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Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長?

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長?作者
sma1033
(死馬)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:0

價格的跨度對你來說如果是問題的話,我猜你沒對價格做normalization

時間跨度的的問題,你應該要做的是跨多區段的WFA

假定金融市場為LTI system想一套標準從頭用到尾是危險的

還有一點,關鍵不在選那個時間\價格跨度有效,而是那個有效就選那個

至於怎判斷有效性,請多讀一點資料科學的書

推薦這本:Advances in Financial Machine Learning


※ 引述《FA88124 (超弩級☆肥宅)》之銘言:
: 最近在做策略回測
: 數位貨幣的價格變化
: 跟傳統股票差異蠻大的
: 以ETH為例從2019年至今
: 價格的跨度其實就不小
: 從數百~好幾千 到現在穩定一千多
: 如果是股票指數期貨的話
: 可以算一點多少錢
: 然後點數高低的差距也
: 不會像上述ETH價格差異那麼大
: 那麼開發策略時
: 應該看多長的時間跨度比較好?
: 2022-2023年有效的策略
: 往前經歷2019-2020期間or5月大崩
: 可能最後結果就不同
: 從嚴謹的角度上來說
: 可以考慮資料的結構性變化
: 但從實務上來說
: 會回測多久的期間來認定策略有效呢?

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※ 編輯: sma1033 (49.225.113.182 紐西蘭), 10/10/2023 18:13:28

domago10/10 18:18幫我翻譯一下

kakar0to10/13 19:33請問有人願意賣這本書嗎 新書好貴

sdtty10/13 19:45時間跨度本質一樣是overfit , 明朝的劍不能斬清朝的官