[請益] 2021年報酬率164%的策略討論

tin8420 發表於 2021/12/31 下午8:59:56

看板Stock標題[請益] 2021年報酬率164%的策略討論作者

(Invisible man)時間Dec 31 20:59:56 2021推噓 5 推:7 噓:2 →:12

股版晚安先祝各位新年快樂
小弟在WSB看到一個策略這個美國鄉民使用此策略在2021年的報酬高達164% 拿來跟大家討論看看優缺點。
https://i.imgur.com/xVKMJxo.jpg

他的策略是買SPY的option，以下是他兩個方向的做法。
1.大盤下跌時: buy便宜的OTM call做spread (一個月到期）
2.大盤上漲時: sell put debit spread 賺premium，這裡用spread的原因是要減少collateral，增加資金使用效率。

想法：可以看到這個方式是完全看多S&P，在今年大盤最大回檔才4%的情況下，基本上這個策略超級有效。

風險：這個策略最大風險，就是大盤大修正把put打穿，這樣的話就要準備接SPY ，不過美股大盤是穩定向上，市值型ETF只要夠有耐心就會漲回來，損失的大概只有機會成本。

總結：許多美國分析師都預估明年S&P500還會有double digit的成長，個人也認同這個說法，因目前總經成績單開出來都很正面，而這個策略看起來在bull market還蠻不錯的，不知道還有什麼沒思考到的點，歡迎一起討論。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.163.61 (臺灣)

※ PTT 網址

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midas82539 12/31 21:12這個你去選擇權板吧

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midas82539 12/31 21:14基本上這是預期股價永遠在漲時，你做單邊的SP價差單

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midas82539 12/31 21:15然後下跌你繼續買價外call來賭迅速漲回的反彈

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midas82539 12/31 21:16它只能在這個前提下才能賺錢，所以這就是該策略缺點

對就是假設牛市

※ 編輯: tin8420 (27.53.163.61 臺灣), 12/31/2021 21:34:14

推

afflic 12/31 21:44多頭行情，槓桿越大越轉

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wang111283 12/31 21:46他這個報酬率跟一口sp抱一年差不多吧

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wang111283 12/31 21:48而且他的回檔量目測比指數還多

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wang111283 12/31 21:50只要不是走v轉虧損會越跑越快

是假設空頭走很久會蠻慘的

※ 編輯: tin8420 (27.53.163.61 臺灣), 12/31/2021 22:04:37

推

sonyc503 01/01 00:17Sell Put “credit” spread 才會收premium吧，debi

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sonyc503 01/01 00:17t叫付出去給人家，Bull Put Credit Spread垂直價差

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sonyc503 01/01 00:17策略下跌時買在支撐位比較安全(前提整體是牛市)

推

william2001 01/01 00:41同一樓，剛好是運氣好用策略遇到這v轉才有這報酬率

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william2001 01/01 00:422022年要轉換方法，不覺得還會再來一遍

推

shawncarter 01/01 03:15所以你有想過這個策略緩跌的時候會怎麼死的嗎

噓

iampig95175301/01 03:57這個感覺是射箭再畫靶，如果今年不是多頭這個策略

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iampig95175301/01 03:57還剩什麼

推

mystage 01/01 04:25假設牛市就BC就好啦，何必做那麼麻煩

推

iamten 01/01 05:30年初Tqqq開+開融資積效會輸還比較安全

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iamten 01/01 05:31連操作都不用這個遇盤整盤跌輸死你

推

iamten 01/01 05:33選擇權少玩正股買沒下市前都有機會賺錢

噓

rebuildModel01/01 05:47這種年頭績效164%也敢拿出來說笑，1640%再說不遲。

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