[請益] 計算 可修正策略 的期望值

multiView 03/22 14:03笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才

adagiox 03/22 14:05做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前

adagiox 03/22 14:05先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法

illreal 03/22 14:07你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時

illreal 03/22 14:07間區段做訓練然後feed forward

adagiox 03/22 14:08Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度

adagiox 03/22 14:08的Drawdown

islandant 03/22 14:10市況如果變化的話不就被扒來扒去

YJM1106 03/22 14:11券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣

hedonist 03/22 14:12哥燈、阿甘

bluezero000 03/22 14:13overfitting

hsucheng 03/22 14:13高頻交易表示：

abc0922001 03/22 14:18用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿

chanel1259 03/22 14:19https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg

harry901 03/22 14:26當你在修正的那個時刻 就已經對過去計算的期望值進

harry901 03/22 14:26行修正了 這變成導為果了

harry901 03/22 14:27計算這些東西都只是參考 風控比這個重要多了

natukage 03/22 14:59改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡

luhulord 03/22 15:28沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾

stlinman 03/22 16:08我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念

stlinman 03/22 16:08套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!

hyk99885ggb 03/22 16:13不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬

padbear 03/22 17:13我覺得原po這問題很好啊 股版幾乎都在做價差 但沒幾

padbear 03/22 17:13篇是在討論如何建立跟修改策略

padbear 03/22 17:14你首要判斷的是 這個虧損是否為策略必然的虧損期

padbear 03/22 17:16然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後 你再去檢視要

padbear 03/22 17:16如何修正策略

padbear 03/22 17:19而不是在虧損期就去進行修正

padbear 03/22 17:23如果一直修正 且未來也沒獲利 就代表你的訊號只適

padbear 03/22 17:23用於一段時期 回測的樣本不夠多

tr000064 03/22 17:35這能吃嗎

tr000064 03/22 17:36這樣搞0分