[問卦] 為什麼沒有台幣/美元期貨可以買？

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台股這幾年出了很多原物料期貨ETF，包括石油、黃金、黃豆、銅、銀等標的 ，它們追蹤的都是 ER（Excess Return，超額回報指數）（其實另一支用期貨 的ETF，也就是富邦VIX也是用 ER 指數 ） 但到底ER指數是什麼呢？和一般期貨ETF所使用的 總回報指數（Total Return） 指數有什麼不同呢？

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基本上我覺得金管會跟央行相當的奇怪跟沒有專業知識 而且對外資也相當的不公平，大家都知道這波股票大漲到快一萬四都是外資貢獻拱出來的 外資每天大買台股一兩百億，期貨跟選擇權也同步作多

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IB可以交易新加坡交易所的新台幣/美元期貨了 (之前有段時間只能看不能交易) IB代號 TWD，一口價值300萬台幣 9月合約的日交易量只有個位數 BID/ASK spread 約 0.03%

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我在IB的基礎貨幣是美元(已在台灣用台幣換匯成美元電匯至IB),現在想用IB交易 大阪小日經期貨(日元計價)。想請問我須要在TWS上將美元線上換匯成日元 來交易小日經? 還是直接用帳戶內的美金下單,IB會自動幫我轉換幣別嗎? 差別在那裡呢(是否有每日計息之類的問題...?) 在此請教,感謝! --

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→ ffaarr: 要沒匯率風險就只能用台股的sp500，但交易量較小。 11/20 17:21 關於期交所的台幣SP500期貨 有一個疑惑: Who is on the other side? 持有S&P500而想要避險的機構，會是 ES 的天然空方

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如果是談要配股債，還是要配股現 對於機構投資人來說，There is no alternative. 持有現金 0.1%，持有5年債 1.24%。 如果利率環境一年後完全不變，展望也不變，持有現金觀望就是虧了1.7% (考慮到roll-down，如果一年後利率不變，steepness也不變

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原PO想的是： 如果我現在把美元換成日圓，再用日圓買S&P500指數商品，未來美股上漲、日圓升值， 我是不是兩邊都賺？ 這個想法出發點沒錯，但實務上操作如果只是買日圓計價的S&P500 ETF，那就吃不到兩邊 的甜頭：

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請問一下 如果我買反向道瓊ETF，買了一張花了8000台幣 今天道瓊30500點好了，明天也是30500點， 因為我沒研究他到底是追蹤現貨還是期貨，就假設就連期貨也是30500點 但是不得了，一個晚上之後美元兌換台幣匯率從29.7變成35

作者: ffaarr (遠) 看板: Stock 標題: [心得] 商品超額回報指數，並檢視台股的商品ETF 時間: Sat Feb 15 10:16:25 2020 台股這幾年出了很多原物料期貨ETF，包括石油、黃金、黃豆、銅、銀等標的 ，它們追蹤的都是 ER（Excess Return，超額回報指數）（其實另一支用期貨