[請益] 請問股期有價差是否代表套利空間?
各位大大好
菜雞今天觀察到祥碩的一個現象
想請教各位大大
小型祥碩目前股期 成交一口:2400
祥碩現貨 成交 一股:2445
中間價差有45
是否代表
如果現在去賣現股,多股期
等價差收斂就會有套利空間?
因為對這個部分不是很了解
看到這個現象有點疑惑
希望能得到解答
謝謝
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※ PTT 留言評論
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※ PTT 網址
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你真聰明 外資跟自營商十幾年前就發現了
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2445現股+2440期的手續費加起來划算即可
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廢話 不然為什麼兩邊價格會靠近 就當你借錢交手續
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費給人搞期貨
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但你要算好手續費那些
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但是目前價差只有45,扣掉手續費通常不划算啊
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有 但因為你市價買賣所以其實只差一檔 扣手續費跟
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稅自己算一下
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算錯==是7檔
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很多事情思考就會有答案,加油
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可是圖上賣價是2420,你買不到2400
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去看了一下這檔期貨的交易量靠北低 你看成交價不準
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謝謝樓上的大大,我知道了~感恩
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交易流通量很小的期貨要小心 不能看成交價 要五檔
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右邊有你喜歡的價格才能交易 不然會悲劇
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簡單回答:是,當然是XDD
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主力大戶 :當然套(利)你 不然套(哇)我?XD
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已知用火
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你先試算吧 但你也要有現貨啊
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看手續費還有買賣價
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成交量50 你怎麼對敲
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真好奇想這種怎麼沒有程式單套利 ?
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發現聖杯了?
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我之前有期貨現貨搭配,組成相當於年化報酬率40%的
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套利
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因為是熱門股,套利蠻多張,價差都沒馬上收斂,最
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後好像是賺5萬
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挖靠 你發現股市聖杯了 要財富自由啦
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流動性問題 離結算日前的隱波
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其實只要他講的沒錯,到底有什麼好酸的
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有錯的話指正一下不就得了
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我之前套過,空股買期,結果標借費靠北高........
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小祥碩成交量小滑價大,要注意一下
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爆
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