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Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空

sky22485816 發表於 2023/11/16 上午11:47:21
看板Stock標題Re: [標的] 大盤 機器學習線仙空作者
sky22485816
 (玻利維亞)時間推噓25 推:27 噓:2 →:28

今天空單都平倉了
損益約 -280 -670
還蠻可惜的 抱下又抱上
有在思考是不是該試著把多空分開來單獨做模型(同架構不同參數)

未實現損益 多單(約+450)

最近有花點時間回來玩一下這個模型
不過是對使用的特徵進行權重優化
有任何改變或是訊號再分享

※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 各位版友好 線仙又來了
: 1. 標的： 台指近月
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 這個策略實單玩了六次
: 多單 +500,+1500,+350,+250,-150
: 空單 +130 ,+170(空氣單，沒空到)
: 老樣子大家自己注意風險
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/iG8X2qv
: WR約56%
: 小台11期16682空
: https://imgur.com/KQ9aeSk
: 補充說明一下為什麼是平倉
: 因為我在f點有別的11期多單
: 之後會在那個訊號要平倉的位置再空一口小台
: https://imgur.com/COqyp8b
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 按照紀律的話就是以10/17收盤價為基準放空
: 11/14收盤平倉。
: 萬一我手癢自己亂操作就不一定了

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣)
※ PTT 網址
推

z7956234 11/16 11:49謝謝分享，推推

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s860134 11/16 11:51你可以都做 長時間才知道

推

fakelie 11/16 11:52ai做空賠錢 對做ai賺錢 現在ai平倉=看多 那窩要跑ㄌ

推

cloud7515 11/16 11:54這損得有點多啊

推

slayptter 11/16 11:54出事QwQ

推

BBKOX 11/16 11:58AI沒辦法預測拜習會、戰爭一類的突發事件吧

推

tanchuchan 11/16 12:03感覺很適合在死魚盤的時候使用…

這個虧損幅度算也是正常的 在趨勢轉變的時候 這種抱固定時間不停損的方式必然要吃大虧 當初做的時候我就很清楚的 我回測通常都看統計結果 沒有觀察交易是不是曾經達到Ev後趨勢改變進而虧損 是實單觀察到才覺得有可以改進的空間

推

Ebergies 11/16 12:08我覺得這週的走勢跟歷史蠻不一樣的，一週千點很誇張

推

herculus650211/16 12:10短期、無大波動時可以小玩，還滿有趣的

※ 編輯: sky22485816 (223.137.234.111 臺灣), 11/16/2023 12:13:22
推

paae0226 11/16 12:14這類的近鄰演算法有辦法自己 optimize 不同

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paae0226 11/16 12:14feature 的 weight 嗎？還是只能自訂 metric 然後
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paae0226 11/16 12:14手動調？

我的feature normalization是在 [0,1]的區間 所以自訂metric 跟 直接對feature乘以權重 在距離的計算應該是一樣的 然後我自己是使用ParameterGird來達到自動調整權重的功能 因為每個feature都要調權重其實花費時間是以指數成長的 所以是以貪婪的方式去優化 先優化其他超參 權重都固定 找到一組比較好的超參以後再針對權重進行第二次優化 不一定能找到全域最佳

推

monter2233 11/16 12:17多空分開跑比較好

推

iamsofa 11/16 12:26如果不要抱那麼久，勝率很高，期待原po下次分享

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lee255215 11/16 12:27我覺得固定時間有問題 類似盤勢的存續期間上下限差

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lee255215 11/16 12:27滿多的 更別說會整個偏離 今年拿歷史回測來看尤其

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lee255215 11/16 12:27不準 像現在這波嘎空的發動時間跟情況都不優

推

cksai 11/16 12:37線型預測本來就可以預測黑天鵝吧 持續做就好

推

theurgy 11/16 12:57黑天鵝預測的到還是黑天鵝嗎

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fatb 11/16 13:04預測黑天鵝? 願聞其詳

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Justisaac 11/16 13:12多空單本來就該單獨模型~進場點不同

推

GtskinR 11/16 13:12推 加油

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Justisaac 11/16 13:13還有AI看錯停損的部分可能停損點太遠了

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GtskinR 11/16 13:13比那個整天follow自己預測的好多了

※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 11/16/2023 13:21:15
推

zxcv91039 11/16 13:16空單現在才平倉 也吃太多虧損 是程式訊號還是主觀

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zxcv91039 11/16 13:16凹單

推

zo4j4 11/16 13:18有點不懂，為何不要達到ev就出場，要以一個月為進

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zo4j4 11/16 13:18出場依據？

推

qoo789778 11/16 13:20人家策略作法就是持有20天了 說凹單是沒在看文章嗎

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qoo789778 11/16 13:20==

推

zxcv91039 11/16 13:31上次看完忘了 抱歉 我的錯

噓

askaa 11/16 13:39紅明顯 跟你簡單分享一下這邊不能做空的理由

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askaa 11/16 13:40大盤長多短空 週線空方測了好幾次 10/23那次是真破

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askaa 11/16 13:40但是下一根一定要收一根紮實的大黑棒 才是真空方盤

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askaa 11/16 13:41結果好死不死被大紅棒ko還直接吃掉 這邊就是反轉了

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askaa 11/16 13:41你回測的夠多這邊就能看出端倪

推

SentLiTryPay11/16 13:47推

推

liton 11/16 13:50你的持倉週期是10/17-11/14?都沒調整過?

推

qwer9508 11/16 14:15上面那個噓的…只能說聽君一席話 如聽一席話

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qwer9508 11/16 14:15幫原po補血

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holmes006 11/16 14:35欸居然底部沒平喔，好幾根收下影線以及滿足點到我以
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holmes006 11/16 14:35為機器就會知道要平倉了

推

PitzMan 11/16 14:35推 帶進帶出~~~LoL

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holmes006 11/16 14:36而且台指期每半個月會有一個週期，月中台指結算，月

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holmes006 11/16 14:37底摩台指跟富台指結算

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holmes006 11/16 14:40搭配這幾個月的波動都是半個月半個月上下震盪

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holmes006 11/16 14:42但不得不說最近我也在找空點，昨晚的Put沒成交少賺3

→

holmes006 11/16 14:420點好嘔

噓

inoce 11/16 14:54主升段 空頭變笨蛋

推

NomoreSeven 11/16 15:19等到大黑棒出來又要說等反彈空 反彈了之後又要說看X

→

NomoreSeven 11/16 15:19X有沒有站穩 這就是低能線仙

推

kanx 11/16 15:21這就是看你要不要設cut off了, 因為漲跌並不對稱

推

paae0226 11/16 15:39哦原來是把 weight 也拿來當 hyper parameter 調

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paae0226 11/16 15:39感謝解釋

推

hcwang1126 11/16 16:21其實如果你開課 我還真的願意花錢跟你學 或許這才是

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hcwang1126 11/16 16:21真的財富秘碼

推

odom0413 11/16 20:00推
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