[心得] 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率

birdjack 發表於 2023/3/16 下午2:56:43

看板Stock標題[心得] 馬丁格爾策略告訴你不該追求勝率作者

birdjack

(啾啾啾)時間Mar 16 14:56:43 2023推噓27 推:33 噓:6 →:41

PTT評價

如果有一種策略能讓你勝率高達90%以上，

跟另一種策略會讓你勝率低於10%以下，

你要用哪一種?

簡介一下，

馬丁格爾策略講白話就是逢低加碼的資金投入策略，

原本是用於賭局，

操作方法如下:

在一個壓大壓小勝率二分之一的賭局中，

第一次下注1個籌碼輸了之後，第二次就加倍下注，

第二次再輸的話總共輸了3個籌碼，第三次再加倍下注，

也就俗稱的本多忠勝，只要贏一次就能報酬翻正一個籌碼，

贏了之後又回到1個籌碼開始下注，看似是不會輸的策略，

其實有大前提是你的資金要無限大，

否則將會血本無歸。

實務上如下:

一旦輸了，每一次下注的籌碼都是前一次的2倍，

假如你設定承受連續賭輸的次數為5次，

那就必須將本金切為31份，每次獲勝只能賺約3%本金，

連輸5次的話就是花光本金。

投入股市久的人都知道風險與報酬是息息相關的，

高風險高報酬，低風險低報酬，

但無奈老是看到有人開口閉口就問人勝率如何，

因此試著從馬丁格爾策略切入，

解釋為什麼不該一味的追求勝率。

回到馬丁格爾策略，

在股市就是每當第一筆虧損了我就再投入第二筆資金，

攤平均價好讓自己能盡早翻正報酬，

咦? 這不就常見的散戶操作嗎?

住套房之後再投入資金攤平，解套之後小賺一點就趕快賣掉。

其實這也說明為什麼散戶容易在盤整盤獲利，在趨勢盤中畢業，

因為在股市逢低加碼的操作其本質就是馬丁格爾策略。

馬丁格爾策略在資金可承受範圍內震盪就能賺錢，

常被用於外匯市場，因為外匯時常是在一個固定的區間震盪，

但每次獲勝都只能贏得1個單位的籌碼，

導致報酬率其實無比的低，

正是因為追求近乎百分百的勝率而換來低靡的報酬率，

只要你想提高每次獲勝的報酬，就必須將本金切的更少份，

例如第一筆就投入1/7本金，這樣每次獲勝就能贏約14%本金，

但這又將導致你能承受的加碼次數減少，只要連輸3次就會破功。

承上，馬丁格爾策略常讓人有容易獲勝的錯覺，

在於玩家會覺得連輸5次才破功還好吧~1/32的機率~

其實這個機率只建立在你只玩一輪為前提，

舉個很簡單的例子就能知道機率不是單純的1/2的次方，

來算算假設你決定參與6次，將本金切為31份可以連輸5次，

那麼這6次你會遇到連輸5次的機率會是多少?

答案是3/64>1/32，

但玩家當然不可能只玩幾次就退出，

如果把6次提高到6萬次你就能感受到 1/32 這個機率是錯的了吧~

想像6萬根K棒中遇到至少一次連續5根黑棒的機率不會只有1/32。

當然在股市中的馬丁格爾策略沒有賭局中的那麼極端，

不過如果投資人照做，報酬一樣會呈現勝率很高，某幾筆卻損失慘重。

這也是為什麼股市前輩們常勸人進來要順勢交易，

也就是所謂的「贏要衝!輸要縮!」

其本質與反馬丁格爾策略較接近，

在股市要學會看趨勢，然後搭配反馬丁格爾策略才比較能賺到更大的報酬。

回到開頭，你要用哪一種策略?

應該是最終報酬較高的那一個，對吧...?

礙於篇幅，如果各位有興趣的話，我再來補分享反馬丁格爾策略的部份，

或是等等樓下就有人用chatgpt幫我補完了XD

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.46.211 (臺灣)

※ PTT 網址

噓

npc776 03/16 14:58忍法賠光光之術

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 14:59:14

→

chinaeatshit03/16 14:59叫南丁格爾來跟我說

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fatb 03/16 14:59結果下了1個籌碼後發現大噴特噴後悔買太少加碼追

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:00:03

→

CCC000 03/16 15:00南丁格爾:健康人生就是遠離市場

→

wind2k 03/16 15:01賭場不作弊還有一定機率贏; 股市可操弄怎麼玩 :(

推

shmirmy 03/16 15:03散戶停損個幾次就怕了啦，然就開始凹凹凹

推

ZunYin 03/16 15:04賭場還能算牌，股市全看主力臉色

噓

devidevi 03/16 15:04我如果知道未來趨勢是漲是跌，我早就成為首富了

推

pupuliao 03/16 15:05馬丁格爾是誰我不知道南丁格爾我知道

→

devidevi 03/16 15:05好比台企銀今天大跌，就要強勢做空，這樣??

噓

vava5566 03/16 15:06最終報酬高，但過程很崎嶇，這也行不通的

推

devidevi 03/16 15:09反馬丁就是，賺就加碼壓注，虧錢就認賠出場

是的，這就是某一群高手的作法，第一筆下去是所謂的試單，目的就是試水溫看判斷的趨勢方向對不對，如果錯了就停損出場，由於是試單，所以虧損很小，雖然總體勝率很難看。大賺小賺小賠大賠這四個象限，反馬丁格爾就是用低勝率換取前三個，馬丁格爾則是用高勝率換後三個。

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:15:28

推

devidevi 03/16 15:11但前提是我怎麼知道是現在是盤整盤還是趨勢盤

→

devidevi 03/16 15:12馬丁適合盤整盤，反馬丁適合趨勢盤，兩個前提不同

推

ben192726 03/16 15:12馬丁倍投最後就是跑路或自殺

噓

leptoneta 03/16 15:16結論：本多終勝。

錯了，不考慮交易成本的情況下，只要資金能無限切小份的話，誰都能本多終勝，問題就是無法，如果有人說他本多終勝，那就是他不在乎超低報酬率以及參與市場次數低

推

EvilJustice 03/16 15:18又要推動宗教改革了嗎

那個是馬丁路德XDD

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:21:11

推

zxcv91039 03/16 15:22我把策略回測的結果告訴我勝率真的沒這麼重要當然

→

zxcv91039 03/16 15:22也要有一定值以上

→

illreal 03/16 15:24順勢交易就是死在盤整不就相反。也通常是死了才發覺

→

illreal 03/16 15:24原來現在在走盤整

→

illreal 03/16 15:27逢低買進是逆勢交易價值投資的主場下的是limit單

→

illreal 03/16 15:28追漲殺跌是趨勢盤主場靠的是投機力量下的是stop單

推

wei9898 03/16 15:29做短線難有高勝率的策略，因為假訊號太多

噓

deepdish 03/16 15:30賭不要說自己在投資.jpg

→

deepdish 03/16 15:31https://i.imgur.com/OUd5mdW.jpeg

怎麼不是chatgpt

推

devidevi 03/16 15:31假設長榮現在跌就應該繼續空，是這個意思

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wei9898 03/16 15:32一樣的開頭，不一樣的結束

推

Chilloutt 03/16 15:34反馬偶是用在趨勢交易

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 15:35:45

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Chilloutt 03/16 15:35馬丁用在盤整盤，要自己調整一下

推

morningsunzz03/16 15:38馬丁格爾告訴我古天樂是兇手

推

qwzx28 03/16 15:42整體環境台灣股票受人為干擾的變數太多?

→

qwzx28 03/16 15:43外匯馬丁格爾策略所需要的EA程式已經是人人都可寫

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qwzx28 03/16 15:45以外匯開槓桿要做的話本金低如果放股票市場本金?

推

bill1478963 03/16 15:51我只在自己認為的高勝率下進場其餘都觀察

→

bill1478963 03/16 15:51過多的交易長久下來績效並不好

推

pudge 03/16 16:05勝率高：9次賺1元，1次虧10元。這就散戶心態凹單

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pudge 03/16 16:05不停損，解套就賣出

推

waylank1234 03/16 16:08如果我有辦法用馬丁格爾策略，那我還投資幹嘛…

推

himhim2257 03/16 16:12我只知道南丁格爾

推

minazukimaya03/16 16:15我覺得這勝率算法怪怪的你攤六次只有最後一次贏

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minazukimaya03/16 16:15那勝率明明是16.6%吧?? 不是證明了勝率低所以不行嗎

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centaurjr 03/16 16:15股票不賣就不算賠阿,所以勝率是100%喔

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centaurjr 03/16 16:16哪有甚麼3/64你不要亂算XD

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minazukimaya03/16 16:17追求勝率是指追求「每次決策的準確度」...

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minazukimaya03/16 16:17也就是你要把「壓大壓小」的50%勝率改善到70%

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minazukimaya03/16 16:17馬丁格爾策略是資金管理不是勝率

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minazukimaya03/16 16:18你可以拿70%勝率賭對下去跑馬丁格爾策略就會看到

→

minazukimaya03/16 16:18投資報酬率明顯改善了

你的質疑是沒問題的，只是忘了一件事部份投資人對於未實現損益不會列入勝率考量XD Centaurjr大已經回答了

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 16:22:34

推

minazukimaya03/16 16:26勝率不是指凹單凹到贏就算贏啊重點是每次決策勝率

→

minazukimaya03/16 16:26在凹單的情況下只有那些進場價低於最終出場價的加

→

minazukimaya03/16 16:26碼次數可以算是贏了

噓

LeFilsDuVent03/16 16:46連續馬丁格爾不需要無窮資本穩贏？

不知道是哪裡造成什麼誤會，但這取決於你參與次數跟每次投入多少資本比例而定只參加100次，結果資金切成2的100次方以上就穩贏啊哈哈

推

tomlo 03/16 16:54請用凱利公式（？）

推

Groundwork 03/16 17:06回去當你的護士啦

這位仁兄要肉搜也請睜大眼睛看清楚

→

budaixi 03/16 17:08==

推

slayptter 03/16 17:28XDDD

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slayptter 03/16 17:28http://i.imgur.com/4exm0of.jpg

→

q123jack 03/16 17:32這概念無法用在交易因為沒考慮報酬呈現隨機分佈

請問那個平均虧損怎麼了?

※ 編輯: birdjack (123.195.46.211 臺灣), 03/16/2023 18:05:40

推

aldrich3721 03/16 18:23南丁格爾是正妹，推一個~

推

karta018 03/16 19:01之前有人發過研究文，供您參考#1ZVxjPmw

→

karta018 03/16 19:04然後我也記得這是資金策略，算勝率你應該要加入進出

→

karta018 03/16 19:04場依據

推

oneIneed 03/16 19:18失敗的話有可能會去見南丁格爾

推

twcpu 03/16 20:06薛丁格交易在哪

推

doranako 03/16 20:21本多終勝，前提是本多

推

thevirus 03/16 20:21勝率40%的最佳獲利要設為20%虧損設10%，十筆交易後

→

thevirus 03/16 20:21資產增加10%

推

thevirus 03/16 20:24https://i.imgur.com/ZS3KFi0.jpg

推

karta018 03/16 21:19請問樓上那本是啥？

→

Rattlesnake 03/16 21:24你是沒聽過凱利公式早就把勝率和每次下注百分比和

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Rattlesnake 03/16 21:25最大回報率都算出來了你只要搞出一套策略回測幾

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Rattlesnake 03/16 21:25十年資料得出勝率和報酬再代入公式就可以得出每次

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Rattlesnake 03/16 21:25要下注的百分比然後依此類推搞個十套策略下去跑

→

Rattlesnake 03/16 21:26量化交易公司的搞法也就不出這樣

推

swxxswxx 03/16 22:33觀念正確先對個暗號

推

wz02022 03/17 12:08笑死，無限抄底宏達電1000還能活？

→

atten 03/17 12:19你可以先去夜市小鋼珠台試試看,我用這招每次都歸0

推

HeiSiaN 03/17 17:17如果能知道盤整多久盤整區間我幹嘛不盤整用馬丁

→

HeiSiaN 03/17 17:17策略趨勢用反馬兩種都賺不是更爽

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