[請益] 原油期貨價差
目前 WTI期貨 5月合約 20.5, 6月合約 27.6, 結算日 4/21,
這個中間有巨大的價差大約 $7/barrel,
結算日前近月價格一定會和現貨價趨近, 如果結算前沒有
其他新的的政策因素, 那次近月也會向近月價趨近嗎?
還是兩者互相接近消除價差? (近月價偏離現貨價)
還是就這樣保持價差結算?
實在沒看過這麼大的價差(~30%), 請各位說說看法
謝謝
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.1.179 (臺灣)
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原油常態性正價差是因為儲存成本。
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近期油價低迷,很多船延長租約停在海上。
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用% 數來看價差是毫無意義的,歷史最高有 8.6 的價差
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就算今天油跌到 1 元,這 7 元的價差還是會存在。
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五六月期貨結算日不是同一天,沒有必然收斂的特性,
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有可能兩個價格都是合理的
感謝您的說明 請問, 4月結算日過後, 如果現貨價仍然在20出頭, 6月份期貨合約 是否會快速下跌? 謝謝您的指導
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我現在覺得沙特的報價,可控制油價
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公關公司ID洗文章嗎? 到處都有一樣的問題
大概很多跟我一樣覺得原油可以撿便宜的新手 QQ
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不會快速下跌,而是隨時間慢慢往現貨靠攏。
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不見得會跌,也有可能是現貨連漲上27塊而收斂。期貨
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價只是反映看漲後市的人比較多。
收到,非常感謝您 原物料新手感激您
※ 編輯: Waldner (218.161.1.179 臺灣), 04/15/2020 11:45:0455
[心得] QM(小輕原油)結算價為負的完整原因板上前面有些文章討論了,不過我覺得有些不太完整,所以拋磚引玉說明一下 首先,原油期貨本身就是個投機交易遠高原始商品避險交易的賭場 存在大量對賭和套利 所以影響價格的主因,並非是由經濟學原因去思考,而是從投機交易行為去解釋 當然核心原因一定是符合經濟學原理的,但投機行為會使得波動放大37
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[請益] 原油儲存一個月要多少錢?借版友的圖,5月油跌到-8美元以下,6月油還有22美元 所以現在買一口5月油空一口六月油,一桶價差30美元。 然後只要在5/20前,能找到用一桶30美元以下的成本(含儲存運輸),把油臨時放到6/20賣掉 那也是賺啊!19
[請益] 大家怎麼看WTI六月價格發展------------------------------------------------------------------------- ※發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 ※板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1. 問標的漲跌,或持股分析。 2. 預測性質,個股或產業未來性。14
Re: [問題] 輕原油價差請益目前的價差在6塊,如果買進5月同時放空6月,放到5月合約最後交易日平倉,理論上兩個 價格會很接近,看一下線圖沒有似乎看到原油結算日後跳空超過6塊的狀況,所以看起來應 該可以套利??但如果是,應該早被法人套走了,所以問題出在哪呢? -- posted from bbs reader hybrid on my HTC_U-1u13
[請益] 原油期貨價差問題最近五月份的輕原油期貨價格約在22塊多 六月份的則是在29塊多 約有7塊左右的價差 因為五月份的結算日要到了 價格可能會在當天收斂在22~29塊之間9
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