[標的] 台指大盤機器學習線仙多

sky22485816 發表於 2024/4/23 下午5:43:21

看板Stock標題[標的] 台指大盤機器學習線仙多作者

sky22485816

(玻利維亞)時間Apr 23 17:43:21 2024推噓41 推:42 噓:1 →:9

PTT評價

標的：
台指期貨

分類：多/空/討論/心得
多

分析/正文：
自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670

方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/paxbqdo

進退場機制：
其實正確的訊號發出是在4/19號日盤收盤
以4/19收盤價為基準19546買入做多持有20天

因為從1月的分享到現在這套模型都沒有觸發訊號
又忙著測試其他東西
所以我忘了跑模型了 = = ，不知道有沒有機會買回來

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.167.144 (臺灣)

※ PTT 網址

噓

inoce 04/23 17:46怎沒預測到

→

inoce 04/23 17:46跌破千點

這個有點難啦，因為模型的意義在於找到長的像的交易日認為長得像的交易日多數會有類似的交易績效如果是飛彈或是什麼天災之類的異類那是肯定找不出來的

推

huabandd 04/23 17:471樓機械學習不等於無敵耶

推

topfree 04/23 17:47我跌千點那天買，好在跑的早有賺不然今天還賠= =選

→

topfree 04/23 17:47擇權被時間效應吃掉了

推

lacertayui 04/23 17:471樓的發言代表他很難理解模型的意義。

推

zerro7 04/23 17:49機械學習是預測不是預知吧...

推

poisonB 04/23 17:50推一個勝率很高

推

iamjojo 04/23 17:50沒預測到有什麼好噓的..我看你還是退出股市好了

推

PitzMan 04/23 17:52推LoL

推

Lishiver 04/23 17:55多嗎？好有趣

但我得提醒一下，在趨勢轉換的時候，模型至少會短暫的失效幾次(賠錢)

推

tttt0204 04/23 17:55推個，一樓無知不用出來丟臉

推

tomdavis 04/23 17:58因為忘了跑XDDDDDD

最近把時間都花在將ML的預測結果當作程式交易的Filter 4/16那天還有記得來著，後面忙一忙就忘記了

推

redcarp0702 04/23 18:02上次有跟很屌

推

easyeric102704/23 18:04推

推

kurapica110604/23 18:04機械線仙

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/23/2024 18:13:19

推

kuku951 04/23 18:06Feature 改一下可能就有了

推

n555123 04/23 18:07推機械線仙

推

menti 04/23 18:14推~~

推

huan402 04/23 18:16但現在197XX了0.0

→

YLTYY 04/23 18:28可以

推

sussj 04/23 18:32會贏喔

推

j855102 04/23 18:35會贏

推

wt213 04/23 18:36路過來說一下選擇權好困難，我賠多於賺

推

agvnol 04/23 18:48我ok，機器人先買

推

November199204/23 19:09好久不見推

推

yamakazi 04/23 19:49等同台積電漲，還好大跌那天進場買了一張張台積

推

dfgcvb1025 04/23 19:53好久不見

推

phxcon 04/23 20:02推

推

benchentw 04/23 20:12好久沒看到你推一個

推

zo4j4 04/23 20:16好久不見！！！但我4/19進場了

推

justiceyes 04/23 21:54會贏哦！

推

johnpisces2 04/23 22:13推

推

cct1121 04/23 22:45謝分享

推

ProTrader 04/23 23:52這個模型的結果有跟KNN比較過差異嗎?

→

ProTrader 04/23 23:52這個時代這種模型算是比較落後的說出來不夠潮XD

→

ProTrader 04/23 23:53本質應該是大多頭時期找回檔低點買進

→

ProTrader 04/23 23:54如果大多頭轉大空頭會先經過一段表現差的轉換期

→

ProTrader 04/23 23:55大空頭時期應該是找高檔空點進場

KNN強健性相對差一點在特徵差異較大的數據上 Radius Neighbor 有可能是找不到Neighbor的而KNN會強制找一個最接近的如你所述，我也覺得它做多是找近期低點回檔做多想一想也很合理，因為我的Target是20日後的價差模型的確不夠潮XD 可解釋性高，我反而比較喜歡且擬合數據的能力相較DL模型來說比較弱對於單一商品日K這種少量資料覺得算是適合(吧?)，還在觀察最近也有看DL拿來做配對交易的書發現作者其實 DL的模型深度不深估計也是希望降低模型擬合訓練資料的能力

推

hook99 04/24 00:27有一個平行世界丟硬幣永遠都是人頭你知道嗎？

※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 00:43:03

推

Fatigue5566 04/24 00:42有用LSTM做過嗎

以這個模型所使用的特徵去做台指交易表現比較的話，沒有很久以前試過LSTM、CNN、RNN但商品是台股非指數，當時結果沒有很滿意

※ 編輯: sky22485816 (114.24.78.218 臺灣), 04/24/2024 01:36:42

→

iamaq18c 04/24 08:15島型反轉

推

dragon007 04/24 08:18目標是一定抱20天不會提前出場嗎？

當初的Target就是這樣設計的你看到了一個可見的缺點就是一段漲勢或跌勢所花費的時間不一定是固定的理想上的確能把操作設計成動態的持有時間例如Predict 隔日的價差，然後把預測值分為四個狀態 long-open , long-hold , short-hold , short-open 在long-open的時候建倉多單，long-hold/long open以外的state平倉多單這樣兩點 1.這樣變成發標的文以後每天都需要更新，很累 2.在simulation上績效雖有比較好但沒有差異很大 (同特徵,不同model超參,不同交易邏輯) 我看一些DL的交易論文/書籍上有用這種模式但他們使用的模型擬合能力更強一些

推

c928 04/24 10:11下次可以早一點po文嗎，QQ

我比你還難受，QQ

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/24/2024 10:43:45

推

chachabo 04/24 10:51也太神了

推

zo4j4 04/24 11:39一天就達標了大大...

推

j855102 04/24 11:58下次早點po

推

ProTrader 04/24 14:05逐筆更新是基本的對基於K線的各種分析都是