[標的] 大盤機器學習線仙空

sky22485816 發表於 2023/10/17 下午4:47:29

看板Stock標題[標的] 大盤機器學習線仙空作者

sky22485816

(玻利維亞)時間Oct 17 16:47:29 2023推噓52 推:52 噓:0 →:35

PTT評價

各位版友好線仙又來了

1. 標的：台指近月

2. 分類：空

3. 分析/正文：
這個策略實單玩了六次
多單 +500,+1500,+350,+250,-150
空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
老樣子大家自己注意風險

方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/iG8X2qv
WR約56%

小台11期16682空
https://imgur.com/KQ9aeSk

補充說明一下為什麼是平倉
因為我在f點有別的11期多單
之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
https://imgur.com/COqyp8b

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
11/14收盤平倉。

萬一我手癢自己亂操作就不一定了
但統計績效都還是按照模型定義的進出來統計

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)

※ PTT 網址

推

sllyabic 10/17 16:49感謝

推

kurapica110610/17 16:50機械線仙！！！

推

cuteSquirrel10/17 16:50推AI

推

Lamigirls48 10/17 16:53這才是靠AI賺大錢不是傻傻跟風買緯創

推

zxcv91039 10/17 16:53崩

推

iamsofa 10/17 16:56你跟cmshow又同時發文了，空軍出擊gogo

推

DAY1986 10/17 16:57要上二萬了一堆空軍

※ 編輯: sky22485816 (223.140.119.13 臺灣), 10/17/2023 16:57:41

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ken88787 10/17 16:59感謝線仙

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sky22485816 10/17 16:59希望不會被嘎爆他進出比較靈活我可是要放一個月的

推

lolpklol097510/17 17:00美股三角形收斂? 這幾周蠻重要的

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sky22485816 10/17 17:01最近抱上抱下的有種感覺把Regression的Target換成

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sky22485816 10/17 17:02訊號出現後以當天收盤為基準20日內的平均價差會不會

推

cmshow 10/17 17:02與你同在好開心XD

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sky22485816 10/17 17:02更好

推

kevin31a2 10/17 17:04讚讚，空爆台指期

推

hcwang1126 10/17 17:04我覺得ai 最好的點是能用圖像辨識去取代數學模型理

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hcwang1126 10/17 17:04論上模式會比較多

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sky22485816 10/17 17:05同喜同喜，最近的點位很關鍵，有人同方向比較安心

推

huk40199 10/17 17:05空爆就對了準備賺爛

推

gampre 10/17 17:08同路準備暴打法人

推

nitero 10/17 17:11你忘了民進黨的選舉行情了，股市跌了還要選舉嗎

推

BLUESKY101 10/17 17:11推空爆台股

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BLUESKY101 10/17 17:11https://i.imgur.com/TA84hDS.png

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BLUESKY101 10/17 17:12https://i.imgur.com/y0eJU1V.png

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BLUESKY101 10/17 17:12之前有跟到單謝謝

推

cmshow 10/17 17:13我也認為最近要表態一個趨勢，但什麼時候發生不知

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cmshow 10/17 17:13道，很怕黑手干擾明天結算，所以先空美股

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sky22485816 10/17 17:15黑手的問題沒辦法，數據沒考慮選舉，球來還是只能照

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sky22485816 10/17 17:15打

推

bear2008 10/17 17:21好我跟一口

推

turtle66 10/17 17:26怎麼噴了

推

holmes006 10/17 17:31短多長空

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agvnol 10/17 17:33你會贏

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vettelking 10/17 17:36明天就上週收假暴漲，這週C莊要凹回來啊，拷了3萬

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vettelking 10/17 17:36口鐵了心不讓過

推

OOpttcc 10/17 17:41前面暴漲暴跌的走勢玩了兩次事不過三這次準備揭

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OOpttcc 10/17 17:41曉答案

同意，該開獎了

推

Lowpapa 10/17 17:44正確接下來崩到炸

推

allgood123 10/17 17:46用AI作股票…保重！

推

benson502 10/17 17:47空回萬2

推

skying85 10/17 18:07這只是剛開始十年對稱線爆殺多蛙不厭倦

推

fakelie 10/17 18:08AI說空

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lpmybig 10/17 18:37空到幾點

推

odom0413 10/17 18:41感謝分享！

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liton 10/17 18:49請問你是用日k?分鐘k訓練模型?

日K

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lifeowner 10/17 19:20我的模型是買進 Nasdaq

是ML/DL 的模型嗎? 大家發財~ 我跟朋友玩鐵路帝國II去了明天聊

※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:48:47 ※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/17/2023 19:49:40

推

cksai 10/17 19:49沒錯我也看很空

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yuen1029 10/17 20:21加油一起空 Go~

推

November199210/17 20:39最近確實頻頻出貨

推

cmshow 10/17 21:36恭喜賺錢XD

推

wu90315 10/17 21:40看看現在向下多少點了推

推

cmshow 10/17 21:46https://i.imgur.com/YPNW8I4.png

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cmshow 10/17 21:46估值修正好快樂

推

z7956234 10/17 21:51你會贏，無腦空不用停損，大家萬2見

推

flyingdeeck 10/17 21:51前幾波很厲害幫推

推

cmshow 10/17 22:12急殺平一下，太扯

推

lifeowner 10/17 22:12KNN based 模型能考慮時間序列上的關聯嗎？

考慮一下transformer家族或是CNN? 下次無聊可能會嘗試ELM吧 extreme learning machine 可以想成是用解析解求權重的單層神經網路 (batch size = train data size) 解析解就是偽逆矩陣 (離開學校太久了，說錯請高手幫我更正) 算的很快

推

cmshow 10/17 23:3716700我再來空一次～

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BLUESKY101 10/17 23:38笑死

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BLUESKY101 10/17 23:38謝謝燃料

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avmm9898 10/17 23:40笑死現在做多絕對不會賠

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PC9527 10/17 23:50三大指數全面翻紅XD

※ 編輯: sky22485816 (114.24.108.14 臺灣), 10/18/2023 01:26:07

推

ayasedd 10/18 06:46小弟模型也是空下看萬四

推

liton 10/18 08:48請問你是用大盤指數還是期指做回測?如果是用期指，

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liton 10/18 08:48到期換約的數據連續性是怎解決的？

1.期指近月 2.你可以參考 backward adjusted price / forward adjusted price backward adjusted price就類似股票的還原股價各有優缺點以這個模型而言我是沒有用，我測過對這個策略而言沒有太大差異

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askaa 10/18 09:22我不理解的是妳賺賠比勝率爆炸高卻只下一口小臺?

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askaa 10/18 09:22是對自己沒信心嗎? 還是有其他的原因?

對的簡單來說就是沒有信心啦按照測試結果一年大概就交易十幾次相比我玩的其他策略次數太少了 (一年 70次~200次) 我自己會覺得還是有overfit的風險，所以就玩玩而已另外一個原因是抱一個月算上維持率的話以及波動的話績效也沒那麼好 (要準備做錯邊被嘎上天的保證金) 要預測20個交易日一年好像也就只能交易這麼多次如果這個策略要往下走我自己會傾向想辦法降低權益數的波動

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 09:49:51

推

duckhaya 10/18 09:41太準啦大大 666

推

chachabo 10/18 09:43太神啦

推

Annahahaha 10/18 09:49厲害

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 09:56:13

推

wu90315 10/18 10:02一堆酸不知道在酸什麼人家就是實打實的成果擺在

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wu90315 10/18 10:02那邊

推

cmshow 10/18 10:19股板做空提醒短多要跑…都會被酸

還好啦當修練心性練習讓自己不要被周圍的言語給左右，對交易還是很有幫助的當大家的想法都跟你一樣才需要小心以前有200元的台積電一直抱到股價600多股版都在瘋我就反手632全賣了

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 10/18/2023 10:27:50

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cmshow 10/18 10:21但現在還沒跌到期待的類股，看來還沒殺完

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z7956234 10/18 11:05夜盤大拉又如何，說了不用停損

推

hcwang1126 10/18 11:38強！

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liton 10/18 12:30我也在寫策略做回測，目前期貨、選擇權最大的挑戰

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liton 10/18 12:30在數據、合約不連續

B-adj要注意的是，當合約轉換發生的時候，過去的價格會變動，可能引起特徵的計算上變化，導致合約轉換前後模型績效出現差異。 F-Adj不會發生這個問題，但訊號出現時，資料的價位與實際是有很大的偏差。祝研究順利

※ 編輯: sky22485816 (223.136.217.204 臺灣), 10/18/2023 12:47:50 ※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 14:01:06

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ttsieg 10/18 14:09做對邊推推

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askaa 10/18 14:55ok 如果你確定策略沒問題可以小台搭配遠月選擇全

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askaa 10/18 14:56也許會有不錯的回報 op買方歸0就送它 good luck!

好的感謝意見

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/18/2023 15:24:05

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cmshow 10/18 22:00https://i.imgur.com/KgeT7Fc.png

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cmshow 10/18 22:01選擇權真的是個好東西XD

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cmshow 10/18 22:02第一根確立的時候加空選擇權，只要趨勢對了，未來

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cmshow 10/18 22:02就算小反彈，sell也會吸乾淨

推

jknm0510a 10/19 15:57今天來看這程式真的訓練得很好

推

zo4j4 10/20 12:16蠻不錯的，打到 EV值以後強力反彈

分享這個策略大概也有半年了最近覺得拿它來當某種filter，去指導小級別的交易的方向可能會很有意思或是根據EV值在20個交易日裡面多次進行交易不過玩這些都是一陣一陣的，有時間有興致就玩最近在嘗試形態學浪裡個浪~ 整天浪來浪去公司COO是波浪信徒，以前還幫他寫程式自動找浪我自己是不太信這個，所以寫完後沒怎麼研究跟優化現在看當時判斷浪的方式寫的太死板了最近撿回來玩一陣子，績效還是可以的 imgur網站好像壞了沒法上傳圖片有緣再分享

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 10/20/2023 18:13:43

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