[標的] 台指大盤 機器學習線仙多
1. 標的:台指大盤 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益
其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方
在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點
4. 進退場機制: (非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
二十個交易日後出場
5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備
--
勇喔
救命
有研究給推
大戶:好喔 週一繼續倒!!
有數據給推
75% +500 最慘25% -1000!!?
補充一下我480點是期望值 把賠的部分也算進去了
沒有回測過?
回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過 所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大
https://imgur.com/1XqDyhF另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊
噴啦,看就知道了
6樓這樣回 期望值正常啊
正確交易 跟你 ALL IN家產多
數據好像太少 而且沒有 forward test
對的數據很少 所以我也只是買來玩玩
我有朋友玩期貨用ai,賺爛後虧爛,因為大事件往往
無法預測
這個問題我覺得挺值得討論的 我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題 就是到底該怎麼認定模型失效 我拿某個策略的績效來說明
https://imgur.com/JF7xsTE交易商品是小台,操作單位是一口(1000點) 橘色虛線是真正開始交易的時間,之前都是回測 在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右 綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間 我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效 就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損,我就把這個策略停用了 但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利
把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗
maximum drawdown 有嗎?
推
雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧
2022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升
2022年以前*
前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好
從2020開始測
我的val用TimeSeriesSplit分的,概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參 。取2019~2020的預測當回測結果,然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略,2020~20 21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年(看模型的內容),再把這些模型的回測結果 串起來,不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。
※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38推一個 用實單驗證
看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增
加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下
你的val有forward,這可以用啊。不過太短,最好從
1990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會
越來越高。
另外如果把停損加進去比如跌幾%停損最佳化還有得玩
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因為今天是期貨結算日 明天以後有可能因為別的短週期策略放空 對帳單上的平倉損益會失真 所以提早兩天發文 這篇文的標的還是會在5/19日盤收盤的時候平倉8
5/19平倉的第一個部位最後損益+600多點 今天5/26收盤時在5/10建倉的部位損益大概是+1000點 統計結果只有12.5%左右的歷史訊號收益超過1000點 已經是歷史上少有的結果 所以讓我有點猶豫要不要先行出場23
中間猶豫了很久,最後還是按照紀律 今天才把5/10建倉的部位給平掉 兩口總共收益約2000點 最近漲勢那麼兇猛 按照我對這個模型特徵的理解12
首Po1. 標的:台指大盤 2. 分類:多 3. 分析/正文: 各位鄉民打擾了 沒想到剛平倉沒幾天又進入賭場 不免俗的打個針,無聊買個一口玩一玩還行18
晚點要開會提早發文 今天日盤收盤大概小賠三十點出場 如果是以8/4日盤收盤價格進場的版友大概會賠個130點 順便附上最近模型預測20個交易日的結果給大家32
首Po1. 標的:台指期近月 2. 分類:多 3. 分析/正文: 自分享以來的績效 (但後面我有針對此模型做調整了) 多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +75032
安安大家好 今天收盤平倉喔 禮拜一就忍著手癢沒出掉(個人主觀的local high),終於可以出掉了 按照現價計算這次每口+340點 另外聊聊這次的情況41
首Po標的: 台指期貨 分類:多/空/討論/心得 多 分析/正文:
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