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Re: [請益] 鎖單是不是一個比加碼攤平更好的策略?

看板Stock標題Re: [請益] 鎖單是不是一個比加碼攤平更好的策略?作者
wen12305
(偏鄉替代役)
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※ 引述《A1pha ([αλφα])》之銘言:
: 大家好,
: 最近在思考一個問題,
: 就是鎖單是不是一個比加碼攤平還要來的更好?
: 當然即時停損一定最好,
: 只是在思考,若不停損的情況下,是不是鎖單比較好?
: 加碼攤平就是調整平均成本,
: 讓自己有機會可以早一點把手上的多單或是空單出掉,
: 但是加重籌碼,也意味著當損失繼續擴大的時候,
: 損失的速度也是加倍在擴大,
: 感覺其實風險很高,
: 而且需要大量的資金才能不斷加碼攤平,迴避風險,
: 即謂本多終勝。
: 相較於攤平,
: 鎖單就是直接在原本的標的上面加一個反方向的單,
: 例如原本多單的,就加上一筆等量的空單;原本空單的,就加一筆等量的多單,
: 讓損益停住,不再變化。
: 當然啦,把損益停住,其實就停損就好了。
: 只是有時候就是會腳麻…
: 而且同時有多單跟空單的話,操作空間會比較大。
: 這樣看來,是不是不停損的時候,鎖單是比加碼攤平更好的策略?

恭喜你領悟了避險基金第一堂課的精髓
避險基金的複雜程度雖然沒辦法用這篇文解釋,但我可以簡化到極致來跟你解釋其中的精髓

舉例來說,假如你買了100萬的台積電,然後為了避險又去放空了60萬的台積電
實際上一來一往你等於做多40萬的台積電而已,但你的部位規模卻有160萬
如果這是一檔基金的話,經理費手續費保管費都變4倍了呢^_^

你的想法可行,但太簡單了
真正的避險基金會用期貨和選擇權搭配出非常非常複雜的組合
如果有興趣的話,可以來考個CFA,你也有機會成為優秀的避險基金經理人
雖然我只考了level 1就知道這是沒屁用的東西:)

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z256418 12/08 11:38呃….一般基金不能做證券信用交易,你的假設不可能

z256418 12/08 11:38成立…

wen12305 12/08 11:41如果不簡化到極致來講,你要我寫一篇論文來討論避險

wen12305 12/08 11:41基金怎麼運作嗎?

youga 12/08 11:44只考了L1就開始響叮噹了呀

wen12305 12/08 11:46大學時考好玩的,都知道沒屁用的東西你還想花錢繼續

wen12305 12/08 11:46去考唷

z256418 12/08 11:49啊 我漏看是避險基金以為是一般基金,啊可是基金淨

z256418 12/08 11:49值不是這樣算啊…

toty1101 12/08 11:55很厲害了好不 一篇文哪怕只有一句有助益那也很感謝

toty1101 12/08 11:55

IBIZA 12/08 12:10手續費就不提了, 哪一家經理費跟保管費是這樣算的

IBIZA 12/08 12:13這跟簡化應該沒甚麼關係

Lipraxde 12/08 17:12好棒喔!大家一起去當基金經理人好不好~?