[心得] 期貨ETF未平倉比例

2/7收盤後

台指期2月契約未平倉量 76980口
加計小台後未平倉量為 83575口

00631L 元大台灣50正2 613口
00632R 元大台灣50反1 -20700口
00663L 國泰台灣加權正2 90口
00664R 國泰台灣加權反1 -957口
00675L 富邦台灣加權正2 96口
00676R 富邦台灣加權反1 -402口

上述ETF加總為 22858口，除以 83575口，比例是27.35％

A50期貨2月契約未平倉量 667783口

00637L 元大滬深300正2 104700口
00638R 元大滬深300反1 -2690口
00655L 國泰中國A50正2 29084口
00656R 國泰中國A50反1 -1098口
00633L 富邦上證正2 66211口
00634R 富邦上證反1 -2556口

上述ETF加總為 206339口，除以 667783口，比例是30.89％

這些比例算出來後，讓我嚇了一跳，真是有夠高的

這些期貨ETF每天收盤前會調整，有心人士就有辦法坑殺ETF

舉例來說，若2/10台股收盤下跌1％

元大台灣50正2需要賣出 7口（613→606）
元大台灣50反1需要賣出 207口（-20700→-20907）

6檔ETF收盤賣壓是228口

若2/10新加坡A50期貨下跌3％

元大滬深300正2需要賣出 3141口（104700→101559）
元大滬深300反1需要賣出 80口（-2690→-2770）

6檔ETF收盤賣壓是6190口，除以667783，比例是0.0092％

據說實務上的調整是收盤前一小時就開始慢慢調，不會在最後一分鐘灌

但是長期日積月累下，期貨ETF扣血很嚴重，尤其是商品期貨

3月輕原油 430469口
元大原油正2 36953口，比例8.5％

--

02/09 12:52

因為可以預估潛在的買賣盤，就跟殺當沖是一樣的道理。 另外槓桿不論1、2、3倍，調整的口數都是一樣的。