[請益] 未平倉P/C Ratio
想請問一下
該值越大,越偏空還是越偏多看待呢?
我發現兩種說法都有耶
(比如Ptt選擇權版上分享的文章是說看多;一些銀行官網上則是說看空)
想請教高手的看法
--
不重要反正都是追高殺低
這真的很謎 自營也未必每次都贏
真的謎
基本上100%以下都偏空 極空的時候60%-70%容易反彈
所以100%以下,數值越大越空;100%以上,反彈機會就
大了(所以有人偏多看待)
第一層預測,p/c高看空買put的人多,市場看空
第二層預測:賣方壓力更大,賣put方會努力撐盤
第三層預測,賣方會做covered option,賣put順便作
也沒有絕對 今年9-10月PC ratio都60幾上下 完全彈不
起來 可見那時市場超悲觀
空現貨對鎖,所以還是看空。總之看這不準。
對啊,覺得同一個數值,看多看空的看法都有,表示
參考性有限
illreal大的好深澳
也有可能對衝保護而已啊
現在不是都拿來騙散戶的嗎...
原來...
參考用的
還要搭配其他指標
週二一堆大買CP週三跑反向的 這根本沒參考價值
^大戶 相對來說P/C也是一樣
沒有絕對的
未平倉P/C Ratio,只是告訴你市場上買權和賣權留倉
的比例而已。在沒有進一步分析前,單純這樣一個數
字沒有多大的意義。
從原則性的層面來說:有些說法認為比值越大,代表
空方大於多方,後市易跌。但不要忘記:期權是零和
遊戲,每一筆P和C都代表有多空在對賭。而賣方要負
擔的成本和風險高於買方,通常是法人或主力才敢長
期留倉去榨乾價值,散戶不太可能約好全部人一起來
當賣方。由於法人主力對大盤有更高的影響力,因此
應該要以賣方的觀點來看。
既然如此,那麼P/C Ratio就應該解釋成看不跌(多)和
看不漲(空)的對賭比例。比值越大,暗示賣P的人多於
賣C,為什麼大資金敢承擔巨大風險賣C留倉?因為他
們有自信看不跌。而看不跌就暗示大資金會在某個價
位構築強力支撐。
然而回到一開始的說法:單純的P/C Ratio 沒有多大
的意義,你隨時都找得出比值大但大盤跌或比值大但
大盤漲的打臉實例。因為這個數值沒有告訴你:留倉
的資金是誰?這些人留倉是要做出一段趨勢,還是替
現貨避險?在沒有進一步分析前,不會有一個簡單的
數字就能反映股市的多空。
(X)賣c (o)賣p
請問S大,“為什麼大資金敢承擔巨大風險賣C留倉?
”這句沒寫錯厚?
推sp 大
高手
自營商外資也會押call大於pull,c/p沒意義
3
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