[問題] 已到期的OTM為什麼依然有價值
一般來說otm 都會是毫無價值的,不過我今天打開報價系統卻發現QQQ和SPY離價內還有一段距離的行權價卻依然不便宜是為什麼呢?有人可以解惑嗎
https://i.imgur.com/XRPLwfV.jpeg
IWM的報價表可以看到otm 已經幾乎都沒價值了
https://i.imgur.com/ZOtMh2h.jpeg
https://i.imgur.com/2zGrKmV.jpeg
QQQ和SPY的報價表離價內還有3-5塊的卻依然有造市的價格
再請各位大大解惑了,這些都是美東8/28到期的合約
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[心得] 權證權證 1. 權證不是選擇權 要玩需要簽署風險說明書 2. 權證價值 = 時間價值 + 內含價值 內含價值 = (現股市價-履約價)x行使比例 權證每日的時間價值會持續遞減 但遞減不是固定的7
[請益] 價內權證時間價值被吃掉 這樣合理嗎?問題: 我買進了一檔權證 價外10%多的時候 買進至少花了1-2塊的時間價值 可是當股價跑到深價內 用 (股價-履約價)x行使比率11
[請益] 價內看跌選擇權的時間價值持有一張下週五到期的看跌選擇權,目前股價己經低於行權價 但我認為可能下週還會再下跌個3-4塊吧 想問的是,in the money的選擇權還需要考慮時間價值嗎? 還是只需要完全計算股價即可? 第—次買選擇權,請多指教,謝謝5
[請益] 2021年報酬率164%的策略討論股版晚安 先祝各位新年快樂 小弟在WSB看到一個策略 這個美國鄉民使用此策略在2021年的報酬高達164% 拿來跟大家 討論看看優缺點。 他的策略是買SPY的option,以下是他兩個方向的做法。7
Re: [請益] TD 選擇權問題又來請教大家TD選擇權問題 TD買入Put或是Call後,手中沒有現股,如果到了價內要平倉,APP的選項是close positi on,再Sell to close部位,但這是不是僅代表轉賣了這張合約,並沒有價差的獲利? 如果要有價差的獲利,是不是必須要買入現股再執行合約,買Put獲利情況可以買便宜股 票,賣行權價,但買Call獲利情況,現股價格會比行權價高,這時候系統會讓你用便宜的5
Re: [心得] 信用貸款及IB融資心得我想到一個方法,不知道可不可行,提出來討論看看, 我想到的是賣出深度價內的遠期Put, 比如說現在SPY大概406塊,帳戶淨值也是40600 USD, 賣出一口2024/12/20到期,履約價700 Put,成交價大概抓在294, 這口Put在700元以下很大區間內,損益幾乎就等同持有100股SPY,3
[請益] 選擇權新手疑惑小弟選擇權新手,第一次遇到這樣的問題,想請教一下,使用的券商是TD,做SPY跟NVDA價內cover call ,這個月到期後被行權,02/21股票被call走,最近幾天看了庫存碎股也消失了,看了一下明細02/22碎股賣出了,賣出是還好,影響不大,就是想不起來我有做賣出的操作,還是不小心誤按呢,有沒有有經驗的大大可以分享一下? 從前年10月開始做選擇權第一次遇到這樣的問題,不過我傾向是可能誤按到吧XD ----- Sent from JPTT on my iPhone3
[請益] 策略討論假設看漲一檔個股或是ETF 以當前QQQ 還有NVDA為討論標的 下列三種策略 大家會以哪些面向去考慮 長線應該用哪一個策略?2
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率,s&p500回測推 ezfree: daze大,所以如果做賣方OTM option,要賺較多的Theta dec 11/16 08:55 → ezfree: ay,反而應該持有0.25~0.125年的DTE,是這樣嗎? 11/16 08:55 Not really. 如果你想設定一個不管新的市場資訊 固定時間賣出與買回的策略2
[問題] 策略討論假設看漲一檔個股或是ETF 以當前QQQ 還有NVDA為討論標的 下列三種策略 大家會以哪些面向去考慮 長線應該用哪一個策略?