Fw: [心得] 理想的保險額度

daze 發表於 2021/4/14 下午10:11:22

看板Insurance標題Fw: [心得] 理想的保險額度作者

(一期一會)時間Apr 14 22:11:22 2021推噓推:0 噓:0 →:2

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作者: daze (一期一會) 看板: CFP
標題: [心得] 理想的保險額度
時間: Wed Apr 14 21:57:22 2021

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假設有一家保險公司能夠精準計算你的各項風險並承保
但是在精算出你的風險保費之後，要乘上一定的倍率收取保費
你應該保多少額度呢?

假設效用函數滿足Constant Relative Risk Aversion，且事件發生率不太大
理想的「不」保險額度約等於 1 - x^(-1/y)
其中 x 是收費倍率，y是相對風險趨避係數(RRA)
(註1)

舉例來說
一個RRA=2的人，在倍率=1.3的狀況下
理想的「不」保險額度約等於12.29%
這個百分比是相對於總資產(註2)的額度

如果總資產有1000萬元
有一個事件的可能損害是300萬元
則應該為這個事件投保 300萬-1000萬*12.29%=177.1萬的保險額度
事件可能損害如果低於122.9萬的話則應選擇完全不投保

上面有提到，「事件發生率不太大的話」
理想的「不」保險額度會隨事件發生率提高而提高，隨可能損害降低而提高
不過以發生率10%來說，理想的「不」保險額度最多從12.29%上升到13.76%左右

以汽車第三人責任險來說，如果能只保超額險的部分可能就比較理想了
可惜保險公司很少讓人稱心如意

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註1: 如果對計算過程有興趣，可參見 https://tinyurl.com/6ynsv2dn。

註2: 未來收入是否應折現計入總資產看個人觀點。我個人認為應該計入。

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看哪，這論證是極好的：蘇格拉底是人，凡造物都難免要朽壞，所以末了我們知道，蘇格拉底總要落到死裡面了。從亞里士多德以來的每一個邏輯學家，沒有一個不歡喜這個論證的。亞里士多德明白的告訴了我們論證形式的道理，因了這個緣故，我們便尊他為邏輯學的王。

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→ Fujiwarano: 我個人覺得最有價值的保單還是上次台壽那個500防疫險 04/14 21:58

→ Fujiwarano: 至少不怕突然被染疫失去收入算是真正有意義的保單 04/14 21:59

以這篇的觀點
理賠10萬元的防疫險是最不該保的保險

除非總資產只有幾十萬元
或者除非你相信保險公司算錯機率
導致收費倍率逼近1，甚至小於1
※ 編輯: daze (114.39.109.221 臺灣), 04/14/2021 22:06:11

→ Fujiwarano: 500元換10萬如果考量疫情出現變化的不確定性風險 04/14 22:07

→ Fujiwarano: 當作月薪10萬元以下的人護身符跟買一年期的put差不多 04/14 22:08

→ Fujiwarano: 那個東西我覺得當選擇權看比當保險看有意義 04/14 22:09

→ Fujiwarano: 保險公司算的機率就是認為台灣不會疫情大爆發罷了 04/14 22:10

→ Fujiwarano: 但對保的來說他可能被隔離就失去月薪收入才會買保險 04/14 22:10

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vitoli41001304/14 22:52提醒一下，是臺產，與（台壽保）中信產是不同公司

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vitoli41001304/14 22:52。