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[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

看板Stock標題[標的] 台指大盤 機器學習線仙多作者
sky22485816
(玻利維亞)
時間推噓17 推:17 噓:0 →:14

1. 標的:台指大盤 (例 2330.TW 台積電)

2. 分類:多

3. 分析/正文:
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益

其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方

在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點

門票
https://imgur.com/18p253C

4. 進退場機制: (非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
二十個交易日後出場

5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.172.46 (臺灣)
PTT 網址

baka1412 04/21 13:31勇喔

menpoor1234 04/21 13:31救命

EHacker 04/21 13:33有研究給推

iamten 04/21 13:36大戶:好喔 週一繼續倒!!

pudge 04/21 13:37有數據給推

tomdavis 04/21 13:39 75% +500 最慘25% -1000!!?

補充一下我480點是期望值 把賠的部分也算進去了

intointo 04/21 13:39沒有回測過?

回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過 所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大

https://imgur.com/1XqDyhF

另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位

※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23

YJM1106 04/21 13:45原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊

sasasasasa 04/21 13:46噴啦,看就知道了

lonelytea 04/21 13:486樓這樣回 期望值正常啊

Lowpapa 04/21 13:50正確交易 跟你 ALL IN家產多

※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:56:20 ※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 14:00:45

illreal 04/21 14:12數據好像太少 而且沒有 forward test

sky22485816 04/21 14:19對的數據很少 所以我也只是買來玩玩

jass87987 04/21 15:40我有朋友玩期貨用ai,賺爛後虧爛,因為大事件往往

jass87987 04/21 15:40無法預測

這個問題我覺得挺值得討論的 我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題 就是到底該怎麼認定模型失效 我拿某個策略的績效來說明

https://imgur.com/JF7xsTE

交易商品是小台,操作單位是一口(1000點) 橘色虛線是真正開始交易的時間,之前都是回測 在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右 綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間 我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效 就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損,我就把這個策略停用了 但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利

ckyuzi 04/21 16:00把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗

likeyousmile04/21 16:10maximum drawdown 有嗎?

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/21/2023 16:32:40

zxcv91039 04/21 18:15

c123791598 04/21 18:17雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧

c123791598 04/21 18:182022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升

c123791598 04/21 18:182022年以前*

c123791598 04/21 18:26前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好

c123791598 04/21 18:26從2020開始測

我的val用TimeSeriesSplit分的,概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參 。取2019~2020的預測當回測結果,然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略,2020~20 21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年(看模型的內容),再把這些模型的回測結果 串起來,不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。

※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38

Joker122 04/21 18:54推一個 用實單驗證

c123791598 04/21 18:59看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增

c123791598 04/21 18:59加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下

jingbaby77 04/21 19:35https://i.imgur.com/tprXvGq.jpg

illreal 04/21 23:25你的val有forward,這可以用啊。不過太短,最好從

illreal 04/21 23:261990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會

illreal 04/21 23:26越來越高。

illreal 04/21 23:27另外如果把停損加進去比如跌幾%停損最佳化還有得玩