值在哪裡才對 像是物理上恆星也有其大小極限,可以藉由萬有引力常數,天體質量,速度的極限光速,來結合成史瓦西半徑的公式,這樣我們就知道恆星的極限在哪裡,怎樣增加質量或縮小半徑可以坍縮成黑洞 那理論上股價極限應該也有一個公式可以描述它才對?也許是以本益比,每日交易量,跟公司未來成長性之類的組成起來的公式或函數? 誇張一點的例子,假如我今天以10億元價格買一張台積電,毫無疑問不用計算也能知道我這張股票會坍縮進股價的黑洞裡,套牢到天荒地老賣不出來,現在可知台積電股價的極限一定小於10億一張,問題就是如何縮小這個極限就要找一個公式描述他 有人知道這個公式嗎3
[請益] 操作股價罪的認定觀察凱基松山 可以隔日沖,兩天都分別佔一支股票的交易量高達六成多 這樣已經算是足以影響股價波動了吧 還有很多外資跟隔日沖大戶 重點在於他們的金額已經高到讓股價大幅度波動3
Re: [請益] 菜雞請問股價和營收的關係?股價這玩意 其實有趣就在這裡 在討論股價之前 先就這東西 講一下前言 學術上來說 股價 會有一個合理價格,通常會用一堆折現的方式 來計算價格,這跟買房子 房子合理價格是多少有點像 譬如 學區、新舊、會不會改建、未來租金報酬 經過一番計算後 可以得出2
Re: [請益] 追蹤指數的ETF: : -- : 不好意思 : 新手問一個可能是智障的問題 :1
Re: [問卦] 為什麼p=mv而且p=E/c?我有買ChatGPT plus 我幫你問AI了 $p = mv$ 是牛頓力學中的動量定理,其中 $p$ 代表物體的動量,$m$ 代表物體的質量, $v$ 代表物體的速度。這個定理告訴我們,當一個物體受到力的作用時,它的動量會改變 ,且動量的變化量等於力的作用時間乘以力的大小。因此,動量是一個描述物體運動狀態 的重要物理量,它與速度和質量有關。
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Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多42
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Re: [新聞] 明起,重要調整!滬深交易所發佈!27
[請益] 口袋中證券掛了?18
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[請益] 關於0050 vs 006208 選擇 - 考量稅務觀點X
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[標的] 2388威盛 愛上爸爸送錢當沖多2
Re: [標的] 8089 康全電訊 感覺多?2
Re: [標的] 台大盤等日圓147無腦多,3000點任你選2
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Re: [請益] 關於溢價的問題