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[心得] 2023年做純量化年報

kriemh 發表於 2024/1/4 下午6:12:48
看板Stock標題[心得] 2023年做純量化年報作者
kriemh
 (kriemh)時間推噓30 推:30 噓:0 →:7

各位前輩好，小弟蝦米戶也跟風發個年報~

總結一下2023年的損益，+945,232，平均使用部位約2,300,000，報酬率約41%。

背景:讀碩開始玩投資，比過兩次虛擬投資比賽冠軍，也吃過好幾次的選擇權龜零膏，隔年開始主觀交易股票期貨後才慢慢找到賺錢的方法；2020年開始接觸程式交易，也才真正理解它迷人的地方，時至今日依舊100%程式交易。

選擇完全程式化的原因，並非程式交易一定比主觀交易好，各有優缺點，但因為工作等問題比較沒有時間一直盯盤，加上主觀交易對心理的考驗更是巨大，小弟沒有信心可以一直贏下去，所以才毅然決然改成完全程式化。

2023年做法:純量化、系統化交易股票，約10個交易日換持股(汰弱留強)，換股日當天撈全部上市櫃的股票資料，再篩選出最好的五檔股票，收盤價買進並同時賣出，且固定持有五檔，每次都維持固定的持股水位，不猜大盤，其實也就是做一檔屬於自己的ETF。

2023整年損益圖:
https://imgur.com/a/QHqJDoT.PNG

2023整年績效走勢圖:
https://imgur.com/a/sIGD6yT.PNG

心得:年初的選股效率蠻好的，6、7月也順利掌握到一些飆股，但越接近年底選股效果卻越來越差，12/29最後一天交易日持股更是暴跌5%，整年來看報酬率41%，對比大盤的成績來說真的不算太好，未來得繼續尋找更有效的股票因子。






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※ PTT 留言評論
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推 Xenia1050 : 滿厲害的 推 不過為何只做10天這麼短 程式回測的結果

推

PitzMan 01/04 18:23強~

推

sky22485816 01/04 18:24厲害厲害

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stellarwind 01/04 18:24厲害

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lobenny0811 01/04 18:25厲害

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Crushredkiss01/04 18:26可以把/a/拿掉

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lpmybig 01/04 18:27太神了

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tevil 01/04 18:32蠻特別的 厲害

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addy7533967 01/04 18:33恭喜賺翻

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EHacker 01/04 18:33推

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suckyourdick01/04 18:33元大也可以程式交易嗎？

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okderla 01/04 18:40推推
推

zxcv91039 01/04 18:42看起來只是跟著大盤再走而已

→

zxcv91039 直接上台指

謝謝提醒，不過我在期貨那邊是做 多商品CTA,個人覺得比純避險好

推

stocktonty 01/04 18:46賺爛了賺爛了

推

Chilloutt 01/04 18:46強歐

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jeffrey7241101/04 18:48賺爛

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tanchuchan 01/04 18:51推

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VVVV5555 01/04 18:54厲害高手！

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cwts 01/04 19:10推

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ntust661 01/04 19:12猛

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vito0517 01/04 19:18太猛

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victorytim 01/04 19:19蠻強的其實

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OhMyHair 01/04 19:24賺爛

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dreamdds 01/04 19:24厲害

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herculus650201/04 19:34猛

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artistno123101/04 19:47蠻厲害的，坦白說！

推

youbo0627 01/04 19:48推 能省時間就贏了

推

love606009 01/04 19:49高手

推

RLH 01/04 20:23羨慕

推

YesNoter 01/04 20:30強啊

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lluunnaa 01/04 20:34恭喜恭喜

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Altair 01/04 20:39能穩定賺錢都是好方法

推

kalistanm 01/04 21:14請問進出場依據

推

shaka1217 01/04 21:32佩服

※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:18:31
推

phoenixtwo 01/04 22:16大盤只有20幾吧

※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:27:50 ※ 編輯: kriemh (223.136.205.202 臺灣), 01/04/2024 22:32:48
推

lesbian5566T01/05 12:40超強的真正睡覺也賺錢

→

lesbian5566T01/05 12:41順便請問程式交易是什麼券商可以？
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