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Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊?

看板Stock標題Re: [請益] 技術分析是不是沒用了啊?作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓19 推:19 噓:0 →:97

這個話題每年都會出現一次
推薦兩篇好文給初次接觸技術分析的人

#1Z7wasVQ
https://www.ptt.cc/Stock/M.1663019318.A.7DA

#1Z76jSpP
https://www.ptt.cc/Stock/M.1662806876.A.CD9

最重要的還是"有想法"
觀察市場以後知道自己可以賺哪部分的錢
然後使用稱手的工具 (使用之前請先了解你的工具)
最後回測驗證

相信大盤長期向上不一定要定期定額
也可以用技術指標輔助
什麼時候低接、接多少、風險在哪?
什麼時候要調整部位?(停利、減倉)
讓你資產曲線更好(收益更大 or 波動減少)

--

※ PTT 留言評論
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ccccccrex 04/30 13:32你上當了,一些人不想爬文就先潑糞

ccccccrex 04/30 13:32然後要人幫忙解決

takemeout 04/30 13:34技術分析只是紀錄已經發生的事情

takemeout 04/30 13:34是規則的承載

fatb 04/30 13:39我也覺得你上當了 技術分析拿去來噴就是流量密碼

fatb 04/30 13:39每隔一段時間就有人來PO

cksai 04/30 13:41歷史總是不斷重複 因此技術分析永遠都有用

Reset 04/30 13:43有人認為鑑往能知來、有人認為無法預測,大概就是

Reset 04/30 13:43棋盤綠豆糕吧。只是不尊重市場想逆流而上的人,比想

Reset 04/30 13:43像中的還要多

Reset 04/30 13:47“觀察市場以後知道自己可以賺哪部分的錢‘’這句

Reset 04/30 13:47很簡單,不過一定很多人無法理解,所以賺不到錢也

Reset 04/30 13:47很正常

ProTrader 04/30 14:01技術指標本質就是即時分析市場多空交易的狀況

ProTrader 04/30 14:02就如同籃球或足球比賽進行中的旁白解說

ProTrader 04/30 14:03掌握全場所有比賽選手的動態預測比賽未來的發展

ProTrader 04/30 14:04但是不可能百分百預測未來 球賽與股市都是如此

ProTrader 04/30 14:06技術指標在現今的機器學習中就是特徵工程

ProTrader 04/30 14:07可具體量化特定主題的各種資訊

ProTrader 04/30 14:08再對各種資訊進行分析 就能很好的詮釋研究主題

ProTrader 04/30 14:10例如 深度學習讓圍棋之神這樣的概念真的實現

ProTrader 04/30 14:11然而股市因為是開放動態交易的所以不確定性很多

ezoboy 04/30 14:11其實投資(賭博)的本質就是期望值,只要策略的期望

ezoboy 04/30 14:11值是正的,就會賺錢

ProTrader 04/30 14:12因此技術指標要"有用"門檻是很高的

ezoboy 04/30 14:12其他什麼指標啊,玄學啊,都是都是工具而已

ProTrader 04/30 14:13比較遺憾的是多數接觸技術指標的人並未跨過門檻

ProTrader 04/30 14:13所以多數人都認為技術指標無效

ProTrader 04/30 14:14賭博找正期望值策略獲利 典型就是21點

ProTrader 04/30 14:15可是金融市場的變動複雜程度遠不是21點可比

ProTrader 04/30 14:16比較學術的說法就是 股市交易策略的期望值不穩定

fishouse 04/30 14:18不會用的就會說沒用

ezoboy 04/30 14:21最簡單的,用1R的停損去賭3R的獲利,勝率35%以上,

ezoboy 04/30 14:21就會賺錢

tonsofdamage04/30 14:22你這篇不會獲得太多推的

ezoboy 04/30 14:23但多數人可能連敗個4-5次就開始崩潰懷疑策略,然後

ezoboy 04/30 14:23又開始有賺就跑

Reset 04/30 14:28也是有滿多人誤認滿足進場的條件,才會造成策略失

Reset 04/30 14:28效,問題出在判斷而非策略

Reset 04/30 14:30討論方法其實不是很容易的一件事,因為彼此的認知以

Reset 04/30 14:30及能理解多少就大幅影響了交流的可能性

Reset 04/30 14:31所以才會造成派系(?)對立。總之,能賺得自己期望報

Reset 04/30 14:31酬的,都是好方法

rebel 04/30 14:36你都有規則為什麼不寫成程式自動交易就好 每天電腦

rebel 04/30 14:36開著就自動幫你掃過所有符合規則 自動交易賺錢不好

ezoboy 04/30 14:41笑死,一堆人在寫好嗎

Reset 04/30 14:41只是舉例,就像所認知的RPA工具,仍無法滿足企業的

Reset 04/30 14:41會計記帳作業。就算非會計相關領域的人,憑感覺應

Reset 04/30 14:41該能理解會計記帳是相當有規則的東西,依據條件判斷

Reset 04/30 14:41該怎麼處理交易分錄,但RPA工具暫時仍沒有滿足這個

Reset 04/30 14:41需求的應用,為什麼?因為判斷方式其實是很複雜的。

Reset 04/30 14:41而市場交易還牽涉到心理作用、人性,畢竟即便是主力

Reset 04/30 14:42也還是人,應該可以想見複雜程度

GtskinR 04/30 14:42只能說 當輔助而已 把技術分析當寶的 他的話不用信

sky22485816 04/30 14:46我自己是日內進出的自動,因為沒時間顧。以日為最小

ProTrader 04/30 14:47確實有規則 問題一樣 市場不穩定==>規則不穩定

sky22485816 04/30 14:47單位的手動,自動過得太愜意反而會有點遲鈍

ProTrader 04/30 14:48目前自駕系統也還不夠可靠是一樣的問題

ProTrader 04/30 14:49自駕系統無法確認駕駛過程會發生哪些問題

rebel 04/30 14:50那就不是純用技術分析就能賺阿 只是參考 如果單純

rebel 04/30 14:50用固定規則就可以交易賺錢 電腦絕對做的比你好 那

rebel 04/30 14:50些大型基金怎麼會做不到 絕對不要迷信只靠固定幾條

rebel 04/30 14:50線就能賺錢

ProTrader 04/30 14:50那自動交易也是 直接硬上的就是獲利不穩定

ProTrader 04/30 14:51實務上 做人工智慧的人目前都是說人機協作比較好

ProTrader 04/30 14:53高頻交易 套利交易領域 確實有靠固定規則賺的

ProTrader 04/30 14:54不過那都是要大企業大資金甚至政府介入才成立

jknm0510a 04/30 14:55不用跟他廢話,大大最近的模型有沒有什麼訊號啊

rebel 04/30 14:57對 高頻交易大概是目前看到穩賺的程式交易 但散戶

rebel 04/30 14:57大概無緣 其他我都還沒看到有程式交易做的到穩賺

sky22485816 04/30 14:59最近沒有。 補充一下我說得遲鈍是個人感覺會遲鈍

sky22485816 04/30 15:00全自動是做得到的,另外rebel版友你得考慮未納量的

Reset 04/30 15:01不知道為什麼那麼執著“自動化/程式”,有些有效的

Reset 04/30 15:01方法根本花不了什麼時間和精力,更何況還滿有趣的,

Reset 04/30 15:01有什麼以機器取代的必要理由呢

sky22485816 04/30 15:01狀況,要做出能容納他們資金的策略難度是遠高於散戶

rebel 04/30 15:09有 機器不用休息而且效率高於人類 能讓機器跑當然

rebel 04/30 15:09是讓機器跑 你有時間你再自己做也不衝突 有人會嫌

rebel 04/30 15:09錢多嗎 至少我沒看到 不這樣作的原因只有一個 做不

rebel 04/30 15:09到機器自動交易賺錢

rebel 04/30 15:11有 我前幾篇的推文就有說胃納量的因素 可以往前爬

rebel 04/30 15:11不過那個也是量化基金的秘訣 散戶應該是做不到

Reset 04/30 15:12也和sky大交流一下,如果策略有效且廣為人知,那麼

Reset 04/30 15:12在多數人使用的情況下,應該就無法獲利了吧?最近

Reset 04/30 15:12學習到的一種獲利模式,因為簡單到過於粗暴,甚至可

Reset 04/30 15:12以說沒有門檻,且確實是有效的,但似乎不是很多人

Reset 04/30 15:12知道,才產生了這種疑問

tonsofdamage04/30 15:21不會有樓上的問題,因為策略本身有適應性,策略不

tonsofdamage04/30 15:21會所有時間都適用,所以大多的人對策略沒有信仰,

tonsofdamage04/30 15:21只要賠錢了很容易就換方式了,無法把一個策略使用

tonsofdamage04/30 15:21經歷牛熊循環,看不出適應的時期

我沒比較好的想法 我基本上接受越多人知道的方法獲利空間越小 在一些配對交易的文章中 有作者提到早期挑選商品的方法在近年績效有衰退的現象 但另一方面,在觀察日內指數的變化 你又可以發現 有一些廣為人知的地方真的特別有波動 例如 剛開盤 小時K突破5日MA 之類的 (我隨便舉例) 兩者挺矛盾的 策略適應問題 我之前有看到一個大大是這樣處理的 他把他的策略們當作股票在管理,給他們近期的表現做評分 分數高的前幾名策略可以分配不同比例的資金執行交易

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 04/30/2024 15:37:58

ProTrader 04/30 15:27如果找到穩賺的獲利模式 就用歷史資料跑跑回測

ProTrader 04/30 15:28看長期的報酬是不是有超過巴菲特的年化20%

ProTrader 04/30 15:29如果回測結果是贏到巴菲特仆街的話 那就不用懷疑

ProTrader 04/30 15:30這個獲利模式有問題 一定是哪裡弄錯了

Reset 04/30 15:31好奇為什麼要以巴菲特為標準,進入市場的目標不一定

Reset 04/30 15:31要是致富吧。(回測起來的績效過於聳動就不提了)

ProTrader 04/30 15:31我這麼多年找到那麼多策略用這個規則從來沒有出錯過

ProTrader 04/30 15:32因為他是地球上全人類目前的最高績效

Reset 04/30 15:32了解你的意思了,繼續驗證看看

ProTrader 04/30 15:33現在說有個方法能屌打巴菲特 結論都是醒醒吧假的

ProTrader 04/30 15:35可能會有人覺得自己天生神力屌打巴菲特沒問題

ProTrader 04/30 15:36就多花點時間驗證而已啊 都屌打巴菲特了還怕賺的少

ProTrader 04/30 15:37但是我還是認為 這世界上只有妄想能碾壓巴菲特的人

ProTrader 04/30 15:44策略管理這個有點久了 用評分決定配置的資金

ProTrader 04/30 15:44就是資產分散的想法用到策略分散

ProTrader 04/30 15:45我目前是覺得要用策略團隊 就像籃球隊各司其職

ProTrader 04/30 15:46例如: 多空趨勢 局部高低點 趨勢強度....

ProTrader 04/30 15:47用多個策略組成團隊達成互補效果

sky22485816 04/30 15:51Pro 大目前是每支策略獨立分配資金嗎?

ProTrader 04/30 16:02是每個標的獨立分配資金 小台 0050 個股1 個股2...

ProTrader 04/30 16:04小台的策略團隊共同決策小台的現況

sky22485816 04/30 16:11了解

Perverseness04/30 21:05應該算月經文了,然後看不會量化的小丑整天說技術

Perverseness04/30 21:05分析賺不了,左一句會用的怎麼沒暴富,右一句對歷史

Perverseness04/30 21:05資料過擬合的垃圾哪能用