Re: [心得] 當沖畢業文 三個月賠二十萬

ss425727100 09/16 22:59玩當沖玩得就是運氣 每天打滿額度10%沒幾天就退休

ss425727100 09/16 22:59了

demonicp 09/16 23:05Midas大大的文必推

drazil 09/16 23:07我自己是有跑過數據，從2001年到今天為止，每天紅K

drazil 09/16 23:07與黑K的平均比例大約是39.8%比48.7% (我抓的早期資

drazil 09/16 23:07料有點缺漏所以可能有點誤差，不過這個差距本身是

drazil 09/16 23:07足夠明顯的)

drazil 09/16 23:07但是這跟能不能轉成有效的操作策略是兩回事就是

huabandd 09/16 23:09你用空小台這假設就不對了，大盤漲，也會有個股開

huabandd 09/16 23:09盤跌，但台股長期向上，當然你去看空都會勝率低

huabandd 09/16 23:11四樓你的抓法也有問題，當沖不會做全時段，有十幾

huabandd 09/16 23:11分鐘就跑，所以以每日紅黑Ｋ看是不準的

huabandd 09/16 23:11有時幾分鐘

drazil 09/16 23:19只是在回覆說「黑K個股比紅K個股多」這個說法，我

drazil 09/16 23:19有實際跑數據驗證過以長期平均來說這是對的。

drazil 09/16 23:19然後我也說了這跟能不能用來轉為有效的操作系統完

drazil 09/16 23:19全是兩回事

b7278622 09/16 23:19大盤長期向上 怎麼可能長期做空有得賺

b7278622 09/16 23:22你的39.8和48.7加起來甚至不是100 你怎麼不先懷疑

b7278622 09/16 23:22自己有沒有統計錯

huabandd 09/16 23:22那個數據基本沒幫助，因為你進場的標的不一定符合

huabandd 09/16 23:22該規則，這麼多標的不會都符合，就算符合也不會剛

huabandd 09/16 23:22好被挑到

drazil 09/16 23:25因為有開盤價跟收盤價一樣收十字線的情況呀

ntnnthree 09/16 23:26當沖股票本來就是空比較好賺

drazil 09/16 23:29然後「黑K個股比紅K個股多」這件事實真的要解讀也

drazil 09/16 23:29只能說「長期來看，尾盤買入比開盤買入更有效益」

drazil 09/16 23:29，但是這說法也是有問題，因為真的會很賺的強勢股

drazil 09/16 23:29你尾盤可能因為漲停了要買也買不到。

ojh 09/16 23:29當沖是看1分k 拿日k去分析當然失真

harry901 09/16 23:42別說太多有料的東西 這樣市場就沒小白可以繳學費了

harry901 09/16 23:46Stop Loss//Position Sizing 真的很重要

harry901 09/16 23:47另外就是原po只是提出一個假設性的標的與方法做簡單

harry901 09/16 23:48驗證並說明 有些樓似乎誤會重點了

zero7810 09/16 23:54當沖隨機性很重 可控因子比波段少 勝率跟報酬比波段

zero7810 09/16 23:54低

zero7810 09/16 23:54唯一優點就是你看對做對時 槓桿爆發力比波段強

zero7810 09/16 23:56所以前提是怎樣壓大爆發出獲利又不會輸太多 停損金

zero7810 09/16 23:56額可控 才是日內當沖多空要注意的

harry901 09/16 23:56當沖還有一個問題是交易成本耗損高

zero7810 09/16 23:59交易成本其實還好 只要你爆發的風報比能贏 手續費有

zero7810 09/16 23:59爭取到不是問題

zero7810 09/16 23:59問題在你的虧損控制 跟出手時的掌握度

huabandd 09/17 00:23個股不會跟期貨有一致性啊，有時期貨漲某些個股跌

huabandd 09/17 00:23，有時候期貨跌某些個股漲啊，也有同方向一起走的

huabandd 09/17 00:23，所以我才說以期貨來看不準，再說當沖有時看極短

huabandd 09/17 00:23時間，可能五分鐘十分鐘就完畢了，但期貨通常不會

huabandd 09/17 00:23這麼短，因為這樣振幅太小了，但是個股有時振幅挺

huabandd 09/17 00:23大，所以拿期貨資料去對比個股是沒有意義的

huabandd 09/17 00:24你如果要以期貨作為資料標準，那必須做當沖的人要

huabandd 09/17 00:24找一個跟期貨走勢幾乎相同的個股來做，這樣才符合

huabandd 09/17 00:24你的資料預設前提

huabandd 09/17 00:27而且他說的黑Ｋ比紅Ｋ多，是建立在上市櫃這麼多隻

huabandd 09/17 00:27個股的前提下，並不是期貨，若每隻個股走勢都與期

huabandd 09/17 00:27貨相同，那你的假設成立，但你覺得可能嗎？

multiView 09/17 00:32這篇應該是重點是最原PO有沒有做過驗證，而不是

multiView 09/17 00:32這裡拿期貨當個簡單的例子吧.............

multiView 09/17 00:32多數隨手聽到的各種獲利技巧，都過不了驗證這關卡啊

multiView 09/17 00:33就算過得了驗證，上線又變垃圾的也大有人在啊....

huabandd 09/17 00:33想也知道沒驗證啊，但是拿期貨當例子就不對啊，你

huabandd 09/17 00:33是沒看到他說的一致性？就略有不同的操作方式，要

huabandd 09/17 00:33怎麼一致性？

csy0922 09/17 01:02同事每天模擬程式交易當沖，現在都還在模擬倉調整

csy0922 09/17 01:02策略回測算數學，人親手當沖先不說人性問題，判斷

csy0922 09/17 01:02都不會有機器精準了，甚至一堆策略錯誤還不回測。

kungkung118 09/17 01:24推