PTT評價

[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題

看板Option標題[心得] 台指期程式交易能否穩定獲利的問題作者
seagal
(seagal)
時間推噓33 推:39 噓:6 →:17

昨天思考了一個問題
假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
但無限轉倉法有一個缺點
在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭
不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭

如果存在一個方法
能夠平均取樣得到這些點數
拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況
假設都能平均贏或輸
損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金)那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率

我試著用AI訓練一下
好像這個想法是可行的
相關的成本設定及測試如下
一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元
挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的
保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字)
我貼一下今年到目前的報酬
------------------------------------
Fut3SD/2023-01 You Win 32800 TWD
Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD
Fut3SD/2023-03 You Win -19600 TWD
Fut3SD/2023-04 You Win 112300 TWD
Fut3SD/2023-05 You Win -900 TWD
Fut3SD/2023-06 You Win 99300 TWD
Fut3SD/2023-07 You Win -4400 TWD
Total Win 169200 TWD
------------------------------------
到目前獲利是16.92萬

請問各位大大有人做過這樣的測試嗎?
不知道我想的會不會太理想
接下來我想去寫個程式交易 好久沒寫程式了 不知道會弄多久
希望到時候滑價不會太嚴重 以及未來的交易都能跟以往的績效一致

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.45.19 (臺灣)
PTT 網址

BreezeCat07/19 12:36看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就

BreezeCat07/19 12:36回測看勝率 賺賠比 和 DD

seagal07/19 12:37已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到

BreezeCat07/19 12:37還是你測完覺得太美 上來問是不是假象?

seagal07/19 12:37我要的點數也是白搭

seagal07/19 12:38然後用以前的數據(以年計)都沒輸過 但未來也還未知

bobgod07/19 12:38想法夭壽讚

謝謝支持 我還很怕被噴本金用18.4萬算 要用350萬元算本金當然也行

BreezeCat07/19 12:42本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論

就最省事的方法 應該去使用無限轉倉法 就能得到這5%報酬 但無限轉倉法有一個弱點 指數狂瀉時會被斷頭 所以無法將18.4萬當作本金計算 最保險的方式是準備340萬當保證金 當本金 不開槓桿 那就一定不會有斷頭的風險 為了解決這個問題 假設有一個完美方法 是能控制這個波動的幅度 又能穩定地拿到這5% 在股市崩盤時一樣損失控制在我今年算出來的這種盈虧波動的幅度 那不就可以只拿18.5萬就跑進去賺這5% 850點 等於經過槓桿後18.5萬當作本金 年化報酬率變成92.4%了 所以為了達到上面所述的需求 股市崩盤時一樣控制在不用補保證金的幅度 我想到的作法是必須要停損在十點以內 而且不能連輸 這樣

BreezeCat07/19 12:42述看不太懂

BreezeCat07/19 12:43那邊是你對想找到的方法的約束嗎?

是的

bobgod07/19 12:43要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美

bobgod07/19 12:43債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了

好的 感謝建議

leolarrel07/19 12:54好策略,快下來玩!

好 我把程式交易寫完再上來分享 感覺不只一個解 有用的話應該不需要藏私

BreezeCat07/19 12:56那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬(來自除息

BreezeCat07/19 12:56然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬

BreezeCat07/19 12:56但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能

BreezeCat07/19 12:56連輸

BreezeCat07/19 12:59我先假設存在好了

BreezeCat07/19 12:59以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例

BreezeCat07/19 12:59你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又

BreezeCat07/19 12:59不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線

BreezeCat07/19 12:59格局感覺有點高頻?出場時怎麼決定的呢?

對 AI有時一天會進出六次 害我成本噴了好多 我一口抓三百元 我目前看得見AI進出的點 但因為AI是黑盒子 他的選擇方式我還不是很了解 看起來是低買高賣沒錯(廢話)

BreezeCat07/19 13:01有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的

BreezeCat07/19 13:02進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%

BreezeCat07/19 13:02報酬可能不是很重要

BreezeCat07/19 13:02頂多為你只做多作為一個基礎?

BreezeCat07/19 13:03然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的

對 只做多 我還不敢訓練做空 怕會干擾 去年也是贏 2008也贏

Merkle07/19 13:06停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了

真的嗎?我以為這種策略會蠻多的

john66807/19 13:12哥 手續費滑價等 300元絕對不夠

john66807/19 13:12最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多

果然 我想得太理想 等我寫好程式交易我來試試能不能控制在600之內

BreezeCat: 主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會 07/19 13:21

不要這麼快停損嗎?

BreezeCat07/19 13:21讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確

BreezeCat07/19 13:21定你是怎麼使用的

wave1et07/19 13:23一看就是新手,滑價就把獲利吃光光

bobgod07/19 13:23怎麼貓貓對這話題這麼有興趣

BreezeCat07/19 13:24難得午休看到有新文章XD

BreezeCat07/19 13:24然後不太想去處理被申訴的事情

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 13:37:54

Ebergies07/19 13:59你的頻率有多高?越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大

我看他有時一天進出六七次

siki58807/19 14:02人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/19/2023 14:07:36

Csir07/19 14:22貓貓程式交易現在一天就+80萬了

ericbrian07/19 16:30有考慮過0206嗎

剛用一口成本600去算已經賠錢了 交易太頻繁 但交易太少又無法隨機採樣到藏在裡面的5% gg了

patricktu07/19 17:00我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去tr

patricktu07/19 17:00ain很容易overfit

svm

patricktu07/19 17:03還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%

patricktu07/19 17:05(18.4-17)/340=0.004

rrrrr1112307/19 17:24能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是

rrrrr1112307/19 17:24鼓勵你實單才有感覺

kung2003062507/19 17:57阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3

kung2003062507/19 17:58不然就乖乖買正2

jimby41207/19 18:25想問你的AI是deep learning?RL?

jimby41207/19 18:25train和validation的dataset怎麼選?

svm 選其中一年train

jimby41207/19 18:25最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎?

leolarrel07/19 18:30樓主不要理會那些問題,錢準備好投下去就對了

jimby41207/19 18:35直覺是overfitting,但如果你方法沒錯就恭喜聖杯

northsoft07/19 19:03這邏輯....

northsoft07/19 19:03請你立刻用一口大台開測

darkMood07/19 20:27笑死。

darkMood07/19 20:31你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。

bobgod07/19 20:57你各位一定要逼小朋友刪文是不是

UltraSeven07/19 21:38你是不會想一個不會滑價的策略逆

stevenkane07/19 22:18上線給市場教就知道

paimin07/20 08:56建議先實戰小台

沒救惹 進出太頻繁 一口成本600已經虧錢 300才有賺

https://vocus.cc/article/63df23f7fd897800013f8704

這位作者用的方式賺更多 平均每天賺五點 一年賺1000點 用三種指標

※ 編輯: seagal (111.83.46.45 臺灣), 07/20/2023 13:24:06

Ebergies07/20 15:28SVM 我覺得沒很好用,但也可能是我不會用 xD