Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了

midas82539 發表於 2024/11/24 下午4:03:39

看板Stock標題Re: [心得] 以數據統計，不要再當沖了作者

(喵)時間Nov 24 16:03:39 2024推噓11 推:11 噓:0 →:29

有的人談到tick流，那麼我們就找一個歷史價格樣本夠多的商品，
來做歷史回測。
商品：小台
規則：
若 0845 則下一根市價買進。
有多方部位時開始
若收盤價低於進場價 *(1-停損比例) 則次根市價賣出平倉。
結束。

若1330且有多方部位時，則次根賣出平倉。

在停損0.1%、賺賠比1:10，也就是我是擔負賺2點要賠20點的賽局中。
在不計實際下單滑點與手續費的話，2001至今以5分k的權益會是這樣：
https://imgur.com/a/Qejkfbs
現在我們加一個條件，進出會有滑點1點，小台1點50，故滑點為50元。
https://imgur.com/a/55uuCXz
我們還沒認真依照當前契約點數價格的波動百分比來算實際下單的滑價幅度是多少。

單純就50元價差，這個聖杯立刻就會變成靠杯。為什麼？

只要你實際買賣的價差大於你要賺的tick數，那麼交易利潤就會被侵蝕，越少越明顯。
而這在調高賺賠比也沒有用，原因很簡單。

假設我們要算出賺賠比與勝率恆等於0，那麼賺賠比與勝率的曲線為
https://imgur.com/a/ik7UUzW

tick流的作法其實就是犧牲賺賠比，來達到容易停利勝率增加。
故在這個最智障無腦的開盤價買固定比例tick賣出，在不計交易成本下
只要期望值大於0，長期就可以是正的。然而你為了要抵銷交易成本(滑價,手續費,稅費)來增加獲利點數，你的賺賠比提高，那麼勝率會掉是很正常的結果。
而勝率降低，因為你要的幾分鐘就打到停利價的次數不多，反倒容易打到停損。
反映在測試結果下，依舊會是虧損>獲利而曲線下滑。
故你把賺賠比從0.1調到10，基本上也不會改變曲線變成往上。

我只能說，如果你方法本身無法賺錢，就算你怎麼調賺賠比改成tick流
那也不會賺錢，有沒有比較有腦袋，不是像這種智障開盤就買的猴子tick流
長期會賺錢，可能會有。但他會告訴你方法嗎？不會，他只會說一半
例如只證明說他的方法會賺錢，但不代表你用tick當沖也會賺錢。因為眉角就在那邊。

最後就用另一個極端來講交易成本的差異

一樣一個猴子都會的策略，結算日隔天買入一口小台，放到結算
https://imgur.com/a/6Rbks4k

所以還是一個講到爛掉的基本命題：
真正決定你方法賺錢的，是實際的交易期望值，帶來的獲利率是否為正的
而不是什麼資金周轉率，賺錢快慢問題。而這個獲利率會反映在你的資金曲線上

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ntnuljg 11/24 16:08雖然你講的沒錯但原文討論的應該比較偏向現股當沖

→

ntnuljg 11/24 16:08

你知道嗎？我不在乎，因為你自己跑一次就會知道結果會不會有顯著差異。