Re: [請益] 心理情緒問題解惑

midas82539 發表於 2024/3/30 下午5:27:33

看板Stock標題Re: [請益] 心理情緒問題解惑作者

(喵)時間Mar 30 17:27:33 2024推噓12 推:12 噓:0 →:30

如果你是一個依照規則進出，但又經常被"盤感"而主觀認定應該先手動停損/停利。
那麼會有怎麼樣的結果？

我們就用一個簡易的實證模擬來檢驗。
首先就來個RSI逆勢，低買高賣策略。
商品：近周小台
定義：RSI(C,14)，即以近14周收盤價為基準算出的相對強弱指數
RSI>75為超賣、RSI<25為超買。RSI>=25,RSI<=75為區間。

規則：(A)若RSI>75，則開盤價做空，持有至結算
(B)若RSI<25，則開盤價做多，持有至結算
(C)若RSI介於25~75區間，則空手。

好，規則有了之後，我們再用一個"主觀版"的RSI。
而這個主觀呢，就是隨機賭大小來決定，來體現當下你心情、情緒好不好來決定
你要不要進單的行為。我們就用excel的rand()函數來決定：
隨機值為0~1之間的隨機浮點數，故如果隨機值>0.5就做單，值<=0.5就空手。

我們把這個隨機決定要不要做的RSI，稱為"隨便RSI"
照規定做的，叫做"RSI期"
初始資金為2倍槓桿小台，即2013/7/30，08W1的開盤價*50/2，約20萬

https://i.imgur.com/zvEnJjR.png

好，你可以發現一件事，這個RSI低買高賣結果是會害你破產的垃圾。
但由於你也看你當時"盤感"心情決定要不要做，所以反而沒跟著做到破產。
結果隨機做抄底成功的次數，幸運地比忽視而失敗成功次數多，故小賺。

那麼這個"隨便RSI"會給你怎麼樣的結論：
1. 我的盤感是對的
2. 隨便RSI策略是獲利的，這方法能賺錢，有用
所以你多半會繼續用下去，即使你沒有發現這套邏輯根本不會賺錢。

另一種情況就是，如果你的方法會賺錢，但你也是隨便做，那會造成啥結果。
這是我目前做的其中一個策略，就姑且叫做「LA」吧。
故隨機決定的策略，就叫做「隨便LA」
https://i.imgur.com/VzEzocM.png

我想這種曲線差異，會是不少人會面臨到的問題。
特別是你做了一套方法，但是又看其他跟規則無關的資訊，
而主觀決定不做，甚至先手動停損或平倉，想要靠你的"智慧"來打敗你設計的方法
然而你的作法並不是一致的，故長期下來等同於隨機性的干擾。

那麼這個習慣最後還是會造成你的實際交易曲線，會有極大的誤差。
經歷過的人，應該知道我在說什麼。
至於你還是認為我只是混淆概念，只是拿個隨機函數來噴盤感，
我的盤感才是對的，你才不懂。那我也由衷祝福你賺錢，加油吧。

不過你都碰到這種狀況了：
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言：
: 因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至變
: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...
: 可是過一段時間再去看那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....
而且你自己也對主觀的盤感有疑問了，那麼我認為，還是要回歸到：
A. 你是否有驗證你的方法按照規則，在你選的商品歷史回測是否賺錢
B. 如果會賺錢，那麼為何你還要干擾你的方法？

問題就會迎刃而解了。

: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重,
: 所以才會有以上的行為
你只能接受一件事情，價格波動是隨機的。
但你該關注的是你的方法是否邏輯上會賺錢，比如說：
A.單筆賺的比賠得多
B.雖然賠的會比賺得多，但勝率大於賠率，故期望值為正。
而這個想法是有實際數據驗證。

你會不會碰到掃停損然後價格打到停利的事件，一定會。
但如果你的作法是可驗證獲利的，那麼長期的獲利率，必然會打消這種
隨機讓你賺不到的事件。所以以事後看掃停損，
我個人認為就像看到樂透開獎後，才在懊悔"啊我當初選那個號碼我就中獎了"
然而事實就是，你不會知道到底哪個號碼會開講，這種想法除了愚蠢外
對你的交易績效不會有任何助益。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣)

※ PTT 網址

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:28:22

推

ddk 03/30 17:31讚

推

Ebergies 03/30 17:32盤敢應該被視為一種 AI 所以你應該用

→

Ebergies 03/30 17:32隨機加上 AI 去做訓練

→

Ebergies 03/30 17:32來代表盤感這件事情

→

Ebergies 03/30 17:34純粹的隨機我覺得不能夠代表盤感（反而會有反人類

→

Ebergies 03/30 17:34的操作

推

spike1215 03/30 17:43盤感用隨機有點怪XD。應該贏要衝輸要縮，比較符合

→

spike1215 03/30 17:43原po狀態

https://i.imgur.com/7X1ZuAb.png

規則：若上一期損益>0，則口數2倍，上一期損益<0，則空手，上一期損益=0(即縮了一期)，則回歸一倍口數。這個就是很典型的，由於你是混淆了單筆虧損跟單筆比例的概念，加上你的歸因(單次交易損益)是隨機的，故你的"贏衝輸縮"也會有隨機性，由於你並沒有控制每一筆都是再平衡比例，所以你最終曲線波動會變大運氣不好下一筆本來按照規則會賺錢，但你卻縮而休息，那麼由於你下一筆還是有機會碰到虧損，故連續虧損還是會拉到，並拉長你的權益恢復時間。基本上你想過的東西我都經歷過也驗證過了，當然你要用對帳單嘗試反證我也不反對啦，反正賠的也不是我的錢。

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/30/2024 17:59:22

→

Feting 03/30 17:58有沒有效率短波段模型，買在不敢買，賣在不想賣

推

spike1215 03/30 18:19太神奇了，原來盤感等於隨機，學了一課

推

RaiGend0519 03/30 18:22好文推推

推

YJM1106 03/30 20:10因為我早上去全家的時候左腳先踏進門所以我今天

→

YJM1106 03/30 20:10做股票賺錢了

推

Altair 03/30 20:58推案例實測

推

ProTrader 03/30 21:23原po真是佛心這種回測是學程式交易必經歷程

→

ProTrader 03/30 21:24菜鳥要先看完最基本的 KD MACD RSI DMI....等指標

→

ProTrader 03/30 21:26然後對比可以用隨機買賣當成對照組

→

ProTrader 03/30 21:26接著看再加上停損停利及原po這篇的盤感結果變化

推

johnpisces2 03/30 21:27推科學

→

ProTrader 03/30 21:27當然最好能有自己單憑盤感進出的模擬單以當對照

→

ProTrader 03/30 21:28甚至可以再去跟那些理財周刊電視老師報的明牌比較

→

ProTrader 03/30 21:29贏要衝輸要縮是一種加減碼停利的資金管理策略

→

ProTrader 03/30 21:30有興趣可以想一些複雜的資金管理機制試試

→

ProTrader 03/30 21:31但我建議前期還是先設法找到原po那種正報酬策略

→

ProTrader 03/30 21:32資金管理是做為調整該策略損益的輔助方法

→

ProTrader 03/30 21:33單純用資金策略想贏最簡單就是本多忠勝但這沒意義

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ProTrader 03/30 21:34盤感最好的例子是教主本科系在AMD上班看好AMD

→

ProTrader 03/30 21:35那樣教主對AMD的盤感可信度很高可用來當進出依據

→

ProTrader 03/30 21:37但多數人就是靠自己做功課找資料研究個股及台指

→

ProTrader 03/30 21:37這麼做盤感要達到能做為進出依據門檻是很高的

→

ProTrader 03/30 21:38而且還有些人就是看看新聞聽聽朋友消息就當成依據

→

ProTrader 03/30 21:39那是完全不可信沒有可靠度的盤感

→

ProTrader 03/30 21:40最後我建議要是真的有人去學著回測看總績效之外

→

ProTrader 03/30 21:41最好能再加看每筆交易持有過程的損益變動

→

ProTrader 03/30 21:42該策略持有過程中多數時間都是賺的最後還能拉高出

→

ProTrader 03/30 21:43還是說持有過程都是負報酬狀態最後才上漲出場

→

ProTrader 03/30 21:44又或持有過程損益在正負之間來回變動運氣好出在正值

→

ProTrader 03/30 21:44這樣的細心觀察可以讓自己更了解自己策略的特性

推

william85 03/30 22:56推

推

jagger 03/30 23:51推

推

windyroad 03/31 03:48好文推

→

OxfordGOD 03/31 09:01推, 感謝

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